有没有前辈来聊聊凯利公式
當初是怎麼推算的我忘記了
只記得交易裡使用凱利公式是在優勢大過劣勢時 最佳的資金運用
如果勝率沒超過51% 那麼期望值會低於1 也就是不建議你做這筆投資
網上可以找到公式 列的算式可能不一樣 但是結果是一樣的 自己堆一下就知道了
當初是怎麼推算的我忘記了
只記得交易裡使用凱利公式是在優勢大過劣勢時 最佳的資金運用
如果勝率沒超過51% 那麼期望值會低於1 也就是不建議你做這筆投資
網上可以找到公式 列的算式可能不一樣 但是結果是一樣的 自己堆一下就知道了
谢谢关注。这个得数是每笔建仓用的保证金占本金的比例吗？杠杆不同，每笔交易所要承受的止损是不是不同呢？
谢谢关注。这个得数是每笔建仓用的保证金占本金的比例吗？杠杆不同，每笔交易所要承受的止损是不是不同呢？
如果把重點關注在原始公式裡的得數 那觀點就會太狹窄了
凱利公式原始是用在過濾有線電波的雜訊 並將有效信號做放大 (做交易時如何忽略無效的虧損交易 讓有效的盈利交易放大)
第一次跟金錢有關的用法是用在賭博 得數是根據可用資金跟勝率來決定本次投注的比值
我推出來的結果上面也說了 需要高勝率的賭注 凱利公式才有效果
凱利公式讓我關注到的是勝率 而不是計算出來的比值
計算出來的比值只會跟開單的倉位有關係 跟止損並沒有關係 除非你的止損會影響到勝率
最近在论坛上看到几位前辈提到这个，看起来很有道理的样子。
有没有正在用和将要用这个公式的前辈来说说，具体怎么用法？
这个公式怎么来的能深入浅出的讲讲吗？
公式、还是理论都没问题，问题是千人千解，最后还是会回到原点 :(
如果把重點關注在原始公式裡的得數 那觀點就會太狹窄了
凱利公式原始是用在過濾有線電波的雜訊 並將有效信號做放大 (做交易時如何忽略無效的虧損交易 讓有效的盈利交易放大)
第一次跟金錢有關的用法是用在賭博 得數是根據可用資金跟勝率來決定本次投注的比值
我推出來的結果上面也說了 需要高勝率的賭注 凱利公式才有效果
凱利公式讓我關注到的是勝率 而不是計算出來的比值
計算出來的比值只會跟開單的倉位有關係 跟止損並沒有關係 除非你的止損會影響到勝率
1.您的提示非常有用。我会关注下这个，信息放大、过滤杂波的问题。隐隐觉得和生物的繁殖还有系统的可持续有联系。那么可以引申到很多的领域啊。
2.一开始我以为这个凯利公式是为了保证交易系统能够拥有最大的可承受亏损次数。所以我考虑了杠杆对止损数量占本金比例的影响，止损大的话应该会减少前面说的这个次数。
您的提醒让我意识到，这个公式还兼顾到了收益最大化。
3.当前只是感觉这个公式是在胜率和收益率的基础上提出了合适的建仓比例的建议，至于怎么来的？去向哪里？还是迷糊的。
公式、还是理论都没问题，问题是千人千解，最后还是会回到原点 :(
您说的原点是哪里呢？
路开始的地方~：）
路开始的地方~：）
太高深了
公式的思路是建立在得出最大收益的基础上，计算方法是求微分。这个是本质。剩下的都是对它的解读。
根据它的思想，可以去建立自己的模型，这更符合实际应用。但是你往往会发现，凯利公式的思路求出的仓位比例往往回撤都很大。
因为这是凯利公司系统的硬伤，它的基本假定是序列符合统计规律。但市场的实际情况是一段时间内的胜率、收益率等是变化的。
公式的思路是建立在得出最大收益的基础上，计算方法是求微分。这个是本质。剩下的都是对它的解读。
根据它的思想，可以去建立自己的模型，这更符合实际应用。但是你往往会发现，凯利公式的思路求出的仓位比例往往回撤都很大。
因为这是凯利公司系统的硬伤，它的基本假定是序列符合统计规律。但市场的实际情况是一段时间内的胜率、收益率等是变化的。
原来是这样。
还以为凯利公式是为了保证无限满血复活才发明的。
最近在论坛上看到几位前辈提到这个，看起来很有道理的样子。
有没有正在用和将要用这个公式的前辈来说说，具体怎么用法？
这个公式怎么来的能深入浅出的讲讲吗？