RusPro / Публикации

Склейка символов - куда девать объемы переноса?

При склейке фьючерсов возникла одна сложность, идеологического толка. Сама процедура склейки вопросов не вызывает, но накануне экспирации обычно возникает участок с огромным объемом на старом фьюче и похожий объем на новом. Это следствие переноса позиций. С точки зрения алгоритмов, учитывающих объем