• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение

Linear Regressin Momentum

Linear Regression Momentum - это индикатор направленного движения, построенный как относительная разница линейной регрессии в текущий момент времени и n баров назад. Индикатор отображает вычисленный Momentum в отдельном окне в виде гистограммы. Сигнальная линия - простое среднее гистограммы.

Значение гистограммы выше 0 указывается на восходящий тренд. Чем выше значение, тем сильнее тренд. Значение ниже 0 указывается на нисходящий тренд. Чем ниже значение, тем сильнее нисходящий тренд.

Пересечение гистограммы и сигнальной линии означает либо ослабление текущего тренда, либо разворот.


Формула

Mlr=(Li - Li-n)/Li-n, где Li - значение линейной регрессии, построенной на i-м баре, Li-n - значение регрессии, построенной на n баров назад от i-го бара. Периоды регрессии совпадают.


Преимущества

  • Использование линейной регрессии вместо цены при построении индикатора Momentum сглаживает случайные колебания и позволяет более достоверно определить моменты разворота тренда.
  • Определение участков, на которых тренд ослабевает, и участков, на которых направленное движение возобновляется.
  • Работает на любом инструменте.
  • Работает на всех таймфреймах.
  • Не перерисовывается, не пересчитывается.


Параметры

  • Regression Period - период расчета линейной регрессии. Чем длиннее период, тем он стабильнее, но тем больше задержка.
  • Momentum period - период индикатора Momentum, т.е. количество баров, между которыми вычисляется разность линейной регресии
  • SmoothPeriod - период сглаживания при построении сигнальной линии.


Использование

Индикатор может быть использован несколькими способами.

  1. В качестве признака тренда: при положительном значении гистограммы тренд растущий, при отрицательном значении - падающий.
  2. Для оценки силы тренда: когда гистограмма положительна и значение выше сигнальной линии - растущий тренд набирает силу. Если гистограмма ниже сигнальной линии, но больше нуля, то растущий тренд ослабевает. Когда гистограмма отрицательна и ее значение ниже сигнальной линии - падающий тренд набирает силу. Если гистограмма выше сигнальной линии, но меньше нуля, то падающий тренд ослабевает.
  3. Для формирования сигналов: покупка/продажа по тренду при пересечении гистограммой нулевого уровня; покупка против падающего тренда при пересечении сигнальной линии снизу вверх в отрицательной зоне, в этом случае также возникает сигнал закрытия короткой позиции; продажа против растущего тренда при пересечении сигнальной линии сверху вниз при растущем тренде, в этом случае также возникает сигнал закрытия длинной позиции.
  4. Дивергенция цены и индикатора свидетельствует о близком окончании тренда.

На поле графика отображаются сигналы:

  • стрелка вверх/вниз отмечает изменение знака гистограммы и сигнализирует о смене тренда
  • стрелки Buy/Sell сигнализируют о пересечении гистограммы и сигнальной линии


Особенности

Чем меньше Regression Period и Momentum period, тем чаще возникают сигналы индикатора о смене тренда.

Чем меньше период сглаживания SmoothPeriod, тем чаще возникают сигналы об ослаблении тренда.

При смене настроек рекомендуется удалить стрелки сигналов с поля графика.

Ограничения: LinearRegressionPeriod > 3, MomentumPeriod > 1, SmoothPeriod > 3.

Нет отзывов