怎么计算一个货币对5个k线回撤的联合回撤值?

 

一个货币对,M1, M5, M15, M30, M60,5个k线回测有各自的回撤值


同时交易5个k线,怎么计算联合回撤值呢?

 
oxilide:

一个货币对,M1, M5, M15, M30, M60,5个k线回测有各自的回撤值


同时交易5个k线,怎么计算联合回撤值呢?

我不知道你指的是EA回测结果中的回撤还是指什么,我很难理解你想表达的东西。

首先你的问题不够清晰,你要具体说明你指的回撤是指什么,价格回撤还是你的帐户净值回撤,回撤有很多种。如果是价格回撤你是以什么为基数,比如你是以一根K线的开盘价为回撤的基数,还是以最高价,如果你指净值回撤,同样你是以不同周期中做的单相对保证金的回撤,还是指什么,比如你在5分钟K线上开了一手欧美的多单,占用保证金为200美元,那你这张单回撤到保证金的多少,比如你说我回撤到保证金的20%就平仓,那就是说你这张单亏损到40美元就回撤20%就止损。然而你上来就问回撤,没人知道你指的回撤是什么,提问题都不愿意多打几个字,别人又怎么知道回复你问题。甚至有些提问者很没礼貌,你回复他的问题,他解决了问题,连句谢谢两个字都不会打的,解决问题时比谁都急。

 
annine #:

我不知道你指的是EA回测结果中的回撤还是指什么,我很难理解你想表达的东西。

首先你的问题不够清晰,你要具体说明你指的回撤是指什么,价格回撤还是你的帐户净值回撤,回撤有很多种。如果是价格回撤你是以什么为基数,比如你是以一根K线的开盘价为回撤的基数,还是以最高价,如果你指净值回撤,同样你是以不同周期中做的单相对保证金的回撤,还是指什么,比如你在5分钟K线上开了一手欧美的多单,占用保证金为200美元,那你这张单回撤到保证金的多少,比如你说我回撤到保证金的20%就平仓,那就是说你这张单亏损到40美元就回撤20%就止损。然而你上来就问回撤,没人知道你指的回撤是什么,提问题都不愿意多打几个字,别人又怎么知道回复你问题。甚至有些提问者很没礼貌,你回复他的问题,他解决了问题,连句谢谢两个字都不会打的,解决问题时比谁都急。

很抱歉,我没有想到这么复杂,我是刚开始接触这一行,表述不清造成歧义。

是这样的,我对欧美这个货币对,在m1,m5,m15,m30,m60,分别进行了长时间回测,然后测试报告里有一个项目,叫最大净值亏损,5个K线回测有5个值

当我同时挂5个欧美货币对相对应k线的ea时,未来最坏的打算,是5个对应k线回测报告里最大净值亏损的累加吗?

或者另有算法
 
oxilide #:
很抱歉,我没有想到这么复杂,我是刚开始接触这一行,表述不清造成歧义。

是这样的,我对欧美这个货币对,在m1,m5,m15,m30,m60,分别进行了长时间回测,然后测试报告里有一个项目,叫最大净值亏损,5个K线回测有5个值

当我同时挂5个欧美货币对相对应k线的ea时,未来最坏的打算,是5个对应k线回测报告里最大净值亏损的累加吗?

或者另有算法

如果你是跑历史数据回测EA,每次选择不同周期回测的结果肯定是不累加,各是各的,另外你也不可能同时选择五种周期进行测试,回测时你只能选择一种时间周期。但你下面那句话我还是不太明白,什么同时挂5个EURUSD,对应该K线,如果你指的是实盘上挂5个EA在不同周期进行实时数据测试,那这样也不存在你说的累加的问题,因为你始终是针对一个帐户进行测试。如果你不是实时测试而是用EA测试5个欧美,也不存在你说的这种累加的情况 ,因为你不可能在一次回测结束后会出现在五张回测结果。所以关于你所指的累加我不明白你具体是在指什么。


还有一个问题是关于时间周期在测试中对很多EA是不管用的,这取决于策略开发者是否固定了一个参数。比如有些好的EA他的时间周期是固定的,他不会因你改变周期而发生改变。换句话说,你从一分中到一周的周期上他的结果都是一样的。

 
annine #:

如果你是跑历史数据回测EA,每次选择不同周期回测的结果肯定是不累加,各是各的,另外你也不可能同时选择五种周期进行测试,回测时你只能选择一种时间周期。但你下面那句话我还是不太明白,什么同时挂5个EURUSD,对应该K线,如果你指的是实盘上挂5个EA在不同周期进行实时数据测试,那这样也不存在你说的累加的问题,因为你始终是针对一个帐户进行测试。如果你不是实时测试而是用EA测试5个欧美,也不存在你说的这种累加的情况 ,因为你不可能在一次回测结束后会出现在五张回测结果。所以关于你所指的累加我不明白你具体是在指什么。


