Spread Profile by Hour - MetaTrader 5脚本

“按小时划分的点差分布”功能基于您的经纪商自身的 tick 历史数据，构建每个服务器小时的实际点差分布，并以 24 个柱状图的形式显示中位数和第 90 百分位数。 输入您通常的止损点数，每个柱状图都会显示该小时点差占1R的比例，从而让您一目了然地识别出当天点差成本较高的时段。

EURUSD， tick 计数，50点止损：一天中大部分时间点差为6点（占止损幅度的12%），21:00换点时段点差达34点（68%）

问题所在

对于日内交易和剥头皮交易系统而言，往往是点差而非入场信号决定了交易优势能否维持。交易终端会显示当前点差，但无法显示点差在全天内的变化趋势。一种在市场清淡时段测试成功的策略，在隔夜换点、交易时段开盘或新闻发布前后，即使采用相同的规则，也可能失败，仅仅是因为此时的点差扩大了数倍。

K线历史数据仅存储每根K线的一个点差值，这掩盖了点差的分布情况。该指标直接读取 tick 数据：过去 N 天内的每笔买入/卖出报价，按服务器时间的每小时进行分组。结果是每小时的中位数和第90百分位数，您可以将其与止损位及预期价格波动直接进行比较。

功能

• 基于过去N个日历日的CopyTicksRange数据，计算出每小时点差的中位数、第90百分位数、均值和最大值（单位：点）。今日数据被排除在外，因此交易时段内图表走势不会发生偏移。
• 两种采样模式：
  • tick 计数：每个报价仅计数一次。
  • 时间加权：每条报价按其有效时间计数（直至下一条报价，最长60秒）。 tick计数会高估快速市场的点差，而快速市场往往点差最大。时间加权则回答了“在本小时的任意时刻，我将支付多少点差”这一问题。
• 工作日筛选：所有日子，或单独选择周一至周五。
• 成本视图：输入您的止损点数（以点为单位），每个K线柱上都会标注该点数下点差中位数所占比例。标题栏显示当前小时的点差中位数和第90百分位数占止损点数的比例。
• 当前小时内每1.00手交易点差成本的中位数（以账户货币计），根据该交易品种的点值和点差大小计算得出。
• 按中位数排序的最便宜和最昂贵时段，各最多显示三个。中位数相同的时段将合并显示或汇总，例如“最便宜：23个小时，6点”，因此相同数值绝不会以排名形式呈现。若所有小时的中位数均相同，标题会明确标注。
• 当前服务器小时高亮显示，实时点差以虚线绘制。当窗口过窄无法在每根柱状图上方显示标签时，最高柱状图将保留其标签。
• 可选功能：将每小时统计数据导出为 CSV 文件至 MQL5\Files 目录（UTF-8 编码，可在 Excel 中直接打开）。
• 每次定时器步进加载一天的Tick数据并立即释放，因此即使处理黄金或加密货币（每日100,000个及以上Tick）时，图表仍能保持响应迅速。 对于终端仍在下载的数据日，系统会重试几秒钟；若某天的 tick 数据无法覆盖其 M1 K线，则在使用前会进行重试。 对于早于交易终端 M1 历史数据（图表中的最大 K 线数）的日期，无法通过 K 线验证其完整性；在交易终端下载期间，此类日期只有在 tick 计数停止变化后才会被使用。
• 首先读取最近的几天。 当连续三个交易日（或所选工作日的连续三天）未返回任何 tick，或者连续十天既无 tick 也无 M1 K 线（时间长度超过任何市场休市期）时，系统会在短暂暂停后再次读取这些日期；如果仍无 tick，则停止加载； 经纪商的 tick 存储中出现缺口也会产生相同效果。若某交易品种没有任何 tick 历史数据，系统将在约 20 秒内显示明确提示；若 tick 历史数据深度小于选定的深度，则仅使用至其起始处。 首次处理较深数据深度时，终端可能仍在下载中；若加载过早停止，请待下载完成后重新连接（第二次运行将从磁盘读取数据）。专家顾问日志中，每次计算都会生成一行摘要。
• 随后显示图表：默认情况下背景色取自图表颜色，文本和网格颜色会根据深色或浅色背景自动调整，布局会随屏幕 DPI 进行缩放。一个图表上可同时运行多个实例。
• 无需交易功能、DLL 文件或外部文件。

