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群组交易是什么?阅读文章找出答案!
turbo_hu
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turbo_hu 2009.05.21 23:11 

假设,市场完全是随机的并且暂不考虑趋势,那么在任何一个时间点向后的一个确定时间段内,有同样的概率升降同样的点数。譬如,在任意时间点t,价格在未来的1个小时内有40%的可能上升20点同时有40%的可能下降20点,有30%的可能上升30点同时有30%的可能下降30点。上升和下降的点数与可能性是成正态分布的。但是正态分布不是一个线性分布,所以当我们选择不同的TP和SL时,会有不同的概率。以前曾有人发过帖子说一种交易的策略是小TP,大SL,譬如20点的盈利位,60点的止损位,因为上升20点的可能性要比下降60点的可能性大很多(假设是买盘)。但问题是,上升20点的概率必须要超过下降60点概率至少3倍才能保证盈利。我们利用正态分布曲线就可以帮助我们选择最佳的TP和SL点,从而在统计的层面上保证长期执行这种策略是盈利的。

但是由于市场是有趋势的,在一个特定的时间段内上升的概率和下降的概率是不均衡的,也就是说波动是一个skew-normal分布。其实这个skew对我们来说是个好事情,因为skew的存在,我们可以随着趋势确定我们要买还是要卖,同时可以选择同样或不同样的TP/SL点数,譬如,在一个上升趋势的环境下,上升30点的概率要远大于下降30点的概率,甚至上升30点的概率要大于下降20点的概率,那么我们就肯定能盈利。

根据以上观点,如果我们能够选择合适的趋势线,以及计算合适的stdev和skew,我们就可以优化获得最佳的盈利和止损位,从而在统计学上保证我们可以长期交易获得盈利。关于这几个参数的选择,我有些想法但我希望各位参与讨论集思广益。

Jinsong Zhang
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Jinsong Zhang 2009.05.22 03:52  

这样的讨论很好,中文论坛里太缺乏了。

关于趋势,难点是趋势与盘整之间是模糊的,而且在不同的时间周期上看,它们也相互转变,这是个难点

yyy999
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yyy999 2009.05.24 04:49  
合适的stdev和skew,这两个词是什么意思,不明白?可否说清楚点
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