jpsdyb: 변동성에 대한 생각은... 전문가를 계속 고용할 수 있다면 이상적인 설정은 목표에 도달한 후 목표 위 또는 아래에 실제로 위치를 잡는 것입니다. 가짜 숫자를 사용하여 일일 이동이 1.0000으로 이동한다고 가정해 보겠습니다. 나는 거기에 입장하지 않는 것을 선호하지만 EA가 목표물이 명중되었다는 사실만 알아차리고 입장을 대략적으로 설정합니다. 목표(1.0010 또는 1.0020) 위의 10-20핍. 되돌림을 잡아 손실을 제거하는 데 도움이 될 것입니다. 50의 손절매만으로는 충분하지 않습니다. 적중할 가능성이 높지만 먼저 위치를 확인한 다음 주문을 몇 핍 빼면 우리에 대한 지지 부담이 줄어들어 우리의 정류장이 적중될 가능성이 줄어듭니다(더 많은 이익은 말할 것도 없습니다!)
아이디어는 말할 것도 없이 흥미롭습니다. 그러나 그것은 시스템을 복잡하게 만들고 과잉 거래는 말할 것도 없습니다. 시스템 전체 성능에 어떤 이점이 있는지 잘 모르겠습니다. 그러나 시스템의 기본은 손실을 만회하는 것 이상인 그 괴물 같은 대규모 이동일입니다.
원래 규칙을 테스트한 후 이를 조정할 수 있습니까? 원래 규칙이 어떻게 수행되는지 알게 된 후에야 이를 시도하고 최적화할 수 있습니다.
cockeyedcowboy: 두 가지 질문이 있습니다. 오늘 개장하고 어제 고가라고 할 때 00:00 GMT, 17:00 NY에 하루를 자르는 곳이 어디입니까? 그리고 손절매 크기에 대한 논쟁이 Volatility Trailing Stop을 사용하지 않는 이유는 무엇입니까? 코키드카우보이
Excel 파일 테스트는 00:00GMT를 기준으로 수행되었으며 현재로서는 그것이 우리에게 적합하다고 생각합니다. 이 시간이 가장 적합한 이유는 백업할 데이터가 없습니다. 그러나 나는 moneytec에 결과와 함께 이 엑셀 파일을 게시한 원래 사람의 말을 받아들여야 할 것입니다.
귀하의 질문에 대한 답변이 되기를 바랍니다.
변동성 후행 SL은 SL에 많은 시간을 들이는 대신 최소한 작은 이익을 주는 데 유용할 것입니다. 좋은 생각입니다. 어떻게 사용되어야 한다고 생각하는지 예를 들어줄 수 있습니다. 이를 프로그래밍할 수 있는 사람은 프로그램에서 코딩하여 수익성이 얼마나 되는지 확인할 수 있습니다. 나는 이번 달에 더 많은 범위의 날이 있고 일방적인 추세의 날이 적다는 것을 알아차렸습니다.
BTW, 대부분의 활동이 유럽 및 NY 세션에서 발생하는 경우 활용하기에 최적의 범위가 아닐까요?
Larry Williams는 선물/상품 시장을 언급하고 있습니다. 하지만 Fx는 24시간 시장이기 때문에 논리적이라고 생각합니다.
다만, 원래 룰 B4에 따라 수정해서 결과를 보면 좋겠지만, 시스템을 개선할 수 있을 거라 생각합니다.
나는 codersguru가 많은 일들로 바쁘다는 것을 알고 있습니다. 다른 프로그래머와 연락하는 사람이 있습니까?
radicalmoses: 변동성 후행 SL은 SL에 많은 시간을 들이는 대신 최소한 작은 이익을 주는 데 유용할 것입니다. 좋은 생각입니다. 어떻게 사용되어야 한다고 생각하는지 예를 들어줄 수 있습니다.
안녕하세요 래디컬모스입니다!
이것은 EA만 필요하지만 "시장"이 목표(구매 또는 판매)에 도달하면 EA가 10핍 또는 20핍 위/아래로 매수/매도 주문을 입력한다고 말합니다.