输入

如何解读

每个柱状图代表服务器时间中的一小时。实心部分为点差中位数：一半的报价（或在时间加权模式下，一半的时间）的点差等于或低于该值。较浅的上界达到第90百分位数：每十个报价中就有一个点差高于该值。 虚线代表实时点差，高亮显示的列为当前服务器小时。以下示例来自截图，这些截图是在模拟账户上采集的，覆盖了 20 个日历日（其中 17 天有 tick 数据）。

• 欧元/美元，以点为单位计数，50点止损：在24小时中的23小时内，中位数为6点。 在服务器时间21:00（每日隔夜展期时间），点差为34点，第90百分位数为58点。中位数点差在一天的大部分时间里占1R的12%，而在该小时内则占68%。
• 英镑/美元，时间加权：23小时内为7点，21:00时中位数为46，第90百分位数为94。 在点数计数模式下，同一小时的数据显示为54和100，因为交割时段周围报价最活跃的时刻也伴随着最宽的点差。
• XAUUSD，点数计数，1500点止损：在有数据的每一小时内，中位数均为182点（占止损幅度的12%，即每手18.20美元），因此标题直接标注该数值，而非对相等值进行排序。 21:00的日间跳空没有报价点，显示为“-”。

GBPUSD，时间加权，未设置止损：23小时内7点，中位数46，21:00时第90百分位数为94

XAUUSD，以点数计，止损位设为1500点：在有数据的每小时内波动182点，每日21:00的间歇时段无点数变动

实际解读：如果您的交易系统在某小时内进行交易，而该小时的点差中位数占止损幅度的很大比例，则应跳过该小时、扩大止损幅度，或确保预期价格波动足以覆盖该成本。第90百分位数可让您了解一种虽不常见但可能出现的糟糕成交情况。

注释与限制

• Tick 历史数据的深度取决于您的经纪商以及交易终端已下载的数据量。首次对较长周期进行分析可能需要一段时间，因为交易终端需要从服务器下载 Tick 数据。如果 Tick 历史数据在选定的深度之前就结束了，标题栏会显示“之前无 Tick 数据”，并附上所用最早日期的日期。 例如，在测试服务器上，Tick历史数据始于2026年1月1日，而M1K线图则可追溯至数年前。
• 所有时间均为服务器时间。根据经纪商服务器时区及夏令时规则，诸如每日平仓等事件在夏令时与标准时之间可能存在一小时的偏移。跨越此类转换的历史窗口中，该事件将显示在两个相邻的小时内。
• 模拟账户和真实账户，以及不同账户类型（标准、Raw、Zero），对于同一交易品种可能存在截然不同的点差。请以您实际交易的账户为准。
• 点差历史数据并不保证未来的点差水平。受新闻事件、节假日及流动性较低时期的影响，点差可能远高于此处显示的第90百分位数。
• 每手成本采用当前点值计算，对于交叉货币对，该点值会随汇率波动而变化。
• 该配置文件会在每个新的服务器日重新计算一次，并且每当输入值、交易品种或时间框架发生变化时也会重新计算。
• 在测试机上，加载20天的XAUUSD数据（430万个点）约需1至3秒， 90天（1,900万个点）约需8秒，而365天的EURUSD数据（其中232天包含940万个点）约需30秒，这包括在点数据已存入磁盘后，对点历史开始前日期的二次读取。 您的加载时间取决于经纪商的 tick 密度，以及 tick 数据是否已存储在磁盘上。