下载MetaTrader 5

关于EA测试:怎样让历史数据测试的结果更准确?

要添加评论,请登录注册
qish xuejun
111
qish xuejun  


曾经有人告诉我:

要让测试的结果准确,必须具备下面三个条件:

1.测试时的复盘模型用“每个即时价位”;

2.要有详细到每一分钟的历史数据;

3.要保证复盘模型的质量在80%以上,最好是90%,这个在测试完后的报告中就会显示出来。

后来我自己做了一个EA,用历史测试效果挺好的,复盘模型的质量也到了90%,当我用模拟帐户实时启动EA来交易时,却亏损的一塌糊涂。请问这可能是什么原因?要怎么样才能让测试的结果和真实的交易结果一致呢?

Rashid Umarov
管理员
12053
Rashid Umarov  
You need look for the term "overcurvefitting". Best result in history and bad behavior (loosing money) in online trading.
qish xuejun
111
qish xuejun  
“overcurvefitting”是什么意思呢?
龙飞
86
龙飞  
复盘模型的质量怎么看!?

QQ:115179779
MSN:longfeisoftware@hotmail.com
Hong Ming SHI
360
Hong Ming SHI  
“overcurvefitting”是什么意思呢?

就是过度优化, 也叫曲线拟合.
为已经发生的行情找一个最佳的参数,未必能在将来的行情中有同样好的表现.
Rashid Umarov
管理员
12053
Rashid Umarov  
This is usefull article My First "Grail"
Rashid Umarov
管理员
12053
Rashid Umarov  
qish xuejun
111
qish xuejun  

谢谢楼上的回答与建议!

okwh
1634
okwh  
实际上我更喜欢使用仅用开盘价,不使用精确模型。
对于每天仅几次交易的EA,根本不需要那么精确的数据。
就不会过度优化了
okwh
1634
okwh  
呵呵,版主或管理员怎么翻译成调解人了?
okwh
1634
okwh  
调解人 改成 版主了 ! MT很有发展前途!
12
要添加评论,请登录注册