文章 "创建 EA 交易优化的自定义标准" - 页 3

[Benjamin Dixon]

经过反复试验，我得出了类似的结论。我不知道为什么花了这么长时间才找到这篇文章和讨论。

我一开始遇到的问题是，我的突破和趋势驾驭策略往往只适合少数几次超级盈利的交易。这几笔交易的利润如此之高，以至于优化器只 "关心 "这几笔交易，并使用广泛的止损和远期止盈，确保其信号能捕捉到这几笔交易，并最大限度地榨取这几笔交易的利润。即使是在使用 DD 与利润比率进行优化时，它仍然不惜一切代价追求这些交易的运行，因为运行占其利润的 90%。我想以某种方式限制这种行为，同时又不切断突破/趋势运行策略。我发现，只要满足最低交易次数和最低利润系数（约 1.3），优化相对 dd 百分比（不是 dd 与利润的比率，只是 dd 相对百分比，而不是其他因素）就能获得良好的结果。

//............... 

sinput double mint; // 用于优化的最低交易次数。将对交易次数较少的运行进行惩罚。 

sinput double minpf; // 用于优化的最低利润系数。将对 pf 值较低的运行进行惩罚。

//...............

double OnTester()

{ 

	 double dd=TesterStatistics(STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT);//equity instead of balance also worked well forward

	 double pf=TesterStatistics(STAT_PROFIT_FACTOR);

	 int    tt=TesterStatistics(STAT_TRADES); 

	 double custom=(100-dd);

	 if (mint>t) custom=custom*(tt/mint); // 如果未达到最低交易量，则处以罚款

	 if (minpf>minpf) custom=custom*((pf-1)/(minpf-1)) // 这条线也会使输球次数为负数，并对 pf 进行惩罚。

	 return(custom); 

}

 

 

不涉及利润似乎是不对的，但通过设定最低利润率标准，大部分利润相当可观的交易都会出现在顶部。从盈利运行中剔除 dd 通常会增加利润。无论如何，通过选择利润较高的交易，并手工仔细进行最后的润色（如这篇优秀文章https://www.mql5.com/zh/articles/156 的结尾），我可以让优化器完成大量的初始工作，同时避免大量的曲线拟合。我曾用以下代码做过实验，结果好坏参半。(一旦开始在基于百分比的评分基础上增加额外权重，实验也应包括改变风险和起始平衡）。

//.............

sinput double pfw //利润因素权重 

//.............

        double custom=(100-dd)+(pf-1)*pfw;
//...........

[Иван]

有谁能告诉我这篇文章是否适用于 MT4？它似乎已经采用了 MT5 的许多属性。

一般来说，我的任务是在 MT4 测试器中 只获取LR 相关性 和 LR 标准误差的 值，因为在 MT5 测试器中很容易看到这些值。

我只想在测试运行结束时，在 deinit() 函数中读取这些值，并将它们与优化参数值一起写入文件。

也许有人已经做过这样的工作，并能与我分享现成的结果（计算 LR 相关性和 LR 标准误值的必要函数），这样我就不必重新发明轮子了？

[Automated-Trading]

solandr:

有谁能告诉我这篇文章是否适用于 MT4？它似乎已经采用了 MT5 的许多属性。

一般来说，我的任务是在 MT4 测试器中 只获取LR 相关性 和 LR 标准误差的 值，因为在 MT5 测试器中很容易看到这些值。

我只想在测试运行结束时，在 deinit() 函数中读取这些值，并将它们与优化参数值一起写入文件。

也许有人已经做过这样的工作，并与我分享了现成的结果（计算 LR 相关性和 LR 标准误值所需的函数），这样我就不必重新发明轮子了？

在AlgLib（MQL4\Scripts\Alglib\UseAlglib.mq4）中有一个计算历史交易的 LR 相关性和 LR 标准误的例子。

[Иван]

Automated-Trading:
在AlgLib(MQL4\Scripts\Alglib\UseAlglib.mq4) 中有一个计算历史交易的 LR 相关性和 LR 标准误差的示例。

谢谢！我会研究一下的。

[Иван]

solandr:
谢谢！我去看看

我知道了。相关性似乎计算出来了。

我唯一需要考虑的是，这一点在 MT4 Build 670 测试版中不起作用：

//--- 获得初始余额
      if(order_type==6) // 运算平衡=6
        {
         if(NormalizeDouble(OrderProfit()+OrderSwap(),2)>=0.0)
            if(balance==0.0)
               balance=OrderProfit();
        }

测试器中根本没有类型为 6 的订单。

也就是说，在 MT4 测试器中运行并使用下载压缩文件中的 UseAlglib.mq4 代码时，通过调用 deinit() 函数。

余额仍等于 0。然后打印出错误信息"Trading operations with zero balance"（余额为零的交易操作）。

我只需将 MT4 测试器中所需的初始余额值插入代码本身，然后一切都能完美计算。

也许开发人员可以在未来版本的库中考虑到这一点。

[Arthur Albano]

我使用以下代码测试了凯利标准（策略）：

double OnTester(void)
  {
   //https://www.investopedia.com/articles/trading/04/091504.asp
   double w=((TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES)+TesterStatistics(STAT_LOSS_TRADES))>0)?TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES)/(TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES)+TesterStatistics(STAT_LOSS_TRADES)):0; // 获胜概率
   double r=((TesterStatistics(STAT_GROSS_LOSS)!=0)&&(TesterStatistics(STAT_LOSS_TRADES)!=0)&&(TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES)!=0))?(TesterStatistics(STAT_GROSS_PROFIT)/TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES))/(-TesterStatistics(STAT_GROSS_LOSS)/TesterStatistics(STAT_LOSS_TRADES)):0; // 胜/负比率；
   double Kelly=(r!=0)?w-((1-w)/r):0; // 凯利标准
   return(Kelly);
  }

我不确定 MetatraderStrategy Tester 是否将 0（零）盈利交易计算为盈利交易。有人知道吗？

[Tawan Thampipattanakul]

Ingvar Engelbrecht:

好吧，我又来了，这个宇宙中的独行侠:-)

我一直在尝试 "直线度自定义标准"，试图将计算出的直线斜率纳入等式。现在的情况是，它可以在非常微薄的利润上给你一个非常高的评级。只需加上最终利润

为了将实际斜率添加到等式中，我修改了代码，如下所示。

这不是一个完美的解决方案，但它更接近我想要看到的结果。在使用此代码时，将结果与余额或利润一起使用对我来说效果很好

我知道你已经很久没有发这个帖子了，但万一你还在玩这个，或者其他人也在寻找相同的直线度标准实现方法，我在这里找到了一个可行的公开解决方案：。

我在这里找到了一个有效的公共解决方案https://community.darwinex.com/t/equity-curve-straigthness-optimization-with-metatrader/3976

[Alexius Maximus]

相关教程有太多信息，例如专门关于 EA 编程的信息，这些信息在其他教程中都有，而且不适用于普通赌客，他们会购买自己的 EA，但编程能力极低。

我发现，默认情况下，MT5 基因算法中唯一有用的标准是 "平衡最大值"，然后必须重复几次，并在结果中筛选，直到找到低平局，因为要在多个货币对上使用。

我需要的标准是：最大平衡 <20 Drawdown，最大平衡 <10 Drawdown。

[john amo]

读得好，这里的孤狼 😁