Cтатьи
Сказки торговых роботов: лучше меньше - да лучше? для MetaTrader 5
Два года назад в статье "Последний крестовый поход" мы с вами, уважаемый читатель, рассмотрели довольно интересный и мало используемый в настоящее время способ отображения рыночной информации - графики крестиков-ноликов. Сейчас я предлагаю вам попробовать написать торгового робота, основанного на
Последний крестовый поход для MetaTrader 5
Взгляните в ваш торговый терминал. Какие способы представления цены вы видите? Бары, свечи, линейный. Мы гонимся за временем и ценами, а прибыль нам дает одна цена. Так может стоит посмотреть на рынок лишь только с ценами? В данной статье предложен алгоритм построения пункто-цифровых графиков
Трейдминатор 3: восстание торговых роботов для MetaTrader 5
В статье "Доктор Трейдлав..." мы остановились на том, что создали эксперт, оптимизирующий самостоятельно параметры заранее выбранной торговой системы. Было предложено создать эксперт, который не только оптимизирует параметры одной торговой системы, заложенной в основу эксперта, но делает выбор из
Доктор Трейдлав, или Как я перестал беспокоиться и написал самообучающийся эксперт для MetaTrader 5
Чуть более года назад joo дал нам в своей статье "Генетические алгоритмы - это просто!" инструмент для реализации Генетического алгоритма на MQL5. Воспользуемся же этим инструментом и напишем эксперт, который при наступлении каких-то граничных условий произведет Генетическую оптимизацию своих же
Форум
Что случилось с файлами котировок?!
В субботу обновил терминал до v.4.00 b.604 - я просто не думал, что наступит апокалипсис!!! Структура файла котировок с привычной и описанной в документации // Заголовок файла истории struct history_header { int version ; // версия базы char
Как получить рыночную инфу по другому символу в тестере/оптимизаторе?
Пишем простенький код: int OnInit () { symbol= Symbol (); return ( 0 ); }; void OnTick () { Print ( "SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE - " , SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ), ", SYMBOL_VOLUME_STEP - " , SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP )); }; Включаем
Профилирование Экспертов в Тестере стратегий
По умолчанию как отладка, так и профилирование возможны в режиме реального времени: включил профилировщик - выбрал чарт - поюзал - выключил профилировщик. Для оптимизации кода крайне не хватает возможности профилировать эксперта в тестере стратегий (или я об этом не знаю, если есть - подскажите
Специфичная работа тестера с глобальными переменными
Похоже, скоро придётся завести отдельную ветку о прелестях работы с тестером. Что на сей раз? Делаем раз: Пишем два: int OnInit () { Print ( "OnInit start." ); EventSetTimer ( 1 ); Print ( GlobalVariableGet ( "global_1" )); Print ( "OnInit end." ); return (
А генерятся ли торговые события в тестере при выборе таймфрейма Month?
Начнём, как всегда, с простого кода (в нескольких модулях): Main.mq5 // Expert main module // Copyright (c) 2013 Roman Rich #property version "1.01" #property link "https://www.facebook.com/roman.i.rich" #property copyright "Copyright
Длительность доступной истории в тестере
Возмём пример кода, приводимый в справке для функции SeriesInfoInteger() . Print ( "Количество баров по символу-периоду на данный момент = " , SeriesInfoInteger ( Symbol (), 0 , SERIES_BARS_COUNT )); Print ( "Самая первая дата по символу-периоду на данный момент = " ,( datetime )
MetaTrader5 под Windows8RT
Планируется ли порт MetaTrader5 под Windows8RT
Моделирование тестером стратегий ордеров "Внутридневные"
Чаще всего брокеры по инструментам CFD предоставляют ордера типа "Внутридневные": Результатом являются примерно такие записи (подчёркнуто зелёным) в логах: Внизу видно, что Тестер стратегий не моделирует такие ордера и по умолчанию они все идут типа "Действительны до отмены". По моему - проблема
Что за котировки в тестере?
Установлен терминал v.5 build 687 от 03.08.2012 г. Открыт счёт для чемпионата (та же проблема и для других брокеров и других типов счетов, в том числе и реальных). Берём пару EURUSD и таймфрейм M1, открываем график , бросаем на него скрипт: datetime date_time[]; double
Формирование *.hc-файлов
В документации говорится, что: Служебные файлы в формате HCC исполняют роль источника данных для построения ценовых данных по запрошенным таймфреймам в формате HC. Данные в формате HC являются таймсериями, максимально подготовленными для быстрого доступа. Они создаются только по запросу графика или