예를 들어 시장이 우리의 판매 정지에 도달하기 위해 범위를 낮추고 있다고 가정해 보겠습니다. 첫 번째 히트는 시장이 하향 움직임에 있을 때이므로 매도 중지가 활성화됩니다. 이를 바탕으로 그날만 매도한다는 사실을 알고 있기 때문에 실제로 시장이 되돌릴 때까지 기다렸다가 다시 목표에 접근하여 주문을 받아야 합니다.
그냥 생각이지만, 생각해보면 많은 의미가 있고 손절매가 훨씬 적습니다 =)
편집: 예를 들어. 지난 주에 귀하의 공식을 사용하여 손절매에 도달하고 손실을 입었습니다. 어제 당신의 공식에 따라 당신이 우리가 해야 한다고 말한 지역에서 gbp/usd를 샀습니다. 그런 다음 나는 시장을 봤습니다.... 너무 자주 하는 것처럼 되돌렸습니다. 그래서 저는 약 10핍 더 낮은 가격에 두 번째 매수에 들어갔습니다. 시장이 다시 움직이고 나는 두 배의 이익으로 하루를 마감했습니다!! 나는 우리가 두 번 입력해야 한다고 말하는 것이 아니지만 여기서 내 요점은 되돌림을 보는 것입니다.
이것은 EA만 필요하지만 "시장"이 목표(구매 또는 판매)에 도달하면 EA가 10핍 또는 20핍 위/아래로 매수/매도 주문을 입력한다고 말합니다.
예를 들어 시장이 우리의 판매 정지에 도달하기 위해 범위를 낮추고 있다고 가정해 보겠습니다. 첫 번째 히트는 시장이 하향 움직임에 있을 때이므로 매도 중지가 활성화됩니다. 이를 바탕으로 그날만 매도한다는 것을 알고 있기 때문에 실제로 시장이 되돌릴 때까지 기다렸다가 다시 목표에 접근하여 주문을 받아야 합니다.
그냥 생각이지만, 생각해보면 많은 의미가 있고 손절매가 훨씬 적습니다 =)
편집: 예를 들어. 지난 주에 귀하의 공식을 사용하여 손절매를 달성하고 손실을 입었습니다. 어제 당신의 공식에 따라 당신이 우리가 해야 한다고 말한 지역에서 gbp/usd를 샀습니다. 그런 다음 나는 시장을 봤습니다.... 너무 자주 하는 것처럼 되돌렸습니다. 그래서 저는 약 10핍 더 낮은 가격에 두 번째 매수에 들어갔습니다. 시장이 다시 움직이고 나는 두 배의 이익으로 하루를 마감했습니다!! 나는 우리가 두 번 입력해야 한다고 말하는 것은 아니지만 여기서 내 요점은 되돌림을 보는 것입니다.
*예시 이미지 참조
답변과 차트 감사합니다. 나는 당신이 차트를 살펴보고 있기 때문에 당신이 말하는 것에 완전히 동의합니다. 나는 매도/매수 정지 에 도달한 직후 가격이 되돌아간 횟수를 알아차렸습니다.
당신이 언급한 방법을 사용하면 더 많은 핍을 채울 수 있을 뿐만 아니라 SL 히트도 줄일 수 있습니다. 남은 것은 당신이 언급한 방식으로 움직임을 악용하는 정확한 방법입니다.
제가 제안할 수 있는 한 가지 방법은 Fibo 수준입니다. 대부분의 움직임은 일반적으로 강한 추세 이후 추세를 계속하기 전에 50% 수준으로 되돌아갑니다. 그것이 내 논리적 진입 수준이 될 것입니다. 귀하의 제안을 환영합니다.
내가 알아차린 또 다른 점은 한 방향 이동만 사용하는 대신 거래의 양쪽 모두에 동일한 수준을 사용할 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 우리는 매수 스톱에 도달하고 SL 히트를 얻을 수 있습니다. 이는 시장이 하락세로 반전될 수 있음을 의미합니다. 따라서 매도 주문도 미결 상태로 유지하면 대신 같은 날 손실을 만회할 수 있습니다. 당신이 내 말을 이해하기를 바랍니다.
관심 가져주셔서 감사합니다.
keris, 다운로드를 받고 변동성에 대한 장을 읽기를 바랍니다.
