为什么策略测试结果与实际差异会非常大

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Mrerwin
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Mrerwin  
我用的是每个点基于实时点,准确性应该是比较高,从优化结果种运行单个测试效果非常好测试,但是我用这组参数单独跑这个策略效果很差实际
Di Wan
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Di Wan  
这个实际的曲线与回测曲线基本一致, 你可以重新再回测一下最近的实盘数据,应该是差不多的。
Xiangdong Guo
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Xiangdong Guo  
Mrerwin:
我用的是每个点基于实时点,准确性应该是比较高,从优化结果种运行单个测试效果非常好,但是我用这组参数单独跑这个策略效果很差

策略测试不考虑佣金和掉期利率。

而且有的经纪商会不时修改历史报价,所以你懂的。。。!

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