• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение

LookToTheFutureSMA

Эксперт-анализатор будет полезен трейдерам, торгующим по пересечению мувингов, так как оценивает вероятности, уровни и время до пересечения простых скользящих средних (SMA). Для заданного интервала времени в будущем эксперт вычисляет следующие величины

  • вероятности сигналов пересечения быстрого и медленного мувингов, т.е. вероятности первых двух сигналов покупки/продажи
  • вероятности взаимного расположения цены инструмента и мувингов на конец периода
  • средние значения цены, на которых происходит пересечение мувингов
  • средние значения прибыли или убытка на конец периода, если позиции открываются по сигналам пересечения
  • тренд в течение периода
  • средние значения максимума и минимума цены, которые могут быть достигнуты за рассматриваемый период

Кроме того, в эксперте предусмотрены режимы, при которых отображаются примеры возможных траекторий движения цены и области, в которых формируются сигналы покупки и продажи. Метод расчета - имитационное моделирование. Базовая модель - модель Блэка-Шоулза (предполагает случайный характер движения цены и логнормальное распределение приращений цены инструмента). В отличие от классической модели Блэка-Шоулза при моделировании используются переменная волатильность и переменный снос случайного процесса, которые определяются по специальной оригинальной методике.


Входные параметры

  • Period (bars) - количество баров до конца прогнозируемого периода
  • Slow Moving Period - период медленного простого скользящего среднего, ограничение: не более 10*Period
  • Fast Moving Period - период быстрого простого скользящего среднего, ограничение: не более 10*Period
  • Ntraject - количество траекторий, моделируемых для расчета вероятностей
  • distance to the comment from the left - расстояние от левого края экрана до комментария в пикселях
  • distance to the comment from the top - расстояние от верхнего края экрана до комментария в пикселях
  • Show All Signals - задает/отменяет режим отображения всех сигналов, полученных при моделировании
  • Show Trajectories - задает/отменяет режим отображения примеров траекторий цены


Особенности использования

Эксперт работает на любой валютной паре и любом фрейме.

Количество моделируемых траекторий Ntraject от 10 000 до 100 000. Время работы эксперта пропорционально этому параметру.

Не рекомендуется задавать слишком длинные (более 200 баров) или слишком короткие (менее 12 баров) периоды прогноза. Например, вместо периода 1440 баров на минутном фрейме лучше задать период 24 на часовом графике или 96 на фрейме 15 минут.

Нет отзывов