还有一个问题是关于时间周期在测试中对很多EA是不管用的,这取决于策略开发者是否固定了一个参数。比如有些好的EA他的时间周期是固定的,他不会因你改变周期而发生改变。换句话说,你从一分中到一周的周期上他的结果都是一样的。

感谢你回复这么多字


1.前面也说了,是一个ea分别测试m1,m5,m15,m30,m60,5种k线,当然你可以理解是5个ea对应5个周期,ea我也已经搞定了,参数也调好了

2.关于能不能同时挂5个EURUSD的问题,我只知道比较简单的办法,就是开五张不同周期的图,每张图里开一个ea

3.5个周期回测会有5个不同的最大净值亏损值,正是因为5个周期不能同时测试,我才不知道5个周期同时运行时,最大的净值亏损是多少

我的根本问题是,如果我同时挂一个货币对,5个不同周期的5个ea,比如其中一个周期在测试时的最大净值亏损是200$, 如果 我只入金200$ ,个人觉得是无法满足其它周期的最大净值亏损


所以我的最低入金,得大于5个ea同时运行时的最大净值亏损,如果参考历史数据,不知道有没有好的算法

 
oxilide #:

感谢你回复这么多字


1.前面也说了,是一个ea分别测试m1,m5,m15,m30,m60,5种k线,当然你可以理解是5个ea对应5个周期,ea我也已经搞定了,参数也调好了

2.关于能不能同时挂5个EURUSD的问题,我只知道比较简单的办法,就是开五张不同周期的图,每张图里开一个ea

3.5个周期回测会有5个不同的最大净值亏损值,正是因为5个周期不能同时测试,我才不知道5个周期同时运行时,最大的净值亏损是多少

我的根本问题是,如果我同时挂一个货币对,5个不同周期的5个ea,比如其中一个周期在测试时的最大净值亏损是200$, 如果 我只入金200$ ,个人觉得是无法满足其它周期的最大净值亏损


所以我的最低入金,得大于5个ea同时运行时的最大净值亏损,如果参考历史数据,不知道有没有好的算法

所以说你的问题我上在就很明确的回复你了,你选择回测那你肯定只能选择一个时间周期进行回测,每一次你选择不同周期,就得到五个值。第二个问题我也回复你了,我猜到你应该是挂EA不是回测EA,我上面提到回测EA是不可能一次回测结束后有多张报告结果。你上面的问题前面是指回测中的问题,后面是指挂EA的问题,这是两个概率,挂归挂,回测归回测,你不说明清楚的话,我只能猜到你第二个问题是指挂EA进行实事数据观察时的疑问,结果果然没错。

至于挂EA,我也在上面回复你了,你不管挂多少EA,他们共用一个帐户额度,所以回撤也是指当前帐户,不存在累加什么,它只针对你在一个时间内总净值亏损最大额度,比如你挂20EA,我甚至不管你是不是挂在同一货币也好,还是不同周期也好,对于你的帐户最大回撤都只有一个值,就是你在一个时间内你的亏损最大额度。

不难道理解,假如你加载20个EA,你10个EA开出的单子浮盈,但另外10个浮亏,总的浮盈减去你的总浮亏得到值如果是亏损的就是回撤,但前提是这个亏损一定是创新高的,不然怎么又叫最大呢。关于回撤之前就有人在这个问题上反复提问过。你比如你入金10000美元,然后你开了十个不同品种的图表,每个图表上你都加载了EA,我也不管你是不是同一个EA,然后乱七八糟的开了三十张单,在没平仓的情况下,里面有浮盈同样也有浮损,这是一定的。因为你不会倒霉到三十张不同的单子都亏损,但总的来说目前是处于亏损的,甚至你的浮亏一度达到7000美元,但你很幸亏没爆仓,最后你抗回来了,而且还盈利了2000美元。尽管你最后盈利了,不过专业点的人一看他并不 认为你的盈利能力强,尽管你最终是盈利的,反倒认为你的风控做得很不好,因为你的回撤之前一度达到70%。即便你经常都是这么抗回来的,但市场并不会一直让你这么幸运,总有一次是你抗不回来的,甚至把之前的利润全部吐回去,用一句话说,就是一夜回到解放前,当你反复经过这种糟糕的做单模式一段时间后,这个时候你的曲线图也差不多行成了,当你打开一看,你会发现那条线丑得不能再丑。很多人埋头交易几年下来,从来都没去看过自己那条线长什么样。

 
annine #:

