Long Short - Robô

Estratégia Long e Short

1-    Primeiro é necessário fazer a correlação das ações (Isso é por conta própria, sem o robô)

2-    Calcular o RATIO da operação, sendo ativo A divido por ativo  B (PETR4 = 4,00/ PETR3 = 3,00/ RATIO = 1,333)

3-    Calcular a média dos RATIOS pelos últimos 40 dias

4-    Calcular o desvio padrão dos RATIOS pelos últimos 40 dias (Fórmula do Excel é =DESVPAD.P(Desde o ultimo RATIO até o 40). Fórmula matemática   .

5-    Calcular a banda inferior sendo o calculo a: 2 vezes o desvio menos a média ( média = 0,9054/ desvio = 0,0068/ banda inf = 0,892)

6-    Calcular a banda superior sendo o calculo a: 2 vezes o desvio mais a media ( média = 0,9054/ desvio = 0,0068/ banda sup = 0,919).

OPERAÇÃO

1-    Ativo comprado será o que está sendo divido e o vendido que está sendo fator de divisão (PETR4 div PETR3). Sendo comprado o PETR4 e o vendido o PETR3.

2-    Se estiver com um capital de 10.000 reais, terei que comprar e vender na mesma quantidade de ações, para que não gere erros. Sendo 200 ações compradas de ELET6 e 200 vendidas de ELE3.

3-    Só executarei a operação se o RATIO for MENOR que a banda inferior.

            Se o preço de PETR4 estiver 3,00 e de PETR3 estiver em 2,00 e o RATIO for menor que a banda inferior, o robô deverá buscar no book de ofertas um preço menor ou igual a esse preço de 3,00 e de 2,00. Pois, quanto menor for o RATIO DA BANDA INFERIOR MELHOR.

A compra e a venda deveram ser ao mesmo tempo para que não fique a mercê do risco.

E para as ações vendedoras, alugar a mesma quantidade! E se não tiver a quantidade de ações para alugar, desfazer a operação inteira.

3 DEDOS DA OPERAÇÃO

1 Dedo é quando o RATIO for menor da banda inferior, comprar ativo dividido e vender o fator de divisão. E quando retomar a média ou outro tipo de fechamento, fechar a operação.

2 Dedo é quando sua operação está indo ao prejuízo. Calcula-se que: Primeiro a média (ex: 0,910)  MENOSbanda inf que foi sua entrada no primeiro dedo  (ex: 0,903), que dará 0,006

Depois calcula-se que: 0,903 banda inf MENOS 0,006DIVIDIDO por 2, se o RATIO bater nesse valor, entrará com a mesma quantidade de ações.

3 Dedo Calcula-se 0,903 MENOS 0,006, que será 0,897. Sendo que o RATIO bater nesse valor, entrar com a mesma quantidade de ações do que as outras.

Pois meu RATIO não será tão impossível assim de ser ultrapassado, pois se somará os três e depois dividirá por 3.

Pois, 0,8999 como RATIO é bem mais fácil de ser ultrapassado do que 0,903.

CONCLUSÃO DA OPERAÇÃO              

Deve-se ter 2 tipos de conclusão, por STOP de tempo, loss e de gain em PORCENTAGEM.

Mas a conclusão original é quando o RATIO que estava abaixo da banda inferior volte para a média ou próxima dela, porcentagem de quão próxima deve ser.

Considerar lote mínimo padrão bovespa de 100 ações. Nao considerar mercado fracionário.

- Deverá permitir outras operações de long short com ativos diferentes ao mesmo tempo.  Não abrir operação se algum ativo já estiver aberto em outra operação de Long & Short.

- Não abrir operação em leilão. (horários de operação a escolher)

- Não abrir nova operação se um financeiro máximo já foi atingido (financeiro máximo a escolher)