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MetaQuotes Software Corp. 2015.08.13 11:33 

新文章 MQL5 秘籍之:OCO订单已发布:

任何交易者的交易活动都会包含各种交易机制和内在联系,包括订单之间的关系。本文提出一种处理OCO订单的解决方案。将广泛采用标准类库来实现,同时也会新建一些数据类型。

本文聚焦于处理OCO类型的订单。这个机制在一些MetaTrader 5的竞争对手产品中已有实现。通过这个带有控制面板的处理OCO订单的例子,我想达到两个目的。其一,我想介绍标准类库的特性,另一方面我想扩展交易者的交易工具。


1. OCO订单的本质

OCO订单(一个订单取消另一个订单)代表一对挂单。

他们通过相互撤销的机制协同运作:如果一个订单激活了,那么第二个订单将被删除,反之亦然。

图 1 一对OCO订单

图 1 一对OCO订单

图 1 表示一个简单的订单关联关系。它代表了:两张订单必须同时存在。根据逻辑关系,这对订单中的任何一张单子都无法独自存在。

有些资料上说这对订单必须一单为limit单,另一单为stop单,并且订单必须是同一个方向的(买或者卖)。据我所知这样的限制对于创造富有扩展性的交易策略是不利的。我建议各种OCO订单对类型都应该被分析一下,更为重要的是我们要将其程序化。

作者:Dennis Kirichenko

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