Algo-Sniffing - 页 2 1234567 新评论 Vasiliy Sokolov 2012.06.18 08:40 #11 GaryKa:猎取特殊的算法 该主题与终端的能力不匹配。已经很明显，MT5永远不会成为证券交易所的终端，因此不可能使用这些算法。 Andrei01 2012.06.18 08:48 #12 C-4: 已经很清楚，MT5永远不会成为一个证券交易所的终端 这是为什么呢？ Sergey Petruk 2012.06.18 09:02 #13 C-4:....已经很明显，MT5永远不会成为一个证券交易所的终端，.... 解释一下，因为mt5交换终端的前景是决定我对这个项目 进一步兴趣的一个重要因素。 Renat Fatkhullin 2012.06.18 10:00 #14 vspexp: 解释一下，因为mt5交换终端的前景是决定我对这个项目进一步兴趣的一个重要因素。 这可能是他自己的感觉。 Vasiliy Sokolov 2012.06.18 13:49 #15 Renat: 这可能是他自己的感觉。 那是肯定的。这纯粹是我的观点，是在几年来观察产品发展过程中形成的。简而言之，主要的问题是，开发商将交易所终端与场外交易终端的功能开发委托给经纪商的服务支持，而经纪商则将MT5视为MT4的改进版而已。他们不会发展交易所的方向，有几个原因。 首先，客户结构没有根本改变，这些都是不提供进入交易所的经纪公司。第二，交易所基础设施的维护--这是一个非常货币化和全球化的问题。仅仅保持报价历史是不够的。你必须解决与清算和结算公司的互动问题，安排期货的交割，连接期货和股票（现货）市场，监测参与者的抵押品，等等，等等。(我们无法列出所有的细微差别，有几十种），所有这些都在交易发生地国家的法律范围内。还有其他限制性因素。有一点是明确的，MT5已经发展到足以理解其未来的利基：它是ECN，即时执行和优秀的流动性，但在最好的情况下仍然是银行间市场。嗯，对于这样一个高度专业化的产品来说，这还不算太糟糕。 Renat Fatkhullin 2012.06.18 13:53 #16 C-4: 那是肯定的。这纯粹是我在几年来观察产品发展过程中形成的意见。简而言之，主要的问题是，开发人员已经将功能的开发委托给经纪商的服务支持，而经纪商又将MT5看作是MT4的改进版，这也是交易所终端与场外终端的区别。他们不会发展交易所的方向，有几个原因。 首先，客户结构没有根本改变，这些都是不提供进入交易所的经纪公司。第二，交易所基础设施的维护--这是一个非常货币化和全球化的问题。仅仅保持报价历史是不够的。你必须解决与清算和结算公司的互动问题，安排期货的交割，连接期货和股票（现货）市场，监测参与者的抵押品，等等，等等。(我们无法列出所有的细微差别，有几十种），所有这些都在交易发生地国家的法律范围内。还有其他限制性因素。有一点是明确的，MT5已经发展到足以理解其未来的利基：它是ECN，即时执行和优秀的流动性，但在最好的情况下仍然是银行间市场。嗯，对于这样一个狭窄的专业产品来说，这还不算太糟糕。站在另一边，不了解现有的程序，就不能得出可靠的结论。而你做了它们。 Vasiliy Sokolov 2012.06.18 14:26 #17 Renat:站在另一边，不了解现有的程序，就不能得出可靠的结论。而你正在绘制它们。 该怎么做？就交流方向的发展而言，官方的公告是非常令人费解的。此外，看到冰山的一角（用户部分）就足够了，至少从总体上了解下面的内容。认真准备交易所交易的终端将不可避免地影响整个终端的界面和逻辑。到目前为止，还没有发现这种交换变化。 Andrey Dik 2012.06.19 09:08 #18 Urain:1.解决这个问题比想象的要难，呈现期权的格式与外汇报价不同。期权本质上是一种保险，在某个时间点可以有不同的价格，有不同的delta。 2.事实上，对于每个时刻，都需要一个类似于市场堆积的表格。我不知道如何用图形表示这一切，而且现有的平台与MT非常不同，所以没有办法直接复制它们。1.我不能让它比这更复杂。见第2点。图表将以与现在终端相同的方式呈现。2.许多人把期权的权利金与标的物的价格混为一谈。标的物的价格在报价中的表示方式与货币对等的价格完全相同。然而，期权溢价是用基于标的物的一个模型来计算的，所以你不需要溢价的报价（你可以对任何时间点进行计算）。基本上，终端不需要改变任何东西，你只需要增加一个计算期权的模型（最好是与大多数交易所兼容的所有模型--没有那么多）。布莱克-斯科尔斯模型二项式模型海斯顿模式蒙特卡洛模型Bjerksund-Stensland模式Cox-Rubinstein模型耶茨模式。对美式期权和欧式期权进行了区分，其本质类似于挂单执行（同样--当前功能的变化很小）。美式期权 可以在到期前的任何一天结算。也就是说，对于这样的期权，规定了一个时间段，在这个时间段内，买方可以行使期权。 一个欧式期权 只能在一个指定的日期（到期日、行使日、到期日）行使。MQ承诺在终端支持期权--他们只需要在终端增加一个计算期权（溢价）的软件模块。有了像MQL5这样强大的语言，就有可能创建面板来分析一些tnkoswirm甚至梦想不到的选项。对期权和期货的支持将是MT5对竞争平台的最后和不可逆转的胜利。 Модель Блэка-Шоулза www.financialguide.ru Модель Блэка-Шоулза, ее определение (математическое описание финансовых рынков и производных финансовых инструментов). anonymous 2012.06.19 13:24 #19 joo:然而，期权溢价是使用基于标的资产的模型之一来计算的，所以不需要溢价的报价（你可以为任何时间点进行计算）。基本上，你不需要改变终端中的任何东西，你只需要添加一个期权计算模型（最好是与大多数交易所兼容的所有模型--没有那么多）。你错得很离谱。期权溢价很容易偏离公式计算的数值。布莱克-斯科尔斯公式，以其最简单的形式，从价格变化的正态性和同向性的假设中得出。这两个假设在现实中都不成立。因此，例如，长串的期权的实际价格似乎比布莱克-斯科尔斯公式得到的数值要高。理论上的价格对于测试策略来说将是无用的。 Vasiliy Sokolov 2012.06.19 16:11 #20 joo:1.没有比这更复杂的了。见第2点。这些图表将按现在的终端呈现。我现在将把我的语气改为元气，并尝试用他们的风格来回答，K-HEE，K-HEE，K-HEE。在一个封闭的和场外交易的平台上交易，你不知道所有的技术流程和处理这些数据的逻辑，你无法判断交易所基础设施与MT5的整合是否容易。谁需要选择！？- 只是一些。而这是基础设施和支持的成本。我们做出的决定会影响到全世界几十万、几百万交易者的工作运作。那么，为什么你要跟随这些单位，而全世界已有数百亿万的交易者在经典的欧元兑美元交易中使用MT5？ 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
猎取特殊的算法
已经很清楚，MT5永远不会成为一个证券交易所的终端
....已经很明显，MT5永远不会成为一个证券交易所的终端，....
