Скачать MetaTrader 5
50
Заказчик 2016.11.25 13:49

Необходимо разработать скрипт для экспорта тиков и стакана цен.

Скрипт должен сохранять в файл формата CSV каждую сделку в момент ее совершения, на подобии того, как можно экспортировать тики из стакана цен в MetaTrader 5.

Пример:

Time,Bid,Ask,Last,Volume,Type

2016.11.26 17:29:51.913,3341.01,201.42,8771.36,349,Buy

2016.11.26 17:29:52.231,8701.04,8771.27,8771.04,144,Sell

К каждому тику нужно добавить стакан цен на момент совершения сделки, стакан цен состоит из 20 котировок в каждую сторону.

Добавить нужно объем и цену, должно получиться нечто вроде такого:

2016.11.26 17:29:51.913,3341.01,201.42,8771.36,349,Buy,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100

2016.11.26 17:29:52.231,8701.04,8771.27,8771.04,144,Sell,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100,31.01,100

Где 31.01 - это цена, а 100 это объем. (Значения одинаковые для примера)

Сначала идут 20 котировок продажи в порядке убывания а затем 20 покупки в порядке возрастания.

Имя файла выгрузки должно содержать дату и время.

На каждый новый час должен создаваться новый файл.

Суть в том, что мне нужно получить каждый тик в хронологическом порядке и состояние стакана цен на момент его совершения.

По сути формат не принципиален, я так вижу, может кто проще и лучше предложит?

В идеале чтобы все эти данные писались бы в базу данных MySql.

Aleksandr Prozorov

Aleksandr Prozorov 2016.11.25 15:13
Работы: 225 (23% персональные)
Арбитраж: 91 (завершённые в пользу исполнителя 25%, расторгнутые в пользу заказчика 46%)
Просрочено: 111 (49%)
Ilshat Sarvarov

Ilshat Sarvarov 2016.11.25 18:59
Работы: 84 (38% персональные)
Арбитраж: 1 (завершённые в пользу исполнителя 100%, расторгнутые в пользу заказчика 0%)
Просрочено: 14 (16%)
Alexey Barkalov

Alexey Barkalov 2016.11.25 18:03
Работы: 1 (0% персональные)
Просрочено: 0 (0%)
Oxana Tambur

Oxana Tambur 2016.11.28 07:57
Нет работ в портфолио
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий