MetaTrader 5策略测试器：缺陷，缺陷，改进建议 - 页 64

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似乎在启动测试时（即通过点击策略测试器中的 "开始"），测试器代理没有将所需的文件（包括DLL）复制到其内部的MQL{Libraries文件夹。 我已经确定了两个事件。

如果我在我的EA中有一个 "Test.dll "文件，那么

1) Strategy Tester抱怨说，没有找到Test.dll.ex5文件

2) 测试代理没有将Test.dll复制到其内部文件夹，因此，策略测试员抱怨说找不到Test.dll。

% appdata% /Roaming /Tester /<MT5 ID> /Agent-127.0.0.1-3000 /MQL5 / Libraries /

 
Rashid Umarov:

没有任何禁令

有一个硬性的IP封锁--服务器不可用。通过匿名者登录是不可能的，因为密码应该是错误的。

总的来说，标准的自动保护，不受无良用户的影响。

 
Luis:

似乎在启动测试时（即通过点击策略测试器中的 "开始"），测试器代理没有将所需的文件（包括DLL）复制到其内部的MQL{Libraries文件夹。我已经确定了两个事件。

如果我在我的EA中有一个 "Test.dll "文件，那么

1) Strategy Tester抱怨说，没有找到Test.dll.ex5文件

2) 测试代理没有将Test.dll复制到其内部文件夹，因此，策略测试员抱怨说找不到Test.dll。

% appdata% /Roaming /Tester /<MT5 ID> /Agent-127.0.0.1-3000 /MQL5 / Libraries /

我在Strategy Tester 中也有同样的错误!

2020.02.25 02:03:35.725 Tester file ***.dll.ex5 open error [2]

如果你重新命名该库（添加.ex5扩展名），你会得到另一个错误。

2020.02.25 02:09:32.567 2020.02.18 00:00:00 无法调用'Receive_Information'，'***.dll'未加载。

2020.02.25 02:09:32.568 2020.02.18 00:00:00 未解决的导入函数调用



 
Slava:

在按下停止按钮的情况下，完全复制了。

如果你需要做一个负责任的优化，可能最好是在重启终端后进行，而不要点击停止按钮。

 
fxsaber:

如果你需要做一个负责任的优化，可能最好是在重新启动终端后进行，不要按停止按钮。

有可能。但我们不应该依赖它。

这种行为（按下停止按钮）已经被修复，修复内容包括在最新的版本中。

 
Slava:

有可能。但我们不应该依赖它。

这种行为（与停止按钮）已被修复，修复内容包括在最新版本中。

那么你就得再找找为什么优化通道与单通道不一样的原因。

 
fxsaber:

那么我们就必须再次寻找优化通道与单一通道不一样的原因。

测试专家在计算毫秒的刻度时，是否会出现差异？

这就是我们发现问题的原因，然后我们用同样的专家顾问检查了它

 
Slava:

测试EA在计算毫秒的刻度时，是否会出现差异？

在上面抓到了问题，然后由同一个专家进行了检查

2340年的这个EA并没有显示出更多的差异。


传球失误发生在现场的EA。我将使用上次证明自己的方法。

关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛

MetaTrader 5策略测试器：缺陷，缺陷，改进建议

fxsaber, 2020.02.20 08:57

我比较了GA优化期间获得的时限统计。而单通的立场。


在框架状态下，执行的时间点不在历史上：我马上注意到有很多交易/订单，它们的执行时间正好是一秒钟。

例如，历史上的单次传球在2019.06.04 02:00:00.206 有一个条目，在2019.06.04 02:00:00.000 有一个帧传球（嘀嗒历史在那个时间没有嘀嗒）。


这需要大量的时间来做...

 
实验环境。

MT5 build 2342 beta
一个没有市场订单的EA（只有挂单）。
16487771 ticks自定义符号数据
4个本地测试剂
4个物理CPU核心，32g内存，Windows 7 x64


实验方法。

为每一个真实的交易操作设置一个相应的虚拟交易操作。

使用FrameAdd()和FrameNext()函数，从优化过程中输出一些信息，并记录到本地文本文件（Excel A到T）。


实验结果。

优化任务完美完成的可能性不到20%，其正确结果与单次测试相同。

但在绝大多数情况下，优化任务返回的所有结果都是错误的。



在一次测试和成功的优化测试中，真实和虚拟交易操作的所有结果都是相同的。

在失败的优化测试中，只有虚拟交易能返回正确的交易结果，而真实交易操作返回的所有数据，如交易数量和利润金额，都是错误的。

(在正常情况下，真正的交易操作会正确调用OrderSend()函数并在OnTradeTransaction()和OnTrade()中反馈交易状态信息。

B：订单合格证号
D：处理的蜱虫数量
F：所有要价的总和
H：所有投标价格的总和
J：虚拟挂单的数量
L：虚拟交易的数量
N：虚拟交易的净利润

P：实际待处理订单的数量
R：实际交易的数量
T：实际交易的净利润


从D列到N列的所有数值都是正确的（绿框）意味着优化任务中的打勾数据处理总是正常工作。


红框内有错误的数值。

1.关于P。
P应该与J完全相同，因为虚拟和真实都应该计算相同前提条件下的挂单数量。
前提条件得到满足，立即输入待定、P++的代码块。 之后，输入OrderSend（）。
极不正常的P结果意味着程序在相同条件下运行时，后续指令有时跳转正确（J），有时不跳转正确。

2、关于R。
R在OnTradeTransaction（）中被计算。
P中的订单，如果被触发，应该被计入R中。
所有的R零意味着EA运行中的真实交易活动从未进入OnTradeTransaction（）。
也许这是因为目前的P结果只是随机错误，而不是有意义的悬案？

3、关于T。
T的利润或损失应该来自R的头寸。
如果R中的仓位计数器全部为零，那么T中的盈亏计算从何而来？


4.最后说明一下。
P的值非常接近策略测试者返回的 "总交易量 "值，但不完全相同。
根据我的多次测试，似乎 "总交易量 "的值总是与EA的输入优化参数处于相同的算术序列，并具有相同的步长值。
输入参数是算术序列是正常的，但一个意义完全不相关的变量的值也是一个类似的算术序列？

 

为什么没有一个版主跑到这里来删除帖子，而把它留下。

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