所以说你的问题我上在就很明确的回复你了,你选择回测那你肯定只能选择一个时间周期进行回测,每一次你选择不同周期,就得到五个值。第二个问题我也回复你了,我猜到你应该是挂EA不是回测EA,我上面提到回测EA是不可能一次回测结束后有多张报告结果。你上面的问题前面是指回测中的问题,后面是指挂EA的问题,这是两个概率,挂归挂,回测归回测,你不说明清楚的话,我只能猜到你第二个问题是指挂EA进行实事数据观察时的疑问,结果果然没错。

至于挂EA,我也在上面回复你了,你不管挂多少EA,他们共用一个帐户额度,所以回撤也是指当前帐户,不存在累加什么,它只针对你在一个时间内总净值亏损最大额度,比如你挂20EA,我甚至不管你是不是挂在同一货币也好,还是不同周期也好,对于你的帐户最大回撤都只有一个值,就是你在一个时间内你的亏损最大额度。

不难道理解,假如你加载20个EA,你10个EA开出的单子浮盈,但另外10个浮亏,总的浮盈减去你的总浮亏得到值如果是亏损的就是回撤,但前提是这个亏损一定是创新高的,不然怎么又叫最大呢。关于回撤之前就有人在这个问题上反复提问过。你比如你入金10000美元,然后你开了十个不同品种的图表,每个图表上你都加载了EA,我也不管你是不是同一个EA,然后乱七八糟的开了三十张单,在没平仓的情况下,里面有浮盈同样也有浮损,这是一定的。因为你不会倒霉到三十张不同的单子都亏损,但总的来说目前是处于亏损的,甚至你的浮亏一度达到7000美元,但你很幸亏没爆仓,最后你抗回来了,而且还盈利了2000美元。尽管你最后盈利了,不过专业点的人一看他并不 认为你的盈利能力强,尽管你最终是盈利的,反倒认为你的风控做得很不好,因为你的回撤之前一度达到70%。即便你经常都是这么抗回来的,但市场并不会一直让你这么幸运,总有一次是你抗不回来的,甚至把之前的利润全部吐回去,用一句话说,就是一夜回到解放前,当你反复经过这种糟糕的做单模式一段时间后,这个时候你的曲线图也差不多行成了,当你打开一看,你会发现那条线丑得不能再丑。很多人埋头交易几年下来,从来都没去看过自己那条线长什么样。

谢谢你说这么多,我使劲理解了一下
我的问题再简略一点
能不能用历史回测的最大净值亏损,预估实践中的最大净值亏损

 
oxilide #:
谢谢你说这么多,我使劲理解了一下
我的问题再简略一点
能不能用历史回测的最大净值亏损,预估实践中的最大净值亏损

肯定能啊,如果不能,那回测就没什么参考意义了,至于回撤多少总的来说,这还是取决你的策略是如何架构的。

 
annine #:

肯定能啊,如果不能,那回测就没什么参考意义了,至于回撤多少总的来说,这还是取决你的策略是如何架构的。

忽然明白一件事情,我们对ea这个词,是不是各有各的认识,我说的ea是自己写的自动交易策略,你说的ea可能是mt5 这个app

是吗
 
oxilide #:
忽然明白一件事情,我们对ea这个词,是不是各有各的认识,我说的ea是自动交易策略的程序,你说的ea可能是mt5 这个app

是吗

我没想到弄半天,你竟然还是这种理解,看来我上面所有所说的都是白说了。我相信专业点人都知道我在说什么,也不用专业,那怕是会些MQL语言的,或者说自己学习量化交易的人都不难理解我说的。对于你来说可能我说的东西太顶层了,导致你的知识储备不够理解。

你都这么理解了,我想我就算是接下来说什么,估计都是白说。

 
annine #:

我没想到弄半天,你竟然还是这种理解,看来我上面所有所说的都是白说了。我相信专业点人都知道我在说什么,也不用专业,那怕是会些MQL语言的,或者说自己学习量化交易的人都不难理解我说的。对于你来说可能我说的东西太顶层了,导致你的知识储备不够理解。

你都这么理解了,我想我就算是接下来说什么,估计都是白说。

我没有你那么高的层次,所以想的很简单
既然您说历史回测的最大净值亏损,在实践中是有参考意义的,如果两个ea是在不同的两个币种实践,我也不会苦恼最大净值亏损是多少的问题,毕竟未来比较大的概率是落在两个ea历史回测的最大净值亏损之和的范围内,我就是这么简单的认为!

如果这两个ea在同一币种两个K线周期同时实践时,我就理解不了了,要计算这两个ea同时运行时的最大净值亏损,反而不知道怎么算了。
原因: