文章 "单一资产交易顺序中的风险评估. 续篇" 新评论 MetaQuotes 2018.01.30 08:35 新文章 单一资产交易顺序中的风险评估. 续篇已发布： 这篇文章在之前文章部分思路上作开发，并且做进一步的探讨。它描述了收益分布和绘图中的问题，并且做了统计学上的研究。 让我们考虑最简单的版本来寻找随机游走的偏差。这将是衡量价格在跳空方向上移动多少，直到它被回填为止。还可以通过价格历史得到该变量的经验分布，并与理论值进行比较。利用拟合优度准则可以较好地比较这两种分布。 考虑离散时间对称随机游动的模型。让大跳空在其中（如在实际价格）是罕见的，并让该模型接近于连续的时间间隔的步行（维纳过程）在调控之间的时间间隔。符号介绍: g — 跳空的大小, m — 在跳空回填之前，在跳空方向上的最大移动。然后随机变量 x=m/g 将有一个分布函数，近似于函数 P(x) — 如果 x≥1 则P(x)=1-1/x, 而如果x<1则 P(x)=0。下图展示了介绍的数值: 作者：Aleksey Nikolayev 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
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这篇文章在之前文章部分思路上作开发，并且做进一步的探讨。它描述了收益分布和绘图中的问题，并且做了统计学上的研究。
让我们考虑最简单的版本来寻找随机游走的偏差。这将是衡量价格在跳空方向上移动多少，直到它被回填为止。还可以通过价格历史得到该变量的经验分布，并与理论值进行比较。利用拟合优度准则可以较好地比较这两种分布。
考虑离散时间对称随机游动的模型。让大跳空在其中（如在实际价格）是罕见的，并让该模型接近于连续的时间间隔的步行（维纳过程）在调控之间的时间间隔。符号介绍: g — 跳空的大小, m — 在跳空回填之前，在跳空方向上的最大移动。然后随机变量 x=m/g 将有一个分布函数，近似于函数 P(x) — 如果 x≥1 则P(x)=1-1/x, 而如果x<1则 P(x)=0。下图展示了介绍的数值:
作者：Aleksey Nikolayev