그는 거래에 관해서 자신이 무슨 말을 하는지 확실히 알고 있습니다.
그의 책에서 그를 인용:
이동 평균에서 추세선, 오실레이터에서 Ouija까지 내가 알고 있는 모든 추세 진입 방식 중에서
간단한 차트에 보드, 멋진 수학; 이보다 지속적으로 수익성이 높은 기계적 진입을 본 적이 없습니다.
변동성 돌파보다 기술. 내가 거래, 조사 또는 본 모든 항목 중 가장 일관성이 있습니다.
이러한 거래 모델 이 수익성이 있는 이유는 자금 관리를 이 모델에 통합하여 포트폴리오가 얼마나 수익성이 있는지 확인할 수 있기 때문입니다.
나는 당신이 내가 게시한 엑셀 파일을 읽을 수 있는 기회가 있기를 바랍니다. 이 파일은 제 생각에는 꽤 좋은 것입니다.
나는 여전히 훌륭한 프로그래머 중 한 명이 매개변수를 테스트할 수 있도록 EA를 프로그래밍하기를 기다리고 있습니다.
빨리 누군가가 나오길 바랍니다.
변동성에 대한 생각은... 전문가를 계속 고용할 수 있다면 이상적인 설정은 목표에 도달한 후 목표 위 또는 아래에 실제로 위치를 잡는 것입니다. 가짜 숫자를 사용하여 일일 이동이 1.0000으로 이동한다고 가정해 보겠습니다. 나는 거기에 입장하지 않는 것을 선호하지만 EA가 목표물이 명중되었다는 사실만 알아차리고 입장을 대략적으로 설정합니다. 목표(1.0010 또는 1.0020) 위의 10-20핍. 되돌림을 잡아 손실을 제거하는 데 도움이 될 것입니다. 50의 손절매만으로는 충분하지 않습니다. 적중할 가능성이 높지만 먼저 위치를 확인한 다음 주문을 몇 핍 빼면 우리에 대한 지지 부담이 줄어들어 우리의 정류장이 적중될 가능성이 줄어듭니다(더 많은 이익은 말할 것도 없습니다!)
아이디어는 말할 것도 없이 흥미롭습니다. 그러나 그것은 시스템을 복잡하게 만들고 과잉 거래는 말할 것도 없습니다. 시스템 전체 성능에 어떤 이점이 있는지 잘 모르겠습니다. 그러나 시스템의 기본은 손실을 만회하는 것 이상인 그 괴물 같은 대규모 이동일입니다.
원래 규칙을 테스트한 후 이를 조정할 수 있습니까? 원래 규칙이 어떻게 수행되는지 알게 된 후에야 이를 시도하고 최적화할 수 있습니다.
우리는 여전히 우리의 스타 프로그래머들로부터 충분한 관심을 받지 못하고 있습니다.
두 가지 질문이 있습니다. 오늘 개장하고 어제 고가라고 할 때 00:00 GMT, 17:00 NY에 하루를 자르는 곳이 어디입니까? 그리고 손절매 크기에 대한 논쟁이 Volatility Trailing Stop을 사용하지 않는 이유는 무엇입니까? 코키드카우보이
Excel 파일 테스트는 00:00GMT를 기준으로 수행되었으며 현재로서는 그것이 우리에게 적합하다고 생각합니다. 이 시간이 가장 적합한 이유는 백업할 데이터가 없습니다. 그러나 나는 moneytec에 결과와 함께 이 엑셀 파일을 게시한 원래 사람의 말을 받아들여야 할 것입니다.
귀하의 질문에 대한 답변이 되기를 바랍니다.
변동성 후행 SL은 SL에 많은 시간을 들이는 대신 최소한 작은 이익을 주는 데 유용할 것입니다. 좋은 생각입니다. 어떻게 사용되어야 한다고 생각하는지 예를 들어줄 수 있습니다. 이를 프로그래밍할 수 있는 사람은 프로그램에서 코딩하여 수익성이 얼마나 되는지 확인할 수 있습니다. 나는 이번 달에 더 많은 범위의 날이 있고 일방적인 추세의 날이 적다는 것을 알아차렸습니다.
