文章 "自适应行情跟踪方法的实际评估" - 页 3

[Alexander_K]

Dmitriy Gizlyk:

在这种情况下，分析的是选定时间段的历史数据，而不是数据样本。抽样数据与历史数据的区别在于，并非抽取所有数据，而只是从全部数据集中随机抽取数据。

如果您发现文章中有具体错误，请指出来。我愿意接受讨论。

下午好，德米特里！

也许计算中没有错误，我不想贬低您作为无线电工程师的才华和能力。

我希望您只是还不了解自己的工作。什么样的函数？你在对什么进行傅立叶变换？比如，把你最喜欢的变换应用到福克-普朗克方程或薛定谔波函数的 概率密度函数 上。我们将欢欣鼓舞。

我再说一遍--一个物理学领域的优势并不能在另一个领域产生结果。例如，在我的年代，物理系的无线电电子学课程只用了一个学期，在这之后，傅立叶变换的崇拜者们继续学习这一专业，并在无线电工程领域达到了很高的成就，他们都是值得尊敬的人，我也很尊重他们，但我们并没有在任何地方应用这种变换，也从未在计算中应用过。这就是他们的知识毫无用处的地方。在这里，我们需要抽象思维。

[Aleksei Kuznetsov]

我不同意确定重要频率的公式

if((cad_Spectr[i]-cad_Spectr[i+1])>=0 && (cad_Spectr[i]-cad_Spectr[i-1])>0)

在你的例子中，根据市场数据，我们可以看到这种情况：

虽然虚线的频率高于相邻的频率，但却远远低于左边的频率（相邻的频率除外），也就是说，左边的频率更高，因此也更重要，我们不应该将其过滤掉。
从本质上讲，我们应该选取从 0 到与 -40db 的交点为止的频率。0 当然不符合逻辑，而且非常接近 0，因为我们必须考虑到非常多的条形图。也就是说，有必要用其他方法来确定较低的频率。

而且，如果我们假定可能会出现文章中提到的正弦波噪音的情况：

总的来说，您制作了一个有趣的工具，谢谢您。

[Serhii Lendych]

Ibragim Dzhanaev:

我会的，因为我知道。

你不仅不知道，还不相信你写的东西，因为如果你知道，你就不会写了。

作者写了一个代码和一篇文章，得到了智慧。他拿到了稿费，离一百万又近了两百美元。但你和你的成见不是。

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感谢您提供这些信息。