订单平仓问题 - 页 2 12 新评论 chenhexin 2009.11.20 01:50 #11 xfxyldj 写道 >> Alpari(UK)和 Alpari(RU)这两个平台我前段时间对几个货币兑监测了近2个月的点差变化。 Alpari(UK)浮动点差变化是比较高些。平均下来比一些固定点差的平台还要高的。、 Alpari(RU)到是低些，而且稳定些。 原来要开Alpari(UK)账户的后来放弃了。 看样子原因有了，敢问你用什么方法检测点差的，能否告知。 xfxyldj 2009.11.20 13:12 #12 我是自己写个指标。 每次tick比较取最大最小点差。同时记录时间 对于平均点差，我用了下面两种算法 累计每个tick的点差值然后与“周成交量”作除法（这个取样可能不准，因为有时候tick很快，可能会漏算。） 还有一种算法，每隔N秒累加一次点差，然后乘N除以一周的描述。（这个算法一样存在缺点） 勉强凑合用，我用两个算法得到的结果基本相等。我当其是可信的。 然后弄台机器一周一周的挂着，让他自己算。 12 新评论
Alpari(UK)和
Alpari(RU)这两个平台我前段时间对几个货币兑监测了近2个月的点差变化。
Alpari(UK)浮动点差变化是比较高些。平均下来比一些固定点差的平台还要高的。、
Alpari(RU)到是低些，而且稳定些。
原来要开Alpari(UK)账户的后来放弃了。看样子原因有了，敢问你用什么方法检测点差的，能否告知。
我是自己写个指标。
每次tick比较取最大最小点差。同时记录时间
对于平均点差，我用了下面两种算法
累计每个tick的点差值然后与“周成交量”作除法（这个取样可能不准，因为有时候tick很快，可能会漏算。）
还有一种算法，每隔N秒累加一次点差，然后乘N除以一周的描述。（这个算法一样存在缺点）
勉强凑合用，我用两个算法得到的结果基本相等。我当其是可信的。
然后弄台机器一周一周的挂着，让他自己算。