变异马丁格尔
马丁策略的本质是，承担多大的风险，就能获得多大的利润……
Tiecheng Fu:
马丁策略的本质是，承担多大的风险，就能获得多大的利润……
马丁策略的本质是，承担多大的风险，就能获得多大的利润……
在 赔率不变前提下,马丁格尔策略是承担巨大的(投入成本)风险去获取固定的(相对来说很小的)回报, 并非"多大风险"就"能获得多大利润", 你模拟一下就知道了,例如轮盘赌.
你这个策略还是一条路赌到黑。。，如果之前的亏损太大了，你就出不来了。
说马丁风险大、不能用的人，还只停留在初级阶段。
马丁的原型已经被遗弃很多年了，但是现在有很多变型版本都跑得很好，好的马丁一定要带止损机制，且进场出场都是看信号来定，而不是固定利润值，
通过合理的参数优化，可以达到盈利。
我们研究过很久的马丁策略，这方面有什么问题，可以找我。
说马丁风险大、不能用的人，还只停留在初级阶段。
马丁的原型已经被遗弃很多年了，但是现在有很多变型版本都跑得很好，好的马丁一定要带止损机制，且进场出场都是看信号来定，而不是固定利润值，
通过合理的参数优化，可以达到盈利。
我们研究过很久的马丁策略，这方面有什么问题，可以找我。
Tang Sun:
所谓马丁格尔策略， 就是一条路走到黑，逢输就加倍，直到赢或者(更大可能)输光。变异马丁格尔，则是墙头草两头摆，押注方向亏了就立即转向对面，做多亏了就做空，做空亏了就作多，赌金则加倍，理论上，该策略与马丁格尔一样，需要足够多的本金才可玩下去，区别在于：马丁格尔，适用于震荡的市场环境，变异马丁格尔，则适于单边市场，原因毋庸多言，看这两种策略的原理就会立即明白了。
问题在于，是否可以对其优化，使得其盈利能力有所提高？
- 入场点： 确定入场时机。可以用MACD，KDJ， RSI等指标（甚至算上一卦来确定？）
- 资金管理：凯利公式有用吗？
- 移动止损
- 变体：不一定要赢，只要不输，意思是，只要盈利足以弥补之前所有亏损即可，也就是说，以利润换时间，如果第一步交易设定止盈20个点止损10个点，那么，如果亏损了10个点，则，加倍赌金之下，反向跑5个点就回本了，而不要呆呆地等它跑到20个点达到止盈才收手，当然，这个策略只能让你不亏，但不一定保证你盈利，这就是为什么我说使用移动止损了。
目前来说，思路就是这样，框架也搭好了，试了一下，效果如同大多数EA一样：在某些品种的某个交易周期(Timeframe)内表现良好。
如有任何新点子，欢迎讨论。
写过这样的EA，五次左右保证金告急，无钱可下
The idea is good,but the operation is difficult!
>>写过这样的EA，五次左右保证金告急，无钱可下
可以理解，毕竟，不可能无限次地下注，次数控制是很重要的，这其实就是资金管理的问题了。不少人都推崇用凯利公式来控制投注额。
个人认为，往更高层次来说，那就是策略的问题了。你手握10K资金，是每笔交易（按一份Order来算）只用50%的资金，还是show hand呢？如果手头只有1K资金呢，会不会因为资金量太少而改变策略呢？如果墨守成规地运用公式，脱离实情来操作，往往会令人无所适从，例如上面提到的凯利公式，当所谓的风险系数变大时，即使可以下注，但计算得出的下注额是很小的，这就是凯利基于控制风险而算出的结果，但在实际操作中，如此小的投注没有什么意义，还不如不下注。总之，资金控制是策略的一个核心问题。
你可以试试的，加油。
所谓马丁格尔策略， 就是一条路走到黑，逢输就加倍，直到赢或者(更大可能)输光。变异马丁格尔，则是墙头草两头摆，押注方向亏了就立即转向对面，做多亏了就做空，做空亏了就作多，赌金则加倍，理论上，该策略与马丁格尔一样，需要足够多的本金才可玩下去，区别在于：马丁格尔，适用于震荡的市场环境，变异马丁格尔，则适于单边市场，原因毋庸多言，看这两种策略的原理就会立即明白了。
问题在于，是否可以对其优化，使得其盈利能力有所提高？
目前来说，思路就是这样，框架也搭好了，试了一下，效果如同大多数EA一样：在某些品种的某个交易周期(Timeframe)内表现良好。
如有任何新点子，欢迎讨论。