Работа завершена
Техническое задание
В общем-то, всё проще пареной репы.
Есть исходник индикатора парной торговли (скину). Из него надо взять только одно - алгоритм вычисления текущего разбега пар. Всё остальное повыкинуть. На базе этой функции сделать следующее:
Есть некоторые указанные мной пары (в основном, мажоры и их кросс-курсы, несколько миноров). Каждая пара должна быть последовательно сопоставлена со всеми остальными парами при помощи указываемого мной в настройках для каждого квартета числа 0 (прямое наложение) или 1 (инверсное наложение). При помощи взятой из исходника функции вычисляется текущее расхождение каждого квартета в пунктах. Таблица с указанием рассматриваемого периода, названием сопоставляемых пар, корреляционного числа (0 или 1), текущего расхождения, а также среднего расхождения за заданный период в барах текущего таймфрейма выводится на экран. То есть то, что я увижу на экране, должно иметь примерно такой вид:
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период - 7300 баров |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Квартет | Корреляция | Текущее расхождение (пп.) | Среднее расхождение за период (пп.) |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|EUR/USD vs GBP/USD | 0 | 100 | 65,8 |
|EUR/USD vs USD/CHF | 1 | 23 | 56,9 |
................и т.д. Длительность периода в барах также должна задаваться в настройках. Рисовать на графике ничего не надо, только указанный текст; цвета, кегль шрифта, сдвиг таблицы по экрану и прочие прибамбасы желательно сделать настраиваемыми. Числовые значения должны рассчитываться сразу корректно и окончательно и не пересчитываться по ходу дела, если только мной не изменялись вводные (период, корреляционное число и т.д.).
Вот, собственно, и всё. Если появятся ещё пожелания - позже добавлю. Если у Вас имеется опыт написания индюков по парной торговле и есть соображения по расчёту и выводу на экран какой-либо значимой информации по данной стратегии - прошу предлагать, обсудим, мне могло что-то и не придти в голову.