解释一下，因为mt5交换终端的前景是决定我对这个项目进一步兴趣的一个重要因素。
这可能是他自己的感觉。
那是肯定的。这纯粹是我在几年来观察产品发展过程中形成的意见。简而言之，主要的问题是，开发人员已经将功能的开发委托给经纪商的服务支持，而经纪商又将MT5看作是MT4的改进版，这也是交易所终端与场外终端的区别。他们不会发展交易所的方向，有几个原因。 首先，客户结构没有根本改变，这些都是不提供进入交易所的经纪公司。第二，交易所基础设施的维护--这是一个非常货币化和全球化的问题。仅仅保持报价历史是不够的。你必须解决与清算和结算公司的互动问题，安排期货的交割，连接期货和股票（现货）市场，监测参与者的抵押品，等等，等等。(我们无法列出所有的细微差别，有几十种），所有这些都在交易发生地国家的法律范围内。还有其他限制性因素。有一点是明确的，MT5已经发展到足以理解其未来的利基：它是ECN，即时执行和优秀的流动性，但在最好的情况下仍然是银行间市场。嗯，对于这样一个狭窄的专业产品来说，这还不算太糟糕。
站在另一边，不了解现有的程序，就不能得出可靠的结论。
而你做了它们。
站在另一边，不了解现有的程序，就不能得出可靠的结论。
而你正在绘制它们。
1.解决这个问题比想象的要难，呈现期权的格式与外汇报价不同。
期权本质上是一种保险，在某个时间点可以有不同的价格，有不同的delta。
2.事实上，对于每个时刻，都需要一个类似于市场堆积的表格。
我不知道如何用图形表示这一切，而且现有的平台与MT非常不同，所以没有办法直接复制它们。
1.我不能让它比这更复杂。见第2点。图表将以与现在终端相同的方式呈现。
2.许多人把期权的权利金与标的物的价格混为一谈。标的物的价格在报价中的表示方式与货币对等的价格完全相同。然而，期权溢价是用基于标的物的一个模型来计算的，所以你不需要溢价的报价（你可以对任何时间点进行计算）。基本上，终端不需要改变任何东西，你只需要增加一个计算期权的模型（最好是与大多数交易所兼容的所有模型--没有那么多）。
对美式期权和欧式期权进行了区分，其本质类似于挂单执行（同样--当前功能的变化很小）。
美式期权 可以在到期前的任何一天结算。也就是说，对于这样的期权，规定了一个时间段，在这个时间段内，买方可以行使期权。
一个欧式期权 只能在一个指定的日期（到期日、行使日、到期日）行使。
MQ承诺在终端支持期权--他们只需要在终端增加一个计算期权（溢价）的软件模块。有了像MQL5这样强大的语言，就有可能创建面板来分析一些tnkoswirm甚至梦想不到的选项。对期权和期货的支持将是MT5对竞争平台的最后和不可逆转的胜利。
然而，期权溢价是使用基于标的资产的模型之一来计算的，所以不需要溢价的报价（你可以为任何时间点进行计算）。基本上，你不需要改变终端中的任何东西，你只需要添加一个期权计算模型（最好是与大多数交易所兼容的所有模型--没有那么多）。
你错得很离谱。期权溢价很容易偏离公式计算的数值。
布莱克-斯科尔斯公式，以其最简单的形式，从价格变化的正态性和同向性的假设中得出。这两个假设在现实中都不成立。因此，例如，长串的期权的实际价格似乎比布莱克-斯科尔斯公式得到的数值要高。
理论上的价格对于测试策略来说将是无用的。
1.没有比这更复杂的了。见第2点。这些图表将按现在的终端呈现。
我现在将把我的语气改为元气，并尝试用他们的风格来回答，K-HEE，K-HEE，K-HEE。
在一个封闭的和场外交易的平台上交易，你不知道所有的技术流程和处理这些数据的逻辑，你无法判断交易所基础设施与MT5的整合是否容易。谁需要选择！？- 只是一些。而这是基础设施和支持的成本。我们做出的决定会影响到全世界几十万、几百万交易者的工作运作。那么，为什么你要跟随这些单位，而全世界已有数百亿万的交易者在经典的欧元兑美元交易中使用MT5？