• Обзор
  • Отзывы (2)
  • Обсуждение (18)

Original Turtle Rules Trader

Советник Original Turtle Rules Trader реализует торговую систему "Трейдеров Черепах", как она описана в брошюре The Original Turtle Trading Rules.

Знаменитые "Трейдеры Черепахи" - участники экспериментальной группы, собранной торговцами Чикагской Товарной Биржи Ричардом Деннисом и Уильямом Экхардом, с целью доказать, что трейдером, затратив определенное количество усилий, может стать абсолютно любой человек с улицы.

В соответствии с приведенным в книге описанием, торговая система "Трейдеров Черепах" включала в себя следующие компоненты:

  • Правила выбора размера торговой позиции исходя из текущей рыночной волатильности.
  • Правила входа в позицию после пробоя быстрого или медленного канала Дончиана.
  • Правила пропуска второго сигнала, следующего за первым успешным пробоем.
  • Правила добавления новых позиций.
  • Правила выставления и переноса стоп-приказов.
  • Правила выхода из позиций.

В полном соответствии описанию

  • система самостоятельно отслеживает текущую рыночную волатильность и вычисляет оптимальный торговый лот - юнит;
  • алгоритм визуализирует на графике три канала Дончиана: каналы Системы 1 и Системы 2, а также быстрый канал для выхода из позиции;
  • советник пропускает пробой канала, если перед этим реализовался успешный торговый сигнал (не важно, был он реализован или нет);
  • алгоритм сопровождает сделку, закрывает позицию после пробоя быстрого канала или добавляет позиции через предписанные интервалы волатильности;
  • советник выставляет и переносит стопы.

Вместо закрытия сделок после пробития быстрого канала, алгоритм может использовать систему Parabolic SAR или просто поставить тейк-профит.


Алгоритм и настройка

Система использует три канала Дончиана, построенных по максимумам, соответственно, последних 10-ти, 20-ти и 55-ти дней.

Первый канал (10 дней) используется для закрытия ранее открытых позиций и отмены режима пропуска сделки. Второй канал (20 дней) используется как основная сигнальная система - Система 1. Третий канал (55 дней) используется как вспомогательная открывающая система - Система 2. Вспомогательная система необходима для открытия сделок в момент действия правила пропуска сделки. Дело в том, что система "Черепах" требовала пропускать каждый второй торговый сигнал, поступивший в результате пробития 20-тидневного канала. Неважно, получил ли трейдер прибыль от входа по первому сигналу или нет.

Для выбора стоп-приказов, выбора размера торгового лота и определения моментов добавления позиций использовалось значение Average True Range.


Для настройки работы системы используются следующие параметры

  • Параметр Значение
  • Donchian channel for exit breakout 10
  • Donchian channel for System-1 breakout 20
  • Donchian channel for System-2 breakout 55
  • Max. deposit share at risk in one trade 1% (0.01)
  • Max. amount of "Units" per symbol 4
  • Adding interval (times ATR) 1 - расстояние от цены открытия до цены, при которой происходит добавление позиции (кратно ATR)
  • Stop loss (times ATR) 1 - расстояние от цены открытия до стоп-приказа (кратно ATR)
  • Take profit (times ATR) 1 - расстояние от цены открытия до тейк-профита (кратно ATR)
  • Allowable trade slippage 3 - максимально допустимое проскальзывание (в пунктах)

---------------------SAR Parameters---------------------------------------

  • Use SAR-system to trail SL FALSE - использовать SAR для трейлинга стоп-приказов
  • SAR system step 0.02 - коэффициент приращения шага SAR
  • SAR system cap 0.2 - максимальный коэффициент приращения шага SAR
Mauro Giuseppe Tondo
1681
Mauro Giuseppe Tondo 2018.06.06 00:02 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Andrey Litvichenko
7594
Andrey Litvichenko 2017.10.17 06:37 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке