• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение

ATR Envelope tfmt5

В системе Average True Range Envelope вход осуществляется на основе пробоя ценой верхнего или нижнего конверта, построенного по множителю ATR вокруг простой скользящей средней. Как только цена пробивает конверт, советник открывает новую позицию по тренду в случае, если цена продолжает движение. SMA в середине конвертов используется в качестве трейлинг-выхода по достижению ценой этого уровня. Используйте наш бесплатный индикатор ATR Envelope, чтобы подобрать подходящие значения ATR при построении ATR Envelopes.

Примечание: входные значения по умолчанию не оптимизированы. Протестируйте эксперта на демо и настройте входные параметры в соответствии с допустимым риском и целями. Тренд-следящие системы основываются на долгосрочных вероятностях. Хотя такие системы имеют более низкие показатели выигрыша, прибыльность происходит от больших трендов, в таких системах ограничиваются убытки, а прибыльность наращивается. Тестирование на портфеле символов показало, что прибыли на трендовых символах компенсируют небольшие потери и могут обеспечить прибыль, когда по другим символам тренд не наблюдается.


Входы и пирамидная система

Входит в рынок при движении цены выше или ниже конвертов. Советник добавляет позицию, как только цена поднимается выше верхнего конверта или опускается ниже нижнего, он не ждет появления следующего бара. Если значение параметра Max_Units больше 1, будут использоваться дополнительные входы пирамида с шагом ATR, указанным в параметре ATR_between_Pyramids.


Выходы

Выходы с трейлингом по скользящей средней в середине конвертов ATR Envelopes. Советник выходит из длинных позиций, когда цена доходит до или опускается ниже скользящей средней. Советник выходит из коротких позиций, когда цена доходит до или поднимается выше скользящей средней.


Размер позиции и стопы

Эксперт вычисляет размер позиции на основе значения волатильности, это напрямую связано со стопами. Для стопов используются параметры ATR_Periods и Stop_Range_ATR для вычисления ATR, которые затем умножаются на определенный коэффициент для установки размер до уровня стопа от цены открытия. Стопы не закодированы в позиции, но советник закрывает позицию, когда цена достигает значения стопа. Так как объем позиции может наращиваться при системе пирамиды, стопы двигаются в соответствии с последней ценой входа. На основе значений стопа, параметра Risk_Percent и информации о счете (размер тика, размер лота, количество знаков после запятой и т.д.) при выборе размера позиции используется расстояние от цены входа до уровня стопа в денежном выражении, а также учитывается количество лотов в пределах указанного вами процента. Это позволяет обеспечить работу с любыми символами, ценой и волатильностью. Так как размер средств на счете изменяется, размер позиции также будет устанавливаться в соответствие с изменениями.


Входные параметры

  • MA_Periods — количество баров для построения простой скользящей средней в середине конвертов ATR.
  • ATR_Env_Periods — количество баров, используемых для построения Average True Range для ковертов ATR envelopes.
  • ATR_Multiples_Env — множитель ATR для построения верхнего и нижнего конверта ATR.
  • Risk_Percent — процент риска для каждой позиции при закрытии по стопу. Например: если процент риска должен быть равен 2% от эквити, укажите 2 в этом параметре.
  • ATR_Periods — количество баров для расчета ATR.
  • Stop_Range_ATR — это значение будет умножаться на ATR для определения расстояния стопа от цены входа. Например: если стоп должен быть на расстоянии 2*ATR от цены, укажите 2 в этом параметре.
  • Max_Units — максимальное количество входов позиции (включая самый первый начальный вход) по пирамидной системе при увеличении прибыли по позиции.
  • ATR_between_Pyramids — это значение будет умножаться на ATR и использоваться для расчета того, когда следует добавлять следующую позицию при пирамиде. Например: укажите при значении 1,5 следующий вход по системе пирамиды произойдет, когда цена достигнет значения входная цена плюс (1.5 * ATR) для длинных позиций и входная цена минус (1.5 * ATR) для коротких позиций.
  • Проскальзывание — допустимое проскальзывание при входе в позицию.
  • Reduction_Percent — значение, на которое следует уменьшить эквити для расчета размера позиции. Например: в период просадки можно указать 20 в этом параметре и размер позиции будет на 20% меньше. Функция расчета размера позиции определит размер эквити как 80% от реального значения для уменьшения рисков до окончания просадки.
Нет отзывов