기고글 토론 "다양한 이동 평균 시스템을 설계하는 방법"
한편으로는 이 초보자 시리즈를 만들어 주셔서 감사합니다. 반면에 아직 OnTick 내에서 인디케이터 핸들을 초기화하면 안 되는 이유에 대한 의견이 없다는 점이 놀랍습니다.
추론을 이해하기 매우 쉽습니다. 처음에는 크로스오버 지점 주변의 지터, 즉 매수/매도 신호 사이에서 포지션이 왔다 갔다 하면서 단기 손실 거래가 많이 발생할 수 있는 위험에 대해 걱정했었습니다. 히스테리시스 효과를 계산할 때 약간의 증거금이 필요할 수 있습니다. 하지만 마진은 반응성에도 영향을 미칩니다. 하지만 매수/매도 케이스(매도/매수)에 다른 가격이 사용되기 때문에 약간의 마진이 필요합니다.
전략 테스터가 유용할 것입니다. 전략 테스터는 불확실한 행동을 매개변수화함으로써 전략을 개선하는 데 도움이 되는 예상치 못한 결과를 발견할 수 있습니다.
전략 테스터가 유용할 것입니다. 전략 테스터는 불확실한 행동을 매개변수화함으로써 전략을 개선하는 데 도움이 되는 예상치 못한 결과를 발견할 수 있습니다.
새로운 기고글 다양한 이동 평균 시스템을 설계하는 방법 가 게재되었습니다:
어떠한 전략이든 생성된 신호를 필터링하는 데 사용할 수 있는 많은 전략이 있습니다. 이 글의 주제인 이동 평균을 사용하는 경우도 마찬가지입니다. 따라서 이 글의 목적은 이동 평균 전략과 알고리즘 거래 시스템을 설계하는 방법을 공유하는 것입니다.
여기서는 단순 이동 평균을 이용할 것입니다. 그러나 여러분은 코드 작성시 여러분이 원하는 이동 평균의 유형 어느 것이나 사용할 수 있습니다.
전략에 따르면 가격과 SMA는 매 틱마다 확인합니다:
다음 스크린샷은 우리가 만들려는 단순 이동 평균 청사진 하나를 보여줍니다:
작성자: Mohamed Abdelmaaboud