文章 "使用贝叶斯分类和基于奇异频谱分析的指标预测市场走势"
我不相信 SSA 会在出现外部新闻时给出正确的预测，因为这些新闻会将报价从发现的模型中删除。因此，我会发出红色警告，提醒您应同时查看日历。
关于概率文章的想法是从我这里偷来的;-)。但我想用开放源码来做所有事情，而不链接到特定的指标（甚至有一个通用的 Expert Advisor，您可以在其中添加不同的指数并计算事件的概率）。但在这里--更多关于 SSA 的内容。
关于概率这篇文章的想法是从我这里偷来的;-)。但我想用开放源代码来做所有事情，而不是链接到特定的指标（甚至有一个通用的 Expert Advisor，您可以在其中添加不同的指数并计算事件的概率）。
我不相信 SSA 会在出现外部新闻时给出正确的预测，因为这些新闻会将报价从发现的模型中删除。因此，我会发出红色警告，提醒您应同时查看日历。
关于概率的文章的想法是从我这里偷来的;-)。但我想用开放源代码来做所有事情，而不链接到特定指标（甚至有一个通用的 Expert Advisor，您可以在其中添加不同指数并计算事件概率）。但这里更多的是关于 SSA。
那我们就等您的文章了:)总的来说，无论我们如何与花花公子追逐，毛毛虫都未能从中取得任何成就。
请提供阅读.... 的链接。
还没有链接。我有一个想法和一个尚未敲定的专家。我想以分析的形式得到概率公式，并将结果与历史数据的正面计算结果进行比较。
有足够的材料写一篇文章吗？那就太好了。
很遗憾，现在还没有什么可讨论的。
也许我们应该从第三部分开始出版？题外话，你就不能把所有内容都放在一起吗？
很多人都对这个主题（SSA）进行过实验。比较一下结果会很有趣。
祝您好运
很遗憾，现在还没有什么可讨论的。
也许我们应该从第三部分开始出版？题外话，你就不能把所有内容都放在一起吗？
很多人都对这个主题（SSA）进行过实验。比较一下结果会很有趣。
祝好运
鉴于这篇文章的水平相当高，我想向作者提出质疑，即在现阶段是否有必要写一个专家。文章中没有证据 表明专家测试的结果 是可信的。那么，如果我们从测试者那里得到 2 个或 3 个，甚至 10 个利润因素值，或任何其他值，这是统计数字吗？如何保证该专家在未来也会以同样的方式行事？
这些疑问的核心是作者断言 SSA 能够在非静态市场中发挥作用。证据在哪里？我不记得有这样的证明。
也许我在这个问题上遗漏了什么。但文章完全没有说明 SSA 解决了哪些种类的非平稳性问题，结果又是什么。有可能分离出趋势吗？但这样一来，减去趋势后的残差就不一定是静止的了。这个问题在 ARCH 模型的框架内有详细论述。由于残差的多样性，出现了非常多的 ARCH 模型。
文章中没有这一块，因此没有证据表明交易决策是根据静态时间序列做出的。因此，根据这些观点，TS 的未来行为是不可预测的。
PS.
大约 10 年前，我使用过 "毛毛虫"（FATL-SATL）。Expert Advisors 的寿命为 3 至 6 个月，然后开始耗尽。主要问题不仅不在于经典意义上的静止性（MO 和分散性变化），还在于周期性变化，这在 ZZ 中可以清楚地看到。
新文章 使用贝叶斯分类和基于奇异频谱分析的指标预测市场走势已发布：
本文研究建立高效交易的推荐制系统的思想和方法, 结合了贝叶斯定理基础之上的重要机器学习方法, 以及奇异频谱分析 (SSA) 的预测能力。
我们拿另一款指标 (MACD-信号) 的预测评估与其实际值进行比较。
图例 2. 根据 MACD 指标, 价格演变方向的实际值和预测值的片段
作者：Roman Korotchenko