지표: HI LO Indicator
죄송합니다.
수동 트레이더는 이 지표를 후행 스톱으로 이동한 손절매에 사용하고 있습니다. 내 말은 - 나는이 독립형 지표가 EA의 경우 적어도 3 개월 동안 수익성이있을 수 있다고 생각하지 않습니다. 그러나 일부 추적 손절매 도구로서 - 예, 이것은 훌륭 할 수 있습니다. 몇 가지 조건이 있습니다: EA의 ATR 추적손절매, 포물선 추적손절매 및 Gann HiLo 추적손절매...
내 말은 -이 지표는 EA의 일부로 훌륭하게 작동 할 것입니다.
나는 적응 이동 평균을 유일한 지표로 사용하고 돈 관리와 함께 정말 흥미로운 결과를 가진 마법사에서 간단한 EA를 만들었 기 때문에 관심이있었습니다. 이제 차트 힐로에서 내 눈에 비슷해 보이기 때문에 결과가 더 수익성이있을 수 있습니다.
하지만 마법사에서만 EA를 만들 수 있습니다. 마법사 안에 힐로 인디케이터를 삽입하는 방법을 배워서 만들어야겠어요.
아니요, 비슷하지 않습니다. 이 지표는 예를 들어 후행 중지 기능과 같은 좋은 거래 시스템의 일부일 수 있기 때문입니다.
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예 - 어떤 지표(MA 교차, MA 지표/가격 교차, 브레인워싱 점/화살표, 아스크트렌드 점/화살표 등)가 있다고 가정해 봅시다. 즉, 시장에 진입할 때 자신만의 진입 조건이 있습니다.
- 숙련된 트레이더는 테이크프로핏을 시스템의 주요/중요한 부분으로 사용하지 않습니다. 그들은 소위 "이익을 실행하자"를 사용하고 있습니다. 즉, 손절매는 후행 중지로 이동합니다.
- 초보자는 테이크 프로핏을 시스템의 주요 부분으로 사용하고 있습니다... 그리고 어떤 경우에는 손절매를 배치하는 것을 잊습니다...
그렇기 때문에 사람들이 말했듯이-초보자의 90 %가 첫 입금을 잃고 있습니다 :)
따라서이 지표는 귀하의 / 나의 / 모든 거래 시스템에 매우 유용 할 수 있습니다. 그러나 사실로 말하면-거래자들은이 지표를 후행 중지로 사용하고 있습니다 ...
아니요, 비슷하지 않습니다. 이 지표는 예를 들어 후행 중지 기능과 같은 좋은 거래 시스템의 일부일 수 있기 때문입니다.
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예 - 어떤 지표(MA 교차, MA 지표/가격 교차, 브레인워싱 점/화살표, 아스크트렌드 점/화살표 등)가 있다고 가정해 봅시다. 즉, 시장에 진입할 때 자신만의 진입 조건이 있습니다.
- 숙련된 트레이더는 테이크프로핏을 시스템의 주요/중요한 부분으로 사용하지 않습니다. 그들은 소위 "이익을 실행하자"를 사용하고 있습니다. 즉, 손절매는 후행 중지로 이동합니다.
- 초보자는 테이크 프로핏을 시스템의 주요 부분으로 사용하고 있습니다... 그리고 어떤 경우에는 손절매를 배치하는 것을 잊습니다...
그렇기 때문에 사람들이 말했듯이-초보자의 90 %가 첫 입금을 잃고 있습니다 :)
따라서이 지표는 귀하의 / 나의 / 모든 거래 시스템에 매우 유용 할 수 있습니다. 그러나 사실로 말하면 - 트레이더는이 지표를 후행 중지로 사용하고 있습니다 ...
나는 모두 이해합니다. 거래 시스템을 생성하는 데 10 개월이 걸렸고 1.000 유로가 손실되었습니다. 12 개의 다른 EA로 12 개의 기호에서 작동하며 40 일부터 작동하기 시작했습니다. 대부분의 EA는 적응 이동 평균을 사용합니다. MACD가있는 것은 하나뿐이고 프랙탈 지수가있는 것은 2 개뿐입니다. 나는 금속에 후행을 사용하고 내 시스템은 기본 추세를 따르기 때문에 일일 차트를 통해 최소 4 시간 시간 프레임에서 작동합니다. 시스템은 "정지 및 반전"으로 작동하므로 매우 자주 정지 손실 또는 테이크 프로핏이 활성화됩니다. 제 질문은 4 시간에서 매일 사이의 시간 프레임 만 사용하기 때문에 hilo가 적응 이동 평균과 유사한 수익성있는 결과를 제공 할 수 있다는 것입니다. 내 EA는 평균 30 %의 승리 거래로 만 수익을 올립니다. 이는 수익을 내고 손실을 줄이는 것을 의미합니다. 새로운 거래 시스템을 바꾸고 싶지는 않지만 제 매개 변수로 hilo EA를 테스트하고 싶었습니다.
또 다른 질문이 있습니다 세르게이, 이제 귀하의 경험을 고려할 때 hilo를 추적 손절매 지표로 사용하여 최상의 값을 설정하는 경우 해당 지표를 포함하는 EA의 백 테스트가 필요하지 않습니까? 백테스트에 대한 저의 작은 경험은 차트에서 차트에서 좋아 보이는 것이 실제 결과와 크게 다르다는 것을 배웠습니다. 그렇지 않나요?
예, "보기 좋은 차트"와 " 백테스트에서 좋은 차트"는 다를 수 있습니다 (제 경험일 뿐입니다... 제가 틀렸다면 죄송합니다).
아시다시피...
- 어떤 거래 시스템을 만들려고 할 때 데모에서 수동으로 거래하고 있습니다. 이 가능한 시스템을 "느끼고", 규칙을 정의하는 등 ... 그리고 이해하기 위해 - 내가 그것을 좋아합니까 (가능한 거래 시스템) 또는 그렇지 않은지. 따라서 수동 거래의 일주일 또는 한 달이 끝나면 모든 지표의 설정과 방법 등을 이미 알고 있습니다. 따라서이 경우 최적화하거나 백 테스트 할 필요가 없습니다.
- 시간이 없거나 "차트에 모든 것이 보인다"고 느끼면 :) 클라우드로 EA를 최적화하고 다음으로 백 테스트 / 포워드 테스트를 할 수 있습니다. 그러나 나는 백 테스팅과 최적화를 좋아하지 않습니다 ... 왜냐하면 그것은 "내 EA가 2010 년 1 월에 수익성이 있었고 2011 년 3 월에 패배하고 2012 년 요약에서 승리"와 같은 것이기 때문입니다 :)
최적화 / 백 테스팅 중입니다.
- EA의 설정을 확인하고
- 그리고 그것이 어떻게 작동하는지보기 위해
HI LO Indicator:
HILO 표시기입니다.
Author: charly king her