文章 "开发多模块智能交易系统"

Алексей Тарабанов 2018.05.04 00:38 #11

Aleksandr Masterskikh:

交易系统的多模态性主要由过程的性质决定（对于金融市场而言，价格变动是一个非稳态过程）。

要模拟这样一个复杂的过程（因为EA 的开发始终是一个过程建模），仅靠单一的、甚至是非常复杂的输入算法是不可能实现的。要想在精确度上接近过程，您需要一套算法（模块），每个模块都是一个独立的模型。

为什么我必须建立一个模型才能买入/卖出？这与技术方面有什么关系？我们为什么要讨论静止性？

孩子，贴出代码，或 TOR，或其他东西，然后我会注意你的判断。

Vasily Belozerov 2018.05.31 16:47 #12

这篇文章的作者犯了一个根本性的错误。他把一套模块等同于一个交易系统。解释。任何系统都具有以下特征：1.层次结构，存在主从关系（这是）；2.分解，例如划分成模块（这也是）；3.相互联系（包括反向联系），而这不是。应该是这样的：任何模块都与其他模块有相互关系。例如，在太阳系中，太阳是主体，太阳系又分为多个行星（模块），它们之间相互联系、相互影响。因此，作者还有更多的工作要做。

Matthew Colter 2018.07.06 11:40 #13

MetaQuotes Software Corp.:

新文章《开发多模块智能交易系统》已发布：

作者： Sergey Pavlov谢尔盖-帕夫洛夫

将其作为特定用例的项目生成模板很有趣，但我认为将其作为通用开发模式会不可避免地出现许多问题。

模块的自我优化会导致优化历史数据集不断进行曲线拟合，从而使 EA 陷入 "市场记忆 "的陷阱。当波动率相对于训练样本大小上下波动时，模块会滞后，通常会将止损或止盈设置得太近。据统计，随着时间的推移，它产生的亏损会大于赢利。样本量越大，曲线拟合对样本历史上出现的虚假市场条件就越有针对性。

如果放弃自我优化，我们就只能手动调整源代码来探索指标参数，而不能使用策略测试器快速迭代 "问题空间 "并对结果进行比较分析。因此，我们基本上要花上 1000 年的时间来寻找相对简单的交易策略参数。

程序的组成总会产生一个 "整体 "作为最终产品，尽管存在各种方法来组成最终整体的子组件。我的意思是，无论源代码如何组织，整个庞大的程序都必须运行，因为它们最终都会变成机器代码。这种解决方案基本上牺牲了 "用户界面"，也就是输入，以解决定义可长期可靠维护的独立代码块的问题。这些问题通常通过使用类和接口的 OO 原理来解决。库或程序的 "顶层 "是声明内部依赖关系的地方，如模块路径、输入等。创建一个 "顶层 "基本上禁止输入的系统，就会限制开发人员与 metatrader 内置的策略开发和风险定义工具进行交互，从最终用户的角度来看，这几乎等同于重新命名模块系统中的文件。