• Обзор
  • Отзывы (1)
  • Обсуждение

VaR Bands

Индикатор для установки стопов, основанный на критерии VAR.

Чтобы координировать финансовые риски, необходимо их количественно измерить. Критерий VaR как раз позволяет это сделать. Этим параметром пользуются практически все банки для оценки финансовых рисков (конечно, по более сложным формулам, чем используются в этом индикаторе).

Этот индикатор всего навсего рассчитывает, до какого уровня цена НЕ изменится за определенный период времени с заданной вероятностью. Вероятность задается в настройках индикатора. Вычисляются следующие вероятности (параметр Veroyatnost): 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 99%. Также задаем соответственно сам период времени для расчета в свечах нужного нам периода.

Идеальные настройки получаются, если у вас есть уже статистика по вашей системе. Оттуда мы берем процент выигрышных сделок (это будет наша вероятность) и среднее время в сделке - это наш период (не забудьте перевести это время в количество свечей).

Индикатор представляет из себя два канала из двух линий - одна линия канала выше цены, другая ниже. Соответственно, для покупок ставим стоп по нижней, для продаж по высшей. Для тейка наоборот.

Настройки в индикаторе всего две:

  • VarPeriod - время в свечах.
  • Veroyatnost - вероятность взятия тейка.

Неплохие настройки: VarPeriod=6, Veroyatnost=75%.

На картинке: красным стопы, синим тейки.

Допустим, у нас есть уровень, от которого вы хотим войти на отскок. Это не важно, просто для примера (сигнал может быть любой). По красной верхней линии мы ставим стоп. По синей нижней ставим тейк.

Maksym Mudrakov
8449
2016.08.31 18:18 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке