文章 "市场及其全局模式中的物理学" - 页 2

 
Maxim Dmitrievsky:

您可以使用 Weierstrass-Mandelbrot ph-i 进行检查,例如这里

目的是检查算法是否能找到明显存在的规律性。如果是,那么就以不同的方式旋转引文,例如按时间、季节模式等进行筛选。也就是说,限制搜索空间。

我最近在 Weierstrass 上测试了进化编程功能--基因表达像坚果一样点击,20-40 秒内就能找到公式,我还没弄明白符号回归。

有一个小问题--在 5-7 次遗传学运行中,有一次可能会 "出错",什么也找不到,这在原则上是合乎逻辑的--从随机值开始--突变和交叉可以挑出不成功的基因组合,但它运行得非常快,对于 BP,一般来说,它运行得很充分,但如果你从向前开始,成功运行的次数会急剧下降,但它们还是存在的。


ZY:关于机器人--最近才在电台 "幽默调频 "上听到 A.Revva 的一段老歌,歌词不多;"这些机械人......他们填满了,他们填满了一切......"。)))- YouTube 上应该有

 
Igor Makanu:

我最近检查了进化编程的魏尔斯特拉斯函数--基因表达,就像坚果一样,它能在 20-40 秒内提取公式,我还没弄明白符号回归呢

有一个小问题--在 5-7 次遗传学运行中,有一次可能会 "出错",什么也找不到,这在原则上是合乎逻辑的--从随机值开始--突变和交叉可以找出不成功的基因组合,但它的运行速度非常快,一般来说,BP 的运行速度也足够快,但如果在向前运行时,成功运行的次数会急剧下降,但它们似乎是存在的。


ZY:关于机器人--最近才在电台 "幽默调频 "上听到 A.Revva 的一段老歌,歌词不多;"这些机械人......他们填满了,他们填满了一切......"。)))- YouTube 上应该有

遗传学更合适,没有规律性等等。例如,如果规律性不强,Cutbust 就无法很好地训练(无法记忆)一个序列。例如,一棵树或一片森林会被完美地记忆下来,但使用 Bousting 则不行。对模型更有信心

关于符号回归等:据我所知,这是一种过时的算法,还有更好的算法。这里有 最新的时间序列分类创新算法。我还没用过,其中有些算法需要很长时间才能学会(有很多过冲)。整个列表在 "算法 "选项卡中。测试和其他有趣的东西

 
Maxim Dmitrievsky:

是的,这是个很好的 "蛮力"。我自己也是这么做的,只不过是通过机器学习模型。通常情况下,如果将搜索限制在特定时段,即只在特定时间开仓交易,就能更好地发现模式。例如,每天的每个小时都有不同的优化方案。

在市场上,有一位作者的机器人很受欢迎(在顶部),他挑选了这样的过滤器,即只在伦敦时段开始时进行交易。也就是说,只在开盘时进行交易。通过了 20 年的测试。这很酷。我没有这么长的时间,但也不错。

是的,我见过这样的机器人,所以我才有了这个想法。我甚至都没意识到时间走廊也能做到这一点。就像 Bruteforce 所展示的那样,时间走廊甚至不一定要与会议同时进行,也可以有各种完全出乎意料的时间段。其中一个时间段位于 0:00(换日点)左右各半小时到一小时。这是一个非常酷的时间段。顺便说一下,我想说的是,测试表明,如果取一个 10 年的样本,那么向前推算一年左右的时间都是有效的。我没有展望更远的未来。这种 Expert Advisors 非常简单,但以周末为例,当证券交易所屹立不倒时,为每种货币对生成十几个 Expert Advisors,并获利半年。尽管这种机器人非常简单,但却可以预测未来,而手写的 "猫头鹰 "是无法做到这一点的。我已经开始考虑,最好委托机器写猫头鹰 )) 交易半年,然后再交易一些 )) 。在我看来,机器迟早会比我们做得更好、更快。

 
Evgeniy Ilin:

是的,我见过这样的机器人,所以我才有了这个想法。我以前都没想到时间走廊还能这样做。就像 Bruteforce 所展示的那样,时间走廊甚至不一定要与会议同时进行,也可以有各种完全出乎意料的时间段。其中一个时间段位于 0:00(换日点)左右各半小时到一小时。这是一个非常酷的时间段。顺便说一下,我想说的是,测试表明,如果取一个 10 年的样本,那么向前推算一年左右的时间都是有效的。我没有展望更远的未来。这种 Expert Advisors 非常简单,但以周末为例,当证券交易所屹立不倒时,为每种货币对生成十几个 Expert Advisors,并获利半年。尽管这种机器人非常简单,但却可以预测未来,而手写的 "猫头鹰 "是无法做到这一点的。我已经开始考虑,最好委托机器写猫头鹰 )) 交易半年,然后再交易一些 )) 。在我看来,机器迟早会比我们做得更好、更快。

蛮力就是这样起作用的,人们很早就注意到,如果没有先验的规律性,就很难通过蛮力建立长期模型。10%的训练是正常的变体。伊瓦赫年科在他的著作《论证的集体核算方法》中写到了这一点。但从本质上讲,是的,只要付出最少的努力(不包括编写一个暴力破解程序并等待它发现什么)。
 
...事实上,测试仪并不符合实际情况。
 
Alexei Ermolaev:
...一般来说,测试仪并不符合实际情况。

当然,如果在测试器中有结果,那么在现实生活中就有更多机会获得可行的策略。还有一个注意事项,如果机器人是为高时间框架设计的,并且显示的数学期望值远高于平均点差,那么这样的测试将是绝对客观的。您可以在本文中看到一个例子,例如https://www.mql5.com/zh/articles/8767。

Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть II): Повышение эффективности
Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть II): Повышение эффективности
  • www.mql5.com
В этой статье я продолжу взятую тему, но начну с того, что сделаю более гибким алгоритм, разработанный ранее. Тот алгоритм становился стабильнее с увеличением числа свечей в окне для анализа или с увеличением порогового процента перевеса падающих или растущих свечей. Приходилось идти на компромисс и устанавливать больше размер выборки для анализа или больший процент перевеса преобладающих свечей.
 
Alexei Ermolaev:
...测试仪与现实不符。
如果你知道如何使用它,一切都会相应。通过勾选,交易与实际情况相吻合。如果不需要考虑流动性,测试仪就足够了。
 
Evgeniy Ilin:


这和物理学有什么关系?

 
Alexander_K:

这和物理学有什么关系?

真的没什么,所以数学家和物理学家来到这里,只是因为他们对这些动量守恒定律和能量守恒定律感到厌烦,甚至准备写出这样的东西。科学去哪儿了?我们的火星基地在哪儿?我们的阿尔库比耶尔发动机在哪里?)

 
不过说真的,我把物理学称为市场的力学,或者说是可以无限期运作的力学。事实上,这些力学原理非常简单。另外,我想说明的是,不应该从一年的历史中寻找规律性,而应该至少从 10 年、甚至 20 年的历史中寻找规律性。总的来说,这个问题很复杂。这里的每个人都在寻找有用的东西来创建自己的系统,我只是分享我微薄的经验。