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关于历史回测的几个问题

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Fa Cao
1141
Fa Cao  

1. 对于完全相同的一段历史数据,比如从2013.11.20-2013.12.4, 都是五分钟图,测试同一个EA两次,连续的,结果却不同,比如第一次测试结果是成交了68单;第二次测试成交了69单;

请问是什么问题?和 “错配K线”有关系吗?

2. 对于测试结果中的模型质量,有时候是很大的正盈利,模型质量显示59%;而有的时候是亏算,却显示模型质量是90%;请问模型质量高低到底是评价什么的?

3. 另外对于历史回测工具中有个 “优化” 选项,他是优化参数的吗?比如我们设置了一个extern 参数为20,现在我们想测试该参数在10到100这个区间的最佳值,用“优化”选项可以做到?

谢谢!

BaiChun Li
853
BaiChun Li  

前两个问题相对比较容易回答,第三个问题我没办法回答因为我从来不会使用优化。

其实问题2就已经回答了问题1,虽然是同一时段但是同一时段的数据可能存在差别(通常是微小差别),就导致结果不是完全的一模一样,通常结果差别也会比较小。

而一旦历史数据中有巨大的差别(典型的就是模型质量很低),那么导致的结果通常可能存在巨大的差别,对应楼主的问题就是一种盈利一种亏损,通常亏损的情况基本总是在模型质量高的时候,因为... ...这其实都很正常。

Fa Cao
1141
Fa Cao  
boltfx:

前两个问题相对比较容易回答,第三个问题我没办法回答因为我从来不会使用优化。

其实问题2就已经回答了问题1,虽然是同一时段但是同一时段的数据可能存在差别(通常是微小差别),就导致结果不是完全的一模一样,通常结果差别也会比较小。

而一旦历史数据中有巨大的差别(典型的就是模型质量很低),那么导致的结果通常可能存在巨大的差别,对应楼主的问题就是一种盈利一种亏损,通常亏损的情况基本总是在模型质量高的时候,因为... ...这其实都很正常。


这是两个问题,第一个问题,我已经基本解决了,单数不同的原因是,两次回测都用了相同的滑点,切都设置为current;如果将其都设置为固定的值,如2或者5,则不会出现该问题。

第二个问题,还是不明白,模型质量到底评价的是什么?我所说的测试结果有时候正有时候负(不是说对同一个EA测试同一个时间段;同一个EA测试同一个时间段,模型质量是一样的),但模型质量好像对正负的考量很轻。

okwh
1637
okwh  
3 可以,但是是在 输入参数 中设置的, 不是在 优化 中设置。 然后在点击 开始 按钮前,选中 打开商品图表 按钮前面 那个 优化  选择框。
Fa Cao
1141
Fa Cao  
以前设置过的,但是不知道最后的优化的结果在哪里显示呢? 比如设置 某参数x 测试其值为10到100的范围,step 设置为10;那最后如果最优化的值是80;那这个80显示在哪里?
okwh
1637
okwh  
enbo lu
版主
1961
enbo lu  
vx0532:
以前设置过的,但是不知道最后的优化的结果在哪里显示呢? 比如设置 某参数x 测试其值为10到100的范围,step 设置为10;那最后如果最优化的值是80;那这个80显示在哪里?


选择优化后,运行,结果会显示在:

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