文章 "运用人工智能实现的 Thomas DeMark 次序 (TD SEQUENTIAL)" - 页 5

 
我想再次总结一下。这篇文章的重点不是宣传 Reshetov 的优化器,而是展示如何使用 NS 组织 TC。告诉您在构建 TS 时的技巧、可以做什么以及如何做。我很乐意查看您的网格结果,但要采纳我提到的建议。同样,请使用 Sequenta,训练您的网格,展示它与 Demark 的策略之间的配合。在这里,您可以将您的网格结果与借助雷谢托夫优化器获得的模型结果进行比较。这可比互相扔短语有趣多了。如果您感兴趣,我可以告诉您我使用了哪些输入,相信我,您一定会大吃一惊。如果您开始使用这些输入,即使是与您自己的 TS 有关的输入,您的 NS 也很可能会运行得更好。这就是我想继续交谈的方式。
 
alexsandr11:

如果可以的话,我将贴出一个简单的图表,在图表中会清楚地显示形态的形状,当然,它可以在任何市场和货币对上运行。 如果可以的话,我将给您发一个截图,如果它可以在主要货币对上运行,而且neuronka是5或4版本的话。


如果模式正在运行,并且有定义模式的特定条件,那么使用 NS 就没有意义了;如果无法明确定义模式,或者模式已经找到,但其运行结果却不同,那么就需要使用 NS,因为模式形成时收到的输入数据将决定模式的真假。这正是需要 NS 的地方。不过,您可以张贴模式的图片....。看一看会很有趣!!!!
 
toxic: 我希望你不是这样学习 50 个样本的?否则我就不会睡着了))))。
不...睡个好觉))))))
但我们仍有很多美妙的发现
准备启蒙精神
还有经验,困难错误之子
还有米沙,所有空想家的朋友......))))))
 
Mihail Marchukajtes:
我想再次总结一下。这篇文章的重点不是宣传 Reshetov 的优化器,而是展示如何使用 NS 组织 TC。告诉您在构建 TS 时的技巧、可以做什么以及如何做。我很乐意查看您的网格结果,但要采纳我提到的建议。同样,请使用 Sequenta,训练您的网格,展示它与 Demark 的策略之间的配合。在这里,您可以将您的网格结果与借助雷谢托夫优化器获得的模型结果进行比较。这可比互相扔短语有趣多了。如果您感兴趣,我可以告诉您我使用了哪些输入,相信我,您一定会大吃一惊。如果您开始使用这些输入,即使是与您自己的 TS 有关的输入,您的 NS 也很可能会运行得更好。这就是我想继续谈下去的方式。

如果我说得有点婉转,我提前向您道歉,但如果您希望那些了解市场情况和 MO 如何在市场中应用的人继续与您交流,请不要再像巴布亚新几内亚的传教士那样,在与 "不信教者 "交谈时,当您遇到争论时,您就会以毫无根据的权威为基础,用递归的言辞来回应。我们知道,如果传教士足够老练,无意义的对话可能会没完没了,所以聪明人会阻止它。

我花了时间,提出了论据,测试了你的模型,用 Java 发布了一个小代码(你喜欢的),用你的模型给出的结果不是 70%,而是 48%,这比随机的结果还要糟糕,你却没有任何反应,代码可以在一分钟内检查出来。这一点非常重要,因为如果我是对的,模型不起作用,那么您的文章和优化器 Reshetov 就没有意义了,而您的文章和优化器正是以它为基础的,如果我错了,我需要确定在哪里以及如何才能重复您的 70% 的结果。

 
Vizard_:
不...睡个好觉)))))) 但还是有很多精彩的发现 为我们准备了启蒙精神 还有经验,困难错误之子 还有米莎,所有空想家的朋友......))))))



呼...我如释重负)。
 

首先,我向您道歉,因为我曾经是一名教师,所以在进行研究时,我会选择一种非常具有指导性的语气,我的朋友们已经告诉过我很多次了 :-)

关于代码,我在这方面真的很薄弱,稍后我将展示一个信息,稍后,但现在关于测试,你是如何做到

我在 50 条记录期间建立了模型,我感兴趣的是模型在接下来的 50 条或 100%的训练区间内的结果。当你在不增加移动次数的情况下增加建立模型的记录数时,泛化能力就会下降。泛化能力就会下降。因此,有可能将泛化水平降低到可接受的 65%,调节样本的长度,如果我们说在市场上赚钱就足够了,那么训练样本的大小就会大得多,这样的模型就会工作得更久,但比泛化水平为 90% 的模型要差得多。对这样的模型(65%)进行适当的 MM 和资本管理,可以赚很多钱。

你说的在一分钟内没有鱼的情况下进行超时交易,在这里我不同意你的观点。很有可能(我差点就说""很有可能",你看我正在慢慢改变我的语气 :-() )您认为市场是一个非连续的非平稳序列,是的,我也这样认为,但只是一半,因为我的另一半认为市场是活生生的人的参与。技术分析是为在市场上工作的人或当地圈子里所说的人群而创造的。这就是为什么当技术分析起作用时,在较长的时间间隔内会有鱼,这只是一个小小的假设,反正在我看来是这样。

 

我还想问你一件事,this!!!!。我可以把我的训练文件发给你吗?最多200行,我看看会不会太多。你将在你的人工智能上建立一个模型,告诉我如何将它转化为一个指标,我想看看在你的人工智能上建立的模型将如何工作,同时考虑到控制等因素。以下是我对自己的要求.......

我将反过来优化这个文件(周末),我们可以比较一下结果。您觉得如何?????

 
Mihail Marchukajtes:

我还想问你一件事,this!!!!。我可以把我的训练文件发给你吗?最多200行,我看看会不会太多。你将在你的人工智能上建立一个模型,告诉我如何将它转化为一个指标,我想看看在你的人工智能上建立的模型将如何工作,同时考虑到控制等因素。以下是我对自己的要求.......

我将反过来优化这个文件(周末),我们可以比较一下结果。您觉得如何?????


顺便说一句,我刚刚发明了一个很酷的数据准备工具,........。
 
不幸的是,数据只够 150 行,这就是我提交培训的方式。如果您需要减少列数和增加行数,我会想办法的,请告诉我......。
附加的文件:
 
Mihail Marchukajtes:

你所说的,在一分钟内没有鱼的情况下,超时交易是有毒的,在这里我不同意你的观点。很有可能(我差点就说""很有可能 "了,你看我正在慢慢地改变我的语气:-())您认为市场是一个非连续的非平稳序列,是的,我也这么认为,但只是一半,因为我的另一半认为市场是活生生的人的参与。技术分析是为在市场上工作的人或当地圈子里所说的人群而创造的。这就是为什么当技术分析发挥作用时,在较长的时间间隔内会有鱼,这只是一个小小的假设,反正在我看来是这样。

鱼是有的,但不是用这样的数据,在低频数据上,价格会考虑到一切,而在纯市场数据(成交量价格、Delta 等)上,你什么也得不到,价格在几分钟内几乎完全适应新闻和新信息, 信息扩散是主要的市场低效。剩下的,如果简单地说,就是内幕消息。你不知道什么时候、为什么玩偶会大量买入/卖出,什么时候会形成趋势,什么时候会停止。

想象一下,你在战斗,你在战斗中的成功取决于你如何预测对手的打击,在他们开始的时候,看到姿势和动作的开始,你采取适当的规避动作,当你看到对手的防守无效时,你就进攻,在交易(投机)中一切都是一样的,你不能决定例如反应慢两倍,你不会因此而效率降低两倍,你会完全失去效率。

现在,所有投机活动都是自动化的,所有基于信息扩散的活动(静态、事件套利等)都是HFT 的活动,但一定是像某些 MM 所说的超HFT ,它更像是 "algo-scalping"(平均持仓时间在 1 分钟甚至 10 分钟以内),但我们谈论的不是几个小时或几天,价格中肯定没有信息,一切都是陈旧的。

但总的来说,从理论上讲,预测几小时甚至几天是可能的,但不仅仅是通过市场数据,还需要监测全世界人类活动的数千个参数,特别是与大公司有关的参数,我们需要天气、各地的运输量、人们在互联网上的社交活动,特别是抛售 tn。"例如,我听说他们正在从太空观察工厂,以了解工厂的生产量、进货量和出货量)))))。这是在边界上的内幕,但不被抓就不是小偷)))))。而所有这些都需要由一个优秀的分析师团队处理成符号形式,还需要一个冷静的基本面预测师团队,以及从公开预测中收集数据并进行分析。一般来说,即使是一家中等规模的银行,也没有足够的资源来实现这一切并使其达到生产质量。而且,仅凭价格与天量是无法预测统计上可靠的未来价格的,这对于 "押红加倍 "的童话故事))))。