페어 트레이딩과 다중 통화 차익거래. 대결. - 페이지 167

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청중의 도움이 필요합니다 :-)

DSP에서 개를 먹은 사람

왜 가중 평균이 그러한 가중치 (사인 곡선 조각)가있는 로그 차트에서 계산 된 가중 평균 :

일반 차트로 전송하면 절반 기간 (변동으로 인한 플러스 / 마이너스)만큼 뒤쳐 져야 할 때 따옴표가 1/4 만 "뒤쳐집니다".

엄격하게 대칭입니다.

 
안녕하세요, 여러분. 올빼미를 시험해볼 수 있는 사람이 있나요? 매우 무거운 것으로 밝혀졌습니다. 3보다 높은 주파수의 CPU가 필요합니다. 나는 인텔에서 7-8-9를 모른다. 직접 확인해야합니다. 고마워요.
 
일반적으로 제가 쓴 모든 특종에서 이해했듯이 많은 편집 없이는 할 일이 없습니다. 야유를 받으려면 동기화와 유능한 출력이 필요합니다. 시작 로트가 플러스 인 경우에도 분할로 마감하는 것은 도움이되지 않습니다.
 
Roman Poshtar #:
일반적으로 제가 쓴 모든 특종에서 이해했듯이 많은 편집 없이는 할 일이 없습니다. 야유를 받으려면 동기화와 유능한 출력이 필요합니다. 부분적으로 닫는 것은 시작 로트의 플러스가 있어도 도움이되지 않습니다.

30~50페이지 뒤로 주문 - 로트/부피 계산이 거의 가장 중요합니다.

그리고 그것은 결코 간단하지 않습니다. 물론 Ln(x)를 사용하면 환율이 어느 정도 비슷한 수치로 나오지만 (통화는) 여전히 다릅니다(이는 놀라운 일이 아닙니다).

예를 들어, 엔화의 경우 거래량은 역사적으로 100만큼 감소했습니다. USDJPY는 100엔에 1달러이고, 엔화는 일본 국내 시장에서 고정되어 있기 때문입니다. 등등.

 
Maxim Kuznetsov #:

약 30~50페이지 분량의 스레드에서 로트/용량 계산은 거의 가장 기본적인 내용입니다.

그리고 그것은 전혀 간단하지 않습니다. 물론 Ln(x)는 환율을 어느 정도 비슷한 수치로 가져 오지만 (통화는) 여전히 다릅니다 (놀라운 일이 아닙니다).

예를 들어, 엔화의 경우 거래량은 역사적으로 100만큼 감소했습니다. USDJPY는 100엔에 1달러이고, 엔화는 일본 국내 시장에서 고정되어 있기 때문입니다. 등등.

아니, 그렇지 않습니다. 쌍은 다르게 움직입니다. 따라서 다음 로트 = 부 출력에 대해 다른 승수가 필요합니다.

 
Roman Poshtar #:

아니요, 전혀 그렇지 않습니다. 쌍은 다르게 부동합니다. 그렇기 때문에 다음 로트 = 부 출력에 다른 승수가 필요합니다.

용서해주신다면, 몽상가 여러분,

어떤 쌍에서든 야유가 나올 수 있도록 제비를 곱하는 '비밀'을 공개하겠습니다:

포물선 2개를 뽑습니다. 하나의 포물선(약간 더하기)은 평균 위치에 해당해야 하며, 두 번째 포물선을 극복한 후 가져옵니다(예비로 평균화합니다). 길고 지루하지만 항상

포물선에 대한 브레센햄의 대수학을 참조하세요 :-)

 

그리고 네, 이것은 시장과 관련이없는 차트에 대한 순전히 수학적 연구입니다 :-) 예를 들어 로봇은 1 년 안에 나갈 것입니다. 1 년이 지났고 이익이 없습니다.

로봇이 스프레드 + 콤프 + 스왑 + 슬리피지만 손실로 간주하고 마틴 게일로만 커버하면 모든 차트가 (잠시 동안) 올라갈 것입니다.

 
Maxim Kuznetsov #:

홀의 도움이 필요합니다 :-)

DSP를 먹은 사람

가중 평균이 이러한 가중치 (사인 곡선 조각)로 로그 플롯에서 계산되는 이유 :

일반 차트로 전송할 때 반주기 (변동으로 인한 플러스 / 마이너스)만큼 뒤쳐 져야 할 때 시세보다 1/4 만 "뒤쳐집니다".

엄격하게 대칭입니다.

스스로에게 물어보고 스스로 답했습니다... 이것은 로그 도함수에서 나온 것입니다.

슈노벨상을 주세요:

MathExp(sum(MathLog(x[i]*W[i])) 여기서 W[i] - 1.0으로 정규화된 가중치, 원시 데이터 x[i]의 일반적인 MA보다 "지연"이 적기 때문에 XXX.

그리고 사인 가중 가중치를 사용한 트릭은 원시 데이터에서 "상당히 노이즈가 많은" 세 번째 파생 상품 (증권 거래소에서 꽤 잘 알려져 있고 적극적으로 사용되는)
그리고 여기서 하나의 파생 상품이 먹혔지만 차트가 위로 이동했기 때문에 전혀 잘 진행되지 않습니다.

 
Roman Poshtar #:

아니요, 전혀 그렇지 않습니다. 쌍은 다르게 부동합니다. 그렇기 때문에 다음 로트 = 부 출력에 다른 승수가 필요합니다.

로마 시레첸코가 이 스레드의 어딘가에 링크를 제공했습니다(그의 게시물에 3개가 있습니다). 여기 세 번째에는 모든 것이 자세히 설명되어 있습니다.

EURUSD EURGBP 및 GBPUSD의 잔액(대략)은 1-1-0.87(0.86) 로트에서 얻을 수 있습니다.

Roman Shiredchenko
Roman Shiredchenko
  • 2023.10.18
  • www.mql5.com
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Roman #:

알렉산더는 스탑과 함께 일종의 전략 규칙을가지고 있습니다.
포지션이 플러스이고 롤오버가 곧 다가오면 포지션을 청산합니다.
일반적으로 포지션 유지를 위해 어떤 알고리즘을 사용하느냐에 따라 달라질 수 있습니다.

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