同样的入场条件和时间段，优化测试和单策略回测的交易单量不一致

[koala123]

先感谢各位提供帮助的大神，愿提供援手者交易飞黄腾达

在一次优化测试中，最开始的一个或两个测试结果的单量是与剩余所有测试结果不一致的。比如附图中第一次测试结果是562单，其他的测试结果是559单。

我对其中的两种情况都选择同样参数进行单个测试，在单个测试中所有的测试结果都是562单。

看来正确的是562单，但这是有什么原因吗？由于我无法在优化测试中复现559单的具体出入场清单，所以我找不到两者的差异在哪里。

希望有高人可以指点迷津。

我猜想是入场策略可能存在变量、缓存方面的问题？附图也有我现在使用的入场逻辑。

谢谢。

[simon]

回測不準，不同broker 有不同報價，時間開單都有唔同