• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение (2)

Volatility Breakout tfmt5

Используя ширину между полосами Боллинджера, называемую BandWidth, система определяет время низкой волатильности, также известное как сжатие. После сжатия полос они снова стремятся к расширению в сторону высокой волатильности, а цена может находиться возле верхней или нижней полосы. Эта система находит низкую волатильность и открывает новую позицию, когда цена движется к верхней или нижней полосе Боллинджера.

Сглаженное скользящее среднее, используемое для полос Боллинджера, также используется для выхода по трейлингу. После того как цена проследовала за верхней или нижней полосой, она возвращается к середине к скользящей средней и советник выходит из позиции. Советник вычисляет размер позиции на основе волатильности, чтобы одинаково работать с любым символом и размером тика, ограничивая убытки фиксированным процентом риска, а размер лота вычисляется со стопом.

Если цена движется в благоприятном направлении, добавляются дополнительные лоты (опционально, указывается во входных параметрах) по системе пирамиды. Советник закрывает только те позиции, которые он открыл сам (по совпадению магика). Джон Боллинджер упоминает сжатие в своей книге "Bollinger on Bollinger Bands" и на своем сайте. Временами значение ширины BandWidth может быть низким, и цена движется к одной полосе, затем быстро движется к другой. Д. Боллинджер называет такое движение headfake, между сжатыми полосами образуется "пила".

Примечание: входные значения по умолчанию не оптимизированы. Протестируйте эксперта на демо и настройте входные параметры в соответствии с допустимым риском и целями. Тренд-следящие системы основываются на долгосрочных вероятностях. Хотя такие системы имеют более низкие показатели выигрыша, прибыльность происходит от больших трендов, в таких системах ограничиваются убытки, а прибыльность наращивается. Тестирование на портфеле символов показало, что прибыли на трендовых символах компенсируют небольшие потери и могут обеспечить прибыль, когда по другим символам тренд не наблюдается.

Входы и пирамидная система:

Так как полосы Боллинджера сжимаются при низкой волатильности, советник открывает новую позицию, когда значение BandWidth находится в пределах BandWidth_Percent, а цена равна или выше верхней или нижней полосы Боллинджера. Во входном параметре BandWidth_Bars можно указать количество прошедших баров, среди которых необходимо искать наименьшее значение BandWidth. Во входном параметре BandWidth_Percent указывается, насколько близко значение BandWidth должно быть к минимальному значению BandWidth для входа в рынок. Если значение параметра Max_Units больше 1, будут использоваться дополнительные входы пирамида с шагом ATR, указанным в параметре ATR_between_Pyramids.

Выходы:

Выходы с трейлингом по скользящей средней в середине полос Боллинджера. Советник выходит из длинных позиций, когда цена опускается ниже скользящей средней. Советник выходит из коротких позиций, когда цена поднимается выше скользящей средней. Советник выходит из позиции только тогда, когда значение BandWidth находится за пределами сжатия. Этот дополнительный критерий предотвращает выход, пока цена движется в узком коридоре сжатия, в таком случае стоп нужен только если цена пошла в противоположном направлении.

Размер позиции и стопы:

Эксперт вычисляет размер позиции на основе значения волатильности, это напрямую связано со стопами. Для стопов используются параметры ATR_Periods и Stop_Range_ATR для вычисления ATR, которые затем умножаются на определенный коэффициент для установки размер до уровня стопа от цены открытия. Стопы не закодированы в позиции, но советник закрывает позицию, когда цена достигает значения стопа. Так как объем позиции может наращиваться при системе пирамиды, стопы двигаются в соответствии с последней ценой входа. На основе значений стопа, параметра Risk_Percent и информации о счете (размер тика, размер лота, количество знаков после запятой и т.д.) при выборе размера позиции используется расстояние от цены входа до уровня стопа в денежном выражении, а также учитывается количество лотов в пределах указанного вами процента. Это позволяет обеспечить работу с любыми символами, ценой и волатильностью. Так как размер средств на счете изменяется, размер позиции также будет устанавливаться в соответствие с изменениями.

Входные параметры:

  • MA_Periods: количество баров для расчет скользящей средней в середине полос Боллинджера.
  • Deviations: количество стандартных отклонений, используемых для вычисления верхней и нижней полос Боллинджера.
  • BandWidth_Bars: количество баров на истории для вычисления минимального значения BandWidth.
  • BandWidth_Percent: процент для прибавления к минимальному значению BandWidth. Если необходимо установить линию порога сжатия на 20% выше минимального значения BandWidth, укажите здесь 20.
  • Risk_Percent: процент риска для каждой позиции при закрытии по стопу. Например: если процент риска должен быть равен 2% от эквити, укажите 2 в этом параметре.
  • ATR_Periods: количество баров для расчета ATR.
  • Stop_Range_ATR: это значение будет умножаться на ATR для определения расстояния стопа от цены входа. Например: если стоп должен быть на расстоянии 2*ATR от цены, укажите 2 в этом параметре.
  • Max_Units: максимальное количество входов позиции (включая самый первый начальный вход) по пирамидной системе при увеличении прибыли по позиции.
  • ATR_between_Pyramids: это значение будет умножаться на ATR и использоваться для расчета того, когда следует добавлять следующую позицию при пирамиде. Например: укажите при значении 1,5 следующий вход по системе пирамиды произойдет, когда цена достигнет значения входная цена плюс (1.5 * ATR) для длинных позиций и входная цена минус (1.5 * ATR) для коротких позиций.
  • Проскальзывание: допустимое проскальзывание при входе в позицию.
  • Reduction_Percent: значение, на которое следует уменьшить эквити для расчета размера позиции. Например: в период просадки можно указать 20 в этом параметре и размер позиции будет на 20% меньше. Функция расчета размера позиции определит размер эквити как 80% от реального значения для уменьшения рисков до окончания просадки.

На скриншоте полосы боллинджера отображены розовым. В дополнительном окне графика показан индикатор BandWidth Squeeze, линия порога сжатия желтая, а зеленая линия BandWidth показывает участки, когда советник может открыть новую позицию (цена приблизилась к полосе). На примере показана так называемая "пила", headfake где цена движется к противоположной полосе, а в третий раз входит в прибыльный тренд.

Отказ от ответственности: трейдинг носит спекулятивный характер и может подходить не всем инвесторам. Используйте в торговле только те средства, которые вы готовы потерять, так как всегда существует риск существенных потерь. Необходимо тщательно оценить личную финансовую си туацию перед тем, как начать торговать. Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов. Гипотетические или смоделированные результаты работы имеют определенные ограничения. В отличие от отчетов реальной торговли, результаты моделирования не представляют результаты реальной торговли. Кроме того, поскольку сделки не были исполнены, результаты могут быть переоцененными или недооцененными в связи с влиянием определенных факторов рынка, таких как недостаток ликвидности. Смоделированные торговые программы в целом также зависят от того факта, что они разработаны, опираясь на прошлый опыт. Настоящим не предоставляется никаких гарантий того, что будет достигнута или может быть достигнута прибыль или убытки, аналогичные представленным выше.

Нет отзывов