Sceptic Philozoff / Профиль

Prival : Поэтому предлагаю перепроверить кубическую апроксимацию и выложить както целостно, т.к. что такое SMA все понимают, а вот как считать QWMA надо определиться. Ветку новую. А то Смирнов уже не актуален, опять нас в дебри понесло :-) По просьбе

Наверняка кто-нибудь такое писал. Цель - создание робота (точнее, его торговой части, отвечающей за управление ордерами ), который работает только отложками. Ордеры становятся активными только через лимитники. Максимум - один активный ордер и одна

Вот скриншот редактора языка. Обратите внимание на сообщение об ошибке и ее координаты. Курсор я поставил прямо на это место (это видно в правом нижнем углу). Может быть, учитываются и включаемые файлы

Я говорю об истории из файла csv. Кто-нибудь таким занимался? Если да - покажите, пожалуйста, на конкретном коде. Т.е. имеем некий файл формата csv, скажем, с минутками по EURUSD. Нужно программно сделать то же самое, что происходит при открытии

Такое впечатление, что это нехорошо. Можно, конечно, но при этом, уже при исполнении в терминале, имеет место некое ругательство. Компиляция проходит успешно, даже без предупреждений. Ругательство такое: 2007.08.29 13:58:04 MyLens GOLD,H4: cannot

Из правил Чемпионата -2007: 6. Организатор предоставляет серверное оборудование, на котором будут непрерывно работать эксперты Участников в течение всего Чемпионата. Есть ли у MQ намерения в каком-нибудь обозримом будущем сделать такую услугу для

Только сегодня увидел эту книгу. Роберт Пардо "Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера". Книга для тех, кому интересно увидеть нормальный, взвешенный подход к этому непростому делу. К сожалению, не могу

Проблема такова. Пишу скрипт (пока скрипт) с вычислениями, аналогичными тем, которые будут в советнике. Вычисления там серьезные, и мне уже надоело возиться с трудно обозримым кодом, объем которого приближается к тысяче строк. Решил вынести часть

Заглянул ради интереса на 'Расчет 3-ей волны Эллиота' и заодно в исходник. От впечатления того, что увидел, сваял собственный небольшой работающий скрипт и оставил там комментарий. Пару дней подождал, но реакции никакой - ни от автора скрипта, ни от

Если я тестирую с 25 мая 2006 и использую, скажем, мувинг SMA(13), причем в терминале уже есть история значительно глубже 25 мая 2006, - будет ли тестер "знать" мувинг на начальную дату периода, вычисленный "правильно", по 13

-1? Например, StrToTime ("2007.02.30")? Или StrToTime("2004.15.49")? Спасибо. P.S. Удивительное - рядом: StrToTime("2007.02.30") = 1172793600 - хотя 30 февраля не существует. StrToTime("2004.15.49") =

Собственно, сабж. История здесь небольшая, меньше года. А ищу годика эдак минимум на 2-2.5. Если минутки, то тоже можно. Спасибо. Поставщик какой угодно, не столь важно. P.S. Если я сказал какую глупость - объясните, пожалуйста

Исследуя возможности программного запуска тестера, порадовался тому, что его можно легко запустить из командной строки - или из другого терминала. Но представим такую ситуацию: у меня сотня историй одного и того же инструмента . И все нужно

Короче, ищу subj. Вот мои требования к нему: - полный исходный код советника-робота (полного робота!); - использование только стандартных индюкаторов/осцилл в традиционных "непрерывных" интерпретациях - например, RSI+MACD+ Envelopes ; -

Скачал я данные с http://ratedata.gaincapital.com/ за несколько разных недель и попытался их проанализировать. Интересно девки пляшут, однако! Вот вторая неделя апреля, с 9 по 13 апреля 2007. Всего 27516 тиков, т. е. чуть меньше 4 тиков в минуту в

Представьте вполне реальную ситуацию: есть несколько сотен файлов *.hst с историями. Их все надо протестировать и вывести результаты в единый файл. Открывать такие файлы программным способом можно - это функция FileOpen History() . Судя по помощи к

Задача, которую я решаю, такова: - надо сформировать на текущем чарте некую синтетическую историю по одной цене ( Open ) и отобразить ее в основном окне (нулевом), - потом сформировать некий осциллятор от этой генерированной истории (скажем, MACD ) и

Задачка: правдоподобно смоделировать историю заданного инструмента (скажем, EURUSD) на заданном ТФ, т.е. сформировать исторический массив баров . Если кто-нибудь чем-то подобным уже занимался, откликнитесь, пожалуйста. Какие параметры пары надо

Кто-нибудь пытался такое сделать? Понятно, что существует тривиальный способ: сначала делаем медленный iMAOnArray () (первый цикл), потом быстрый (второй цикл), вычитаем со сдвигом (третий цикл) и затем сглаживаем (четвертый цикл). Может, есть

Неважно как, пусть с помощью WinAPI. Вообще говоря, нужно это для генерации искусственного тика в выходные. Не всегда индюкатор удается свести к скрипту :) Кстати, вызов из меню Refresh делает то же самое... Но программной возможности сделать это