来自一个 "傻瓜 "的问题 - 页 231

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Alex_Bondar:

先生们好。像往常一样，我有一个很可能很愚蠢的问题......就在最近，这甚至不是一个问题，但现在，在与一位非常有经验的叔叔交谈后，产生了困惑（（）。

MTS（机械交易系统）和ATC（算法交易系统）是非常不同的东西？

有人认为（一位有经验的叔叔），MTS是一个 "伟大的幻觉"，算法交易是很酷的。这是在轻微的道德虐待之后，对我这个初学者来说，他原来不知道MTS和ATS之间的根本区别......。我没有被冒犯，但我不明白有什么区别(( )

请用两句话解释一下，什么是根本的区别。

佩萨：特别是叔叔说，HFT是算法交易，但它不是MTS...

我个人不区分这些概念，如果你挑剔的话。那么算法就是简单地遵循一个策略（算法行为），机械地使用一个交易机器人，但这样一来，算法与普通的交易在策略上不会有任何区别。

而我一般认为ATC是一个自动交易系统。

该男子正在做所有的谈话。

MTS和PBX本质上是一 回事。

HFT=算法交易= 通过MTS/PBX进行高频率 交易。

而我们最终得到的是A(vto)T(telephone)S(tation)，用于根据给定的算法传输交易订单。

类似这样的事情。

lazarev-d-m:

我个人不区分这些概念，但如果你选词的话，那么算法就是简单地遵循一种策略（一种行为算法），而机械式就是使用交易机器人，但这样一来，算法与根据策略进行的普通交易没有区别。

而我一般认为ATS是一种自动交易系统

沉默不语。

这个人在从事喋喋不休的工作。

MTS和ATC是同一件 事。

HFT=算法交易= 使用MTS/ATS的高频 交易。

而我们最终会得到A(vto)T(telephony)，用于根据给定的算法发送交易指令。

类似这样的事情。

谢谢你的提示，这意味着我是对的，毕竟))))。那个人（顺便说一句，是个高级数学家和程序员）出于某种未知的原因给了我错误的信息。

请允许我问一下，在某一价位下的限价单和同时发送的平仓市价单（或相同数量的反面订单）的执行结果会有什么不同？

例如，让我们有两个EA。他们都在X点开仓，第一个EA在Y点获利，第二个EA没有获利，那么我们假设预测是正确的，价格达到了Y点，也假设EA 2的预测系统收到了完全平仓 的条件，并且发送了一个相反的订单，第一个EA只是在该点设置了一个限制。滑动的差异可能是什么？

我想知道我是否可以在理论上（和实际上......）只做 市场订单，而不做任何限价订单，这样 "限价 "就会在预测系统显示有可能（价格向有利可图的方向移动）低于可接受阈值的特定时刻被机器人处理为相反的订单，而不是预定的价格。

[删除]
Alex_Bondar:

请解释一下，在某一价位下的限价订单与在同一时刻下的市场平仓订单（或相同数量的对立面订单）在多大程度上会有不同的作用？

例如，让我们有两个EA。他们都在X点开仓，第一个EA在Y点获利，第二个EA没有获利，那么我们假设预测是正确的，价格到达Y点，也假设EA 2的预测系统收到了完全平仓 的条件，一个相反的订单被发送，第一个EA只是在该点设置了一个限制。滑动的差异可能是什么？

我想知道在理论上（和实践上......）是否有可能只交易市场订单 而没有任何限价订单，这样 "限价 "在某一时刻被机器人处理为相反的订单，当预测系统显示价格运动的概率（盈利方向）低于允许的阈值，而不是预定的价格。


而且要用手试试，至少在演示上，...在我们的业务中，一切都必须由自己检查....。

IvanIvanov:

而且要用手试试，至少要在演示上试试，...在我们的业务中，一切都必须由自己检查....。

如果没有人告诉我，我当然会尝试，问题是有太多这样的小技术 "如果？"，如果我 "用手 "检查一切，我将没有时间和精力来处理有关发展预知和资本管理系统 的真正重要问题。

所以我问这个问题不是因为懒惰，只是因为我确信我可以快速得到一个技术问题的答案，以便开始致力于建立我的交易策略的 "核心"，而不是检查100500个技术 "故障 "和不一致的地方。

Alex_Bondar: 在同一价位下的限价单与在同一时间下的市价单（或相同数量的对立面的订单）会有多大差别？
互联网上有很多关于限价单和市价单的类似信息，以及它们之间的区别。
Yedelkin:
互联网上有很多关于限价单和市价单的类似信息，以及关于它们应用结果的可能差异。

你又在跟我开玩笑吗？首先，我问的不是市场订单的 "本质"，而是一个只能在真实账户上检查的特定情况，在模拟账户上，很明显，结果将是相同的，这将发生在我的电脑上，不会去任何地方，滑点的差异将来自哪里？第二，我也是一样 "在网上"，在简介论坛上，在 "导演的问题 "一栏里问。如果你出于某种原因不愿意回答，那就请你有良知，至少什么都不要说，或者有勇气直接说："我不想回答你的问题。尽管也许你根本不明白我在问什么，既然送到了互联网上的精华。

Alex_Bondar: 你又在跟我开玩笑吗？首先，我问的不是市场订单的 "本质"，而是一个具体的情况，这只能在真实账户上检查。 在模拟模式下，结果显然是相同的，因为我将在我的电脑上工作，不会去任何地方，滑点的差异会来自哪里？第二，我也是一样 "在网上"，在简介论坛上，在 "导演的问题 "一栏里问。如果你出于某种原因不愿意回答，那就请你有良知，至少什么都不要说，或者有勇气直接说："我不想回答你的问题。虽然也许你只是不明白我在问什么，因为你让我到网上去了解它的要点。

不要对它如此嗅澺。首先，要想得到关于你的 "具体情况 "的答案，只需了解你提到的订单的本质，而不是你在现实生活中的活动。第二，当他们说互联网上的信息时，他们指的是Yandex或谷歌等搜索引擎。第三，你不需要教这里的任何人如何在 "傻瓜的问题 "主题中回答问题。如果一个傻瓜问一些基本的问题，他或她会被礼貌地提醒，互联网上有很多类似的信息，关于限价单和市价单的本质，以及关于它们应用结果的可能差异。 试着放下你对 "只能在现实生活中检查的情况 "的幻想，去互联网上搜索，特别是找到关于你需要的订单的结果的可能差异的信息。如果你有幸抓住这些订单的精髓并理解其中的差异--我将很高兴这样做:)

papaklass:

一般来说，订单执行是经纪人的特权，而不是交易平台的特权。 关于订单执行的问题应该向你将要合作的经纪人询问。

这是100%的事实。

理论是一回事，但在实践中，你需要向经纪人的技术支持部门核实。

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