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交易: 交易中的数学: 交易仓结果的评估

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相信很多人都听过这样一句话 "一次的成功不能保证永远成功"。我们必须对交易的结果进行评估。在这篇文章中我们将讲述简单实用的评估方法。

我们经常听到这样的话: "减少损失增长利润".看到最后的结果,对于止损或是有效可靠的赢利我们不能够作出任何结论。我们看到的只是开仓时间,平仓时间和最终结果 – 盈利还是亏损。在毫不知晓市场利率浮动的情况,我们不能判定交易系统特性。它的风险是多少?可以达到的赢利值?对于这些问题MAE (Maximum Adverse Excursion) 和 MFE (Maximum Favorable Excursion)参数可以做出很好的回答。

每个寸头从开仓到平仓都会存在利润的波动。在这过程中寸头会达到最大赢利和最大亏损。MFE 显示在有利价位偏差的赢利。然而,MAE 显示在害价位偏差的亏损。这是一个逻辑化的衡量,但如果不同的对货币,我们将不得不表示会应用金钱计算。

每个结束的交易结果与两个参数有关 - MFE 和 MAE。如果交易赢利的结果为 $100, MAE-$1000,这并不代表是最佳值。许多交易赢利,但却存在着相当部分的MAE负值, 这就告诉我们系统只是在做休息,接下来的亏损是必然的。

我们同样可以从 MFE值得到信息。如果仓位的方向正确,MFE达到 $3000,但平仓的结果以 $500结束。可以说这是一个不错的保障系统。这个可能是追踪止损(Trailing Stop)。如果短期赢利可以系统化。这个系统可以改善。那么MFE 将会告知。

为了更加便捷地分析可以应用MAE 和 MFE值分布图表。如果我们将每个寸头放入到图表中,就可以明了地看到取得的结果 。例如,参赛者RobinHood“报告”没有一个亏损寸头,可以看到其中任意的MAE值从 -$120到 -$2500。

Author: MetaQuotes Software Corp.

Min Yang
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Min Yang  
有人知道这个附件是作什么用的吗?
xiao xiao
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xiao xiao  
Min Yang:
有人知道这个附件是作什么用的吗?
我看不明白这个统计,你教我?
BaiChun Li
853
BaiChun Li  

翻译的太差了,哈哈。

Zhibin Qiu
113
Zhibin Qiu  
是翻译软件翻译的吗?还是请暑期高中生翻译的,看不懂的。
weiliang yu
165
weiliang yu  
试试不就知道了吗
HemingwayEGS
17
HemingwayEGS  

这是非常有实用意义的,通过数学方式鉴别出色交易员的提法。让人激动。就是翻译太随便了

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