文章 "继续迈进优化（第一部分）：操控优化报告"

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新文章 继续迈进优化（第一部分）：操控优化报告已发布：

这是第一篇致力于创建一套操控优化报告工具箱的文章，可从终端导入报告，并针对所获数据进行过滤和排序。 MetaTrader 5 允许下载优化结果，然而我们的目的是在优化报告中添加自己的数据。

我们的程序是采用 C＃ 编写的第三方进程，它类似于 MQL5 程序，需要打开并读取已创建的 *xml 文档。 所以，报告创建模块将作为 DLL 实现，如此即可在 MQL5 和 C# 两者的代码中调用。 因此，为了开发 MQL5 代码，我们将需要一个函数库。 我们将首先阐述函数库的创建过程，而下一篇文章将提供并论述与所创建函数库协同工作的 MQL5 代码，以及生成优化参数。 我们将在本文中研究这些参数。

报告结构和所需比率

如前几篇文章中已展示的那样，MetaTrader 5 可以独立下载优化通关报告，不过它提供的信息不如按照一组特定参数完成测试后在“回测”栏里生成的报告那样丰富。 为了在操控优化数据之时有更大的范围，报告应包括此栏所示的更多数据，并提供向报告中添加更多自定义数据的可能性。 出于此目的，我们将下载自行生成的报告，替代标准报告。 我们从程序所需的三种数据类型的定义开始：

  • 测试器设置（整个报告的设置相同）
  • 交易机器人设置（每次优化通关唯一）
  • 交易结果的系数说明（每次优化通关均唯一）

作者：Andrey Azatskiy

 

在Metatrader-4 的描述中，我看到过这样一句话，意思是MQL4 是专门为家庭主妇设计的，她们可以在终端上描述自己的策略并运行它。这里不是每个人都是软件工程师。

也许有一天，MQ 会在测试器中自动完成优化过程，但现在，爱好者们必须使用第三方工具从MQL 中构建方法。感谢Andrey Azatskiy 的努力。我希望在这一系列文章的最后，能为那些无法快速理解文章内容的人提供使用您的软件的简要说明。

 
Good Beer:

在Metatrader-4 的描述中，我看到过这样一句话，意思是MQL4 是专门为家庭主妇设计的，她们可以在终端上描述自己的策略并运行它。这里不是每个人都是软件工程师。

也许有一天，MQ 会在测试器中自动完成优化过程，但现在，爱好者们必须借助MQL 的第三方工具来构建方法。感谢Andrey Azatskiy 的努力。我希望在这一系列文章的最后，能为那些无法快速理解文章内容的人提供使用软件的简要说明。

有一篇文章是关于在不使用第三方工具的情况下，在终端的单一实例中使用 MQL 逐步向前优化的：

文章

MetaTrader 5 中的前向优化--亲力亲为

Stanislav Korotky, 2017.06.08 15:03

文章讨论了使用内置测试器和在 MQL 中实施的辅助库来相当准确地模拟前向走时优化的方法。

 
Good Beer:

在Metatrader-4 的描述中，我看到过这样一句话，意思是MQL4 是专门为家庭主妇设计的，她们可以在终端上描述自己的策略并运行它。这里不是每个人都是软件工程师。

也许有一天，MQ 会在测试器中自动完成优化过程，但现在，爱好者们必须使用第三方工具从MQL 中构建方法。感谢Andrey Azatskiy 的努力。我希望在这一系列文章的最后，能为那些无法快速理解文章内容的人提供使用您的软件的简要说明。

我计划再写两篇文章。第二篇文章将详细解释如何将前向优化器连接到您拥有源代码的任何机器人上，最后一篇文章将解释前向优化器本身，并提供如何运行它的视频示例。

 
Stanislav Korotky:

有一篇文章介绍了在单个终端实例中使用 MQL（无需第三方工具）逐步向前优化的情况：


这是可行的，但第三方工具也有其优势。稍后将讨论它们。

 
Stanislav Korotky:

有一篇文章介绍了在单个终端实例中使用 MQL（无需第三方工具）逐步向前优化的情况：


.....c 通过连接付费库。我认为这对SQLite 也有效？
 
Good Beer:
.....c 连接一个付费库。我想它是在 SQLite 上运行的？

没有依赖关系，只有 MQL。

这篇文章详细描述了使用标准测试器进行 "前瞻性分析 "的 2 种方法，这些方法可以免费以简化形式实现。该库只包含一些有用的现成形式，如计算所有主要交易指标 和构建 "缝合 "的 html 报告。

 
Stanislav Korotky:

没有依赖关系，只有 MQL。

这篇文章详细描述了使用标准测试器进行前瞻性分析的 2 种方法，您可以免费使用简化版。该库只包含一些有用的现成形式，如计算所有主要交易指标和构建 "缝合 "的 html 报告。

真的吗？给出了一些提示。抱歉，在大量的文字中没有注意到。这已经足够让人理解了。
 
今后，如果您讨论斯坦尼斯拉夫的文章，请写在他文章的主题中，谢谢。
 

关于优化，我想起了奥斯塔普-本德（Ostap Bender）的一句话--当他被问及 "为什么要在参观《失败》时引入付费 "时，他回答说："这样就不会失败太多"。

如果在传统方法的基础上创建 TC，优化也是如此。

机器人的模型（算法）应基于基本结构（及其参数的动态变化），而不是传统指标的读数。

这样，优化就不再是对市场动态（和历史数据）进行无休止的、难以理解的选择，而是一个更有意识的过程，需要优化的参数数量会减少一个数量级。

在这一过程中，需要优化的参数数量减少了一个数量级。

脉冲均衡理论就是这样解决这个问题的。

 
Aleksandr Masterskikh:

至于优化，我记得奥斯塔普-本德说过一句话--当有人问他 "为什么要在巡演《失败》时引入付费 "时，他回答说："这样就不会失败太多"。

如果 TC 是在传统方法的基础上创建的，那么优化也是如此。

机器人的模型（算法）应基于基本结构（及其参数的动态变化），而不是传统指标的读数。

这样，优化就不再是对市场动态（和历史数据）进行无休止的、难以理解的选择，而是一个更加有意识的过程，在这一过程中，交易量和交易成本都会发生变化。

优化参数的数量会减少一个数量级。

脉冲均衡理论就是这样解决这个问题的。

论坛不欢迎这种明目张胆的广告，尤其是在连续几个主题中，但这是你们自己的事。

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