• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение

Oscillators normal BBands

Oscillator normal BBands - набор осцилляторов, нормированных с помощью полос Боллинджера.

Основными сигналами на вход в сделку при использовании индикаторов разворота рынка – осцилляторов являются:

  • пересечение линии осциллятора с сигнальной, ниже уровня перекупленности или выше уровня перепроданности
  • выход осциллятора из зоны перекупленности или перепроданности

Однако возникают две проблемы:

  • если рынок находится в боковом диапазоне без сильных движений, показания индикатора не достигают стандартных уровней перекупленности/перепроданности, хотя размах колебаний рынка достаточен для торговли
  • значения уровней перекупленности/перепроданности – это два дополнительных параметра, которые необходимо подбирать при оптимизации торговой системы

На рисунке 1 представлен дневной график фьючерсного контракта на индекс РТС с индикатором RSI.

Казалось бы, идеальный график для торговой системы на основе осциллятора. Боковое движение с размахом 12 000 пунктов, которое продолжается в течение четырех месяцев. Но сигналов на открытие позиции нет, так как показания индикатора не доходят до уровней перекупленности/перепроданности со стандартными значениями 30 и 70.

Можно, конечно, изменить значения уровней, например, на 40 и 60. Однако если на рынке начнется движение, такая настройка приведет к значительному увеличению количества ложных сигналов от индикатора.

Решением может быть нормирование показаний индикатора с помощью полос Боллинжера.

По статистике, в канал с границами в два стандартных отклонения должно попадать 95,4% значений цен. Таким образом, индикатор показывает экстремальное отклонение цены от средней и не привязан к ее абсолютному значению.

Поскольку нас интересует как раз экстремальное отклонение значений индикатора от средней, что может указывать на точку возможного разворота рынка, а не абсолютное значение, используем полосы Боллинджера для нормирования показаний осциллятора.

На рисунке 2 тот же график, только с нормированным индикатором RSI. Ситуация изменилась:

  • Появились точки разворота
  • Новые значения уровней перекупленности/перепроданности равны 0 и 1, не нуждаются в подборе числовых значений, что значительно упрощает оптимизацию торговых систем.

Некоторые индикаторы, например, популярный MACD, вообще не имеют значений уровней перекупленности или перепроданности, что затрудняет их применение. Однако нормирование показаний индикатора с помощью полос Боллинджера позволяет эти уровни получить, как показано на рисунке 3.


Использование индикатора

Для длинных позиций (лонгов) сигналы на открытие позиции:

  • Пробой уровня перепроданности 0 снизу вверх
  • Дивергенция (расхождение графиков цены и осциллятора)

Для коротких позиций (шортов) сигналы на открытие позиции:

  • Пробой уровня перекупленности 1 сверху вниз
  • Дивергенция (расхождение графиков цены и осциллятора)


Входные параметры

  • input_oscillator - осциллятор для нормирования, по умолчанию RSI. Доступно тринадцать осцилляторов:
    • Stochastic Fast
    • Stochastic Slow
    • RSI
    • WPR
    • OBV
    • MACD
    • CCI
    • DeMarker
    • Money Flow Index
    • Relative Vigor Index
    • ROC
    • Chaikin Oscillator
    • Ultimate Oscillator
  • period oscillator - период осциллятора для нормирования, по умолчанию 14.
  • period Bollinger Bands - период канала Боллинджера, с помощью которого будет происходить нормирование, по умолчанию 20.
  • deviation Bollinger Bands - отклонение для канала Боллинджера, по умолчанию 2.
  • type_volume - тип обьема для осцилляторов, где он участвует в расчетах: MFI, OBV, Chaikin oscillator, по умолчанию тиковый. Доступно два значения:
    • volume tick, это значение лучше использовать для рынка Forex
    • volume real, это значение лучше использовать для рынка MOEX
Нет отзывов