German Andres Soto Castro
German Andres Soto Castro
  • Founder & Lead Developer em Shushi Software
  • Chile
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Founder & Lead Developer em Shushi Software
Desenvolvedor MQL5 especializado em Expert Advisors construídos para sobreviver ao trading real e às avaliações de prop firms, não apenas aos backtests.

Desenvolvo e opero meus próprios EAs em um VPS com MT5 em Docker e opero uma conta financiada de prop firm (Axi Select), então projeto em torno das regras que realmente destroem contas: drawdown diário, drawdown máximo, regras de consistência, restrições de notícias, dias mínimos de trading e limites de lote.

O que eu faço:
· Converto sua estratégia em um EA limpo e comentado (qualquer símbolo: forex, ouro, índices, CFDs de cripto)
· Módulos de conformidade para prop firms: proteção de DD diário/total, trava de equity, filtro de notícias, lógica de contagem de trades e teto de lucro (FTMO, Axi Select, FundedNext, The5ers e similares)
· Gestão de risco: trailing ATR/chandelier, break-even, fechamento parcial, filtros de sessão e spread, dimensionamento por risco por operação
· Correção, otimização ou refatoração de código MQL5/MQL4 existente
· Alertas (Telegram/push), dashboards, lógica multi-símbolo e multi-timeframe
· Configuração de VPS e deploy autônomo (Linux/Docker/Wine)

Experiência: mais de 10 anos em engenharia de software (Python, Docker, sistemas backend). Cada entrega inclui código-fonte legível, um README explicando cada input e relatórios do testador de estratégias. Escopo fixo, comunicação clara, sem surpresas.
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Shushi Expert Advisor is a mean-reversion trading robot that combines four independent confirmations before opening a trade: a reversal candlestick pattern (hammer, shooting star or engulfing), RSI positioning, MACD momentum direction and the price location relative to the Bollinger middle band. All signals are evaluated on closed bars only, so the strategy does not repaint and backtest results match live behaviour. The EA opens at most one position per symbol, never averages down and never

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