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有研究过自适应的EA吗?

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king1898
243
king1898 2014.06.01 05:25 
这方面的交流真的很少,EA建立之后某些时段的某些参数可以有非常好的效果,但其他参数不行,是否能让系统自己调整参数适应当前的交易环境呢,大家有啥心得吗?
WenMing Yang
941
WenMing Yang 2014.06.01 18:03  

研究过,大量的编程工作,烦到你脑子爆炸。

至于心得我只想说2点,

1 自适应或者说自动获取参数其实就是自动分析数据获取胜率最大的一组参数的过程。涉及到金融方面的统计和量化,简单的方法是枚举运算,将不同参数依次套入EA获取最优参数,这种方法需要大量运算,但是容易实现。复杂的是逆向你的EA策略,根据EA策略反向推算出最优参数,这个超级复杂,估计要高级数学家 + 软件工程师才能做到,至少我没做成。

2 交易延时是EA的最大杀手,很多优秀EA都死在这个上。交易延时主要是由网络速率、稳定性以及交易服务器的处理能力决定。特别是交易服务器的处理能力,一个好的broker不仅要看它的点差,还要看它的服务器是不是够牛逼。特别是非农行情,如果一个订单延迟几秒甚至十几秒,那结果是千差万别。所以如果你没有一个稳定的网络交易环境,你就算不上是公平交易或者对称交易。因此租一个美国或者英国的VPS是必须的。

enbo lu
版主
1943
enbo lu 2014.06.02 03:45  
king1898:
这方面的交流真的很少,EA建立之后某些时段的某些参数可以有非常好的效果,但其他参数不行,是否能让系统自己调整参数适应当前的交易环境呢,大家有啥心得吗?

自适应交易系统以及它们在 MetaTrader 5 客户端中的运用

 

另外,论坛中有不少关于神经网络支持向量机方面的文章,可以学习下。

king1898
243
king1898 2014.06.03 15:00  

论坛里是有很多老外写的不错的文章,但我自己还没怎么尝试过,感觉对电脑的配置应该要求比较高,涉及大量的运算

king1898
243
king1898 2014.06.03 15:03  
jonssen:

研究过,大量的编程工作,烦到你脑子爆炸。

至于心得我只想说2点,

1 自适应或者说自动获取参数其实就是自动分析数据获取胜率最大的一组参数的过程。涉及到金融方面的统计和量化,简单的方法是枚举运算,将不同参数依次套入EA获取最优参数,这种方法需要大量运算,但是容易实现。复杂的是逆向你的EA策略,根据EA策略反向推算出最优参数,这个超级复杂,估计要高级数学家 + 软件工程师才能做到,至少我没做成。

2 交易延时是EA的最大杀手,很多优秀EA都死在这个上。交易延时主要是由网络速率、稳定性以及交易服务器的处理能力决定。特别是交易服务器的处理能力,一个好的broker不仅要看它的点差,还要看它的服务器是不是够牛逼。特别是非农行情,如果一个订单延迟几秒甚至十几秒,那结果是千差万别。所以如果你没有一个稳定的网络交易环境,你就算不上是公平交易或者对称交易。因此租一个美国或者英国的VPS是必须的。

 

 

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谢谢你的心得,对我很有帮组,虽然还没那么深入的试过, 后续一定要尝试下,谢谢!

enbo lu
版主
1943
enbo lu 2014.06.03 16:22  
king1898:

论坛里是有很多老外写的不错的文章,但我自己还没怎么尝试过,感觉对电脑的配置应该要求比较高,涉及大量的运算

这不是问题的关键,市场存在“肥尾”,人工智能也不见得能处理好。 

Jinsong Zhang
15587
Jinsong Zhang 2014.06.04 05:10  
所谓神经网络,也是根据历史数据进行学习,有滞后性。等“学习”完再入场,市场也发生变化了
qqzmt
296
qqzmt 2014.06.04 10:21  
jonssen:

研究过,大量的编程工作,烦到你脑子爆炸。

至于心得我只想说2点,

1 自适应或者说自动获取参数其实就是自动分析数据获取胜率最大的一组参数的过程。涉及到金融方面的统计和量化,简单的方法是枚举运算,将不同参数依次套入EA获取最优参数,这种方法需要大量运算,但是容易实现。复杂的是逆向你的EA策略,根据EA策略反向推算出最优参数,这个超级复杂,估计要高级数学家 + 软件工程师才能做到,至少我没做成。

2 交易延时是EA的最大杀手,很多优秀EA都死在这个上。交易延时主要是由网络速率、稳定性以及交易服务器的处理能力决定。特别是交易服务器的处理能力,一个好的broker不仅要看它的点差,还要看它的服务器是不是够牛逼。特别是非农行情,如果一个订单延迟几秒甚至十几秒,那结果是千差万别。所以如果你没有一个稳定的网络交易环境,你就算不上是公平交易或者对称交易。因此租一个美国或者英国的VPS是必须的。

可以考虑下遗传算法
qqzmt
296
qqzmt 2014.06.04 10:23  
song_song:
所谓神经网络,也是根据历史数据进行学习,有滞后性。等“学习”完再入场,市场也发生变化了
是这样。不管怎样都是基于历史数据对未来是有影响的——这个假设。即使使用遗传算法,或者你天天优化参数,还是会出现亏损。目前没发现什么好的解决办法
leochina84
169
leochina84 2014.06.07 16:39  
jonssen:

研究过,大量的编程工作,烦到你脑子爆炸。

至于心得我只想说2点,

1 自适应或者说自动获取参数其实就是自动分析数据获取胜率最大的一组参数的过程。涉及到金融方面的统计和量化,简单的方法是枚举运算,将不同参数依次套入EA获取最优参数,这种方法需要大量运算,但是容易实现。复杂的是逆向你的EA策略,根据EA策略反向推算出最优参数,这个超级复杂,估计要高级数学家 + 软件工程师才能做到,至少我没做成。

2 交易延时是EA的最大杀手,很多优秀EA都死在这个上。交易延时主要是由网络速率、稳定性以及交易服务器的处理能力决定。特别是交易服务器的处理能力,一个好的broker不仅要看它的点差,还要看它的服务器是不是够牛逼。特别是非农行情,如果一个订单延迟几秒甚至十几秒,那结果是千差万别。所以如果你没有一个稳定的网络交易环境,你就算不上是公平交易或者对称交易。因此租一个美国或者英国的VPS是必须的。

请问VPS如何应用,不是应该租VPN吗?
leochina84
169
leochina84 2014.06.07 16:52  
jonssen:

研究过,大量的编程工作,烦到你脑子爆炸。

至于心得我只想说2点,

1 自适应或者说自动获取参数其实就是自动分析数据获取胜率最大的一组参数的过程。涉及到金融方面的统计和量化,简单的方法是枚举运算,将不同参数依次套入EA获取最优参数,这种方法需要大量运算,但是容易实现。复杂的是逆向你的EA策略,根据EA策略反向推算出最优参数,这个超级复杂,估计要高级数学家 + 软件工程师才能做到,至少我没做成。

2 交易延时是EA的最大杀手,很多优秀EA都死在这个上。交易延时主要是由网络速率、稳定性以及交易服务器的处理能力决定。特别是交易服务器的处理能力,一个好的broker不仅要看它的点差,还要看它的服务器是不是够牛逼。特别是非农行情,如果一个订单延迟几秒甚至十几秒,那结果是千差万别。所以如果你没有一个稳定的网络交易环境,你就算不上是公平交易或者对称交易。因此租一个美国或者英国的VPS是必须的。

我明白,你租VPS的意思了。

http://tieba.baidu.com/p/2406605426

的确,比用VPN强。 

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