文章 "反向交易: 减少最大回撤以及在其它市场上测试"

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新文章 反向交易: 减少最大回撤以及在其它市场上测试已发布：

在这篇文章中, 我们继续致力于反向交易技巧。我们将会尝试减少最大余额回撤，直到对之前探讨的交易工具可以接受的水平。我们将会看看这样是否将会减少利润，我们还将在其它市场中检验反转方法的运行，包括股票、商品、指数、ETF和农产品市场。注意，本文包含了很多图片!

在前面的文章中, 我们分析了反向交易策略。我们在两个外汇交易工具中测试了这个策略，我们还尝试使用了不同的指标来提高系统的效率。

结果我们发现反向策略是有效的，能够一年收益大约50%。但是这是一个高风险的策略，因为最大回撤可能超过初始的存款数。使用10000美元的初始存款，在所分析的金融工具中的最大回撤不管使用哪种指标都达到了12000到15000美元。这个变量可以改善吗?这样做会怎样影响到策略的获利能力呢?这将是本文第一部分的主题，

在处理过这个问题之后，我们会继续转到第二个主题 — 我们将会尝试交易除了外汇交易品种之外的各种金融资产。我们将会发现，哪个市场是最适合用于这个交易策略的，在不同市场上进行反向交易是否有任何明显的区别。

在本文中的所有测试中，我们将会使用 M15 时段，而交易链中最大步数设为8。在前面的文章中我们已经描述了选择这些参数值的原因。

作者：Roman Klymenko

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可以搞一个稳定亏损的EA，然后在反向跟单。