• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение

DVO

Осциллятор Дэвида Варади (David Varadi Oscillator, DVO) динамически определяет уровни перекупленности и перепроданности даже при изменении волатильности цены. Он был разработан (Варади, 2009) как краткосрочный осциллятор (максимальный период сглаживания 5), показывающий снижение внутридневных максимумов и минимумов с течением времени.

Индикатор DVO может быть использован для создания уникальных схем взвешивания, которые лучше всего работают для каждого отдельного класса финансовых инструментов и определяют локальную плотность весов для инструмента. Он захватывает различные длины цикла, амплитуду и возвращает распределение инструмента. Результат нормализуется с использованием функции оценки процентов для повторного масштабирования индикатора на основе исторического распределения значений.

DVO(Period, [O, H, L, C], [Day0, Day1, Day2, Day3, Day4])
  1. Период истории для расчета процентного соотношения
  2. Различные веса цены. Сумма этих весов составляет 1.
  3. Сглаженные веса на каждый день, до 5 дней истории, включая сегодняшний день. Снова сумма всех весов будет равна 1.

Трактовка значений

Общий принцип таков, что инструмент находится в зоне перекупленности выше 50% и перепроданности ниже 50%, но для каждого отдельного класса инструментов и/или финансового инструмента ищется лучший уровень. Общие уровни в зоне перекупленности выше 70% и перепроданности ниже 30%.

Другие индикаторы DV

DV2 - альтернатива популярному индикатору RSI(2), разработан на основе DVO. Фактически, это одна конкретная настройка DVO, которая первоначально была разработана для SPY. Было установлено, в этом случае значение открытия небольшое, а оптимальный период взвешивания был примерно 50/50 в течение последних двух дней. Как оказалось, эта схема взвешивания работал очень хорошо и почти на всех торгуемых на рынке фондах и большинстве акций.

DV2 = DVO(252, [0, 0.5, 0.5, 0], [0.5, 0.5, 0, 0, 0])
На скриншоте изображен индикатор DVO, работающий на AUDUSD с параметрами по умолчанию. Уникальная схема взвешивания должна быть созданы для AUDUSD, при которой отдача от DVO будет максимальной.
Нет отзывов