回测时基于“每一订单号”和“每个点基于实时点”为什么结果有很大差异?

 

相同策略在同一个时间区间测试,结果一个赚一个亏,这是为什么呢?

有没有高手出来帮助解答一下啊,多谢!

 

基于实时点,是交易商服务器下载的真实tick数据,这个更有参考价值;

每次报价,是模拟数据,非真实交易数据;

 
Wen Tao Xiong #:

基于实时点,是交易商服务器下载的真实tick数据,这个更有参考价值;

每次报价,是模拟数据,非真实交易数据;

但是这个模拟的机制是什么呢,为啥会有差异呢?

 
Blur Darkness #:

但是这个模拟的机制是什么呢,为啥会有差异呢?

每一订单号是根据k线的高开低收价格模拟出11个点,涵盖了价格主要变化方式(参考MQL5的文档介绍),但实时点是交易商完全真实的数据,M1的k线可能包含几百条交易,精度更细,会导致更容易触发到止盈止损。

 
Ping You Jiang #:

每一订单号是根据k线的高开低收价格模拟出11个点,涵盖了价格主要变化方式(参考MQL5的文档介绍),但实时点是交易商完全真实的数据,M1的k线可能包含几百条交易,精度更细,会导致更容易触发到止盈止损。

您这个解释应该是最准确的。

原因: