Order Block Detector - индикатор для MetaTrader 5

Детектор блоков заказов

Идея, лежащая в основе

Перед сильным импульсным движением обычно появляется одна последняя свеча, идущая в «неправильном» направлении — последняя свеча продажи перед резким скачком цены вверх или последняя свеча покупки перед обвалом цены. Эта свеча рассматривается как след потока ордеров, который питал движение: зона, которую она занимает, — это место, где, вероятно, формировалась крупная позиция перед прорывом. Этот индикатор формализует процесс обнаружения в три этапа: подтверждает подлинные фрактальные точки колебаний, отслеживает закрытие, решительно пробивающее одну из них с помощью импульсной свечи с реальным телом (а не слабым толчком доджи), а затем ищет назад от этого прорыва последнюю противоположную свечу — диапазон этой свечи становится блоком ордеров.

Как и детекторы гэпов и «ликвидностных промывок» из этой серии, зона здесь действительно «жива»: пока она не сглажена, она продолжает расширяться вперед до текущего бара, и как только цена вновь входит в неё, область застывает точно на этом баре и (по умолчанию) становится серой — так что с первого взгляда можно определить, какие зоны ещё «непроверенные», а какие уже были повторно протестированы.

Как это интерпретировать

• Бычий блок ордеров (по умолчанию зелёный/белый) — последняя свеча с закрытием вниз перед импульсивным закрытием выше недавнего максимума колебания. Непроверенное предложение, превратившееся в спрос; часто рассматривается как потенциальная поддержка при откате.
• Медвежий блок ордеров (по умолчанию красный) — последняя свеча с закрытием вверх перед импульсивным закрытием ниже недавнего минимума колебания. Непроверенный спрос, превратившийся в предложение; часто рассматривается как потенциальное сопротивление при отскоке.
• Расширяющаяся (цветная) зона — пока не смягчена; её правый край продолжает смещаться вперед в режиме реального времени, если включена опция InpExtendUntilMitigated (по умолчанию), или останавливается после фиксированного количества баров, заданного параметром InpExtendBars, если опция отключена.
• Замороженная, серая зона — цена вернулась в нее — блок нейтрализован, и его рамки остановились точно на этом баре. Установите параметр InpHideMitigatedOBs, чтобы удалять нейтрализованные зоны вместо того, чтобы закрашивать их в серый цвет.
• «Прорывная» свеча по отношению к самому блоку ордера — блоком ордера является противоположная свеча, а не импульсивная; импульсивная свеча используется только для подтверждения прорыва структуры и никогда не рисуется как зона сама по себе.

Внешние переменные (входные данные)

Рекомендуемое использование

Работает на любом символе и любом таймфрейме; концепции «прорыва структуры» и «блока ордеров» — это чистое ценовое действие без каких-либо допущений, специфичных для конкретного символа, хотя — как и любой метод, основанный на фракталах и пивотах — InpSwingLookback идет на компромисс между значимостью уровня и частотой обнаружения точно так же, как и в «Детекторе промета ликвидности» из этой серии. По замыслу, как прорывы структуры, так и их смягчение оцениваются только на полностью закрытых свечах, поэтому блок не появится и не исчезнет посреди свечи, пока максимум, минимум и цена закрытия текущей свечи ещё меняются.

Индикатор InpMinImpulseBodyPercent существует специально для того, чтобы избежать маркировки едва заметного закрытия как «прорыва» — свеча, которая лишь слегка выходит за уровень колебания с большим фитилем и маленьким телом, исключается, поскольку это ближе к шуму, чем к подлинному смещению. На графиках с очень длинной историей параметр InpMaxOBsToTrack ограничивает количество объектов, не позволяя каждому историческому блоку ордера накапливаться бесконечно. Данный индикатор только считывает ценовые данные и никогда не размещает, не изменяет и не закрывает никаких ордеров, поэтому его можно безопасно запускать на любом типе счёта.

Все объекты графика создаются под единым внутренним префиксом имени и полностью удаляются с помощью ObjectsDeleteAll() в функции OnDeinit() при отключении индикатора, поэтому он не оставляет после себя ничего на графике.

Рис. 1. Бычий блок ордеров, подтверждённый импульсной свечой прорыва, позже сглаженный, на XAUUSD M15. Изображение выполнено в чёрно-белом варианте в соответствии с рекомендациями по изображениям Code Base (750×500 пикселей).