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关于EA测试:怎样让历史数据测试的结果更准确?

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qish xuejun
62
qish xuejun 2007.03.10 09:40 


曾经有人告诉我:

要让测试的结果准确,必须具备下面三个条件:

1.测试时的复盘模型用“每个即时价位”;

2.要有详细到每一分钟的历史数据;

3.要保证复盘模型的质量在80%以上,最好是90%,这个在测试完后的报告中就会显示出来。

后来我自己做了一个EA,用历史测试效果挺好的,复盘模型的质量也到了90%,当我用模拟帐户实时启动EA来交易时,却亏损的一塌糊涂。请问这可能是什么原因?要怎么样才能让测试的结果和真实的交易结果一致呢?

Rashid Umarov
管理员
11815
Rashid Umarov 2007.03.10 09:47  
You need look for the term "overcurvefitting". Best result in history and bad behavior (loosing money) in online trading.
qish xuejun
62
qish xuejun 2007.03.10 09:51  
“overcurvefitting”是什么意思呢?
龙飞
86
龙飞 2007.03.11 20:25  
复盘模型的质量怎么看!?

QQ:115179779
MSN:longfeisoftware@hotmail.com
Hong Ming SHI
360
Hong Ming SHI 2007.03.15 04:30  
“overcurvefitting”是什么意思呢?

就是过度优化, 也叫曲线拟合.
为已经发生的行情找一个最佳的参数,未必能在将来的行情中有同样好的表现.
Rashid Umarov
管理员
11815
Rashid Umarov 2007.03.15 09:49  
This is usefull article My First "Grail"
Rashid Umarov
管理员
11815
Rashid Umarov 2007.03.15 09:50  
qish xuejun
62
qish xuejun 2007.03.18 04:03  

谢谢楼上的回答与建议!

okwh
1631
okwh 2007.03.19 15:39  
实际上我更喜欢使用仅用开盘价,不使用精确模型。
对于每天仅几次交易的EA,根本不需要那么精确的数据。
就不会过度优化了
okwh
1631
okwh 2007.03.19 15:41  
呵呵,版主或管理员怎么翻译成调解人了?
okwh
1631
okwh 2007.03.26 10:54  
调解人 改成 版主了 ! MT很有发展前途!
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