关于移动止损
关于移动止损
至少我的回测数据显示，使用移动止损和一个固定止盈，效果差不多，我可以通过优化总能找到一个固定止盈超过移动止损的收益表现。
而在EA编程上，移动止损要比固定止盈复杂，对冲交易，组合交易的时候，这更增加了移动止损的编程难度。
反正我的结论是，移动止损在学术上有价值，在大波动中单笔交易，逻辑上有优势，可是在实际操作中，在成百上千的交易综合评估上，并不比固定止盈有优势，而编程的难度和优化的难度，更是降低了移动止损的价值。
抛砖引玉，我想听听大家的意见。
主要是理论上貌似很牛叉的想法，事实上并非如此，本来可能有很好的收益，被瞬间的止损打掉了，好可惜。另外就是从长期来看，并不会比固定止盈有更多的盈利，这个可以用EA测试下的。
首先搞清楚，什么时候能下单，止损才有意义，才有资格谈移动止损还是固定止盈。
主要是理论上貌似很牛叉的想法，事实上并非如此，本来可能有很好的收益，被瞬间的止损打掉了，好可惜。另外就是从长期来看，并不会比固定止盈有更多的盈利，这个可以用EA测试下的。
思路其实很简单，就是锁住利润的百分比， 默认手数暂定1标准手，变动的利润区间double gap=bid-openprice(或者gap=openprice-ask)。触发机制1（短线）.在下单的短时间若利润在10-100美金对应的点数内：锁住利润的30-40%*gap，给足空间让行情顺势走。 触发机制2（中线），在机制1没有打掉移动止损情况下，若行情继续有利发展， 若利润在100-500美金对应的点数内： 锁住利润的60-70%*gap。 触发机制3（长线），在机制2没有打掉移动止损情况下，若行情继续有利发展，若利润在500美金以上对应的点数内：锁住利润的90%*gap。
思路其实很简单，就是锁住利润的百分比， 默认手数暂定1标准手，变动的利润区间double gap=bid-openprice(或者gap=openprice-ask)。触发机制1（短线）.在下单的短时间若利润在10-100美金对应的点数内：锁住利润的30-40%*gap，给足空间让行情顺势走。 触发机制2（中线），在机制1没有打掉移动止损情况下，若行情继续有利发展， 若利润在100-500美金对应的点数内： 锁住利润的60-70%*gap。 触发机制3（长线），在机制2没有打掉移动止损情况下，若行情继续有利发展，若利润在500美金以上对应的点数内：锁住利润的90%*gap。
但现实中这个也很难，货币对可能会按着这个走势。但黄金和原油上下波动较大 很容易打了追踪止损再继续行情
关于移动止损
至少我的回测数据显示，使用移动止损和一个固定止盈，效果差不多，我可以通过优化总能找到一个固定止盈超过移动止损的收益表现。
而在EA编程上，移动止损要比固定止盈复杂，对冲交易，组合交易的时候，这更增加了移动止损的编程难度。
反正我的结论是，移动止损在学术上有价值，在大波动中单笔交易，逻辑上有优势，可是在实际操作中，在成百上千的交易综合评估上，并不比固定止盈有优势，而编程的难度和优化的难度，更是降低了移动止损的价值。
抛砖引玉，我想听听大家的意见。