BTW, 대부분의 활동이 유럽 및 NY 세션에서 발생하는 경우 활용하기에 최적의 범위가 아닐까요?
Larry Williams는 선물/상품 시장을 언급하고 있습니다. 하지만 Fx는 24시간 시장이기 때문에 논리적이라고 생각합니다.
다만, 원래 룰 B4에 따라 수정해서 결과를 보면 좋겠지만, 시스템을 개선할 수 있을 거라 생각합니다.
나는 codersguru가 많은 일들로 바쁘다는 것을 알고 있습니다. 다른 프로그래머와 연락하는 사람이 있습니까?
귀하의 모든 도움에 감사드립니다.
이 모델은 수동으로 거래하기에 충분히 간단하다고 생각합니다. 손으로 백테스트 하는 것도 어렵지 않아야 합니다.
어쨌든, 여기에 매수/매도 포인트와 그 출구를 보여주는 지표가 있습니다.
상단 파란색은 긴 항목입니다. 낮은 파란색은 긴 출구입니다.
낮은 빨간색은 짧은 항목입니다. 상단 빨간색은 짧은 출구입니다.
70%/50% 값을 변경할 수 있습니다. 이 작업은 최대 매일 실행할 수 있으며 해당 날짜의 70/50 값을 표시합니다. 버그를 발견하면 알려주십시오.
케리스
안녕하세요 여러분,
"일일 변동성 브레이크아웃" 표시기를 만들 때 출구 기준을 잘못 읽었습니다. 원래 지표에서 출구는 오픈 가격을 기반으로 했습니다. 엔트리 가격을 기준으로 해야 합니다. 이 수정되었습니다. 아래 링크된 게시물에서 지표를 다시 다운로드하십시오.
https://www.mql5.com/en/forum/173441
케리스 ,
좋은 지표 감사합니다. GBP 시간별 차트를 언뜻 보면 적어도 이번 달에는 자주 중단된 것 같습니다.
나는 2005년 10월에서 12월 사이에 시장이 정말 좋은 추세를 보였고 우리는 정말 큰 움직임을 보였을 것이라는 것을 분명히 기억합니다. 우리는 한 달 안에 명확한 결과를 얻을 수 없으며 적어도 약 1 년 동안 테스트해야합니다.
우리가 이것을 테스트할 수 있도록 곧 EA를 얻을 수 있기를 바랍니다.
변동성 후행 SL은 SL에 많은 시간을 들이는 대신 최소한 작은 이익을 주는 데 유용할 것입니다. 좋은 생각입니다. 어떻게 사용되어야 한다고 생각하는지 예를 들어줄 수 있습니다.
안녕하세요 래디컬모스입니다!
이것은 EA만 필요하지만 "시장"이 목표(구매 또는 판매)에 도달하면 EA가 10핍 또는 20핍 위/아래로 매수/매도 주문을 입력한다고 말합니다.
예를 들어 시장이 우리의 판매 정지에 도달하기 위해 범위를 낮추고 있다고 가정해 보겠습니다. 첫 번째 히트는 시장이 하향 움직임에 있을 때이므로 매도 중지가 활성화됩니다. 이를 바탕으로 그날만 매도한다는 사실을 알고 있기 때문에 실제로 시장이 되돌릴 때까지 기다렸다가 다시 목표에 접근하여 주문을 받아야 합니다.
그냥 생각이지만, 생각해보면 많은 의미가 있고 손절매가 훨씬 적습니다 =)
편집: 예를 들어. 지난 주에 귀하의 공식을 사용하여 손절매에 도달하고 손실을 입었습니다. 어제 당신의 공식에 따라 당신이 우리가 해야 한다고 말한 지역에서 gbp/usd를 샀습니다. 그런 다음 나는 시장을 봤습니다.... 너무 자주 하는 것처럼 되돌렸습니다. 그래서 저는 약 10핍 더 낮은 가격에 두 번째 매수에 들어갔습니다. 시장이 다시 움직이고 나는 두 배의 이익으로 하루를 마감했습니다!! 나는 우리가 두 번 입력해야 한다고 말하는 것이 아니지만 여기서 내 요점은 되돌림을 보는 것입니다.
*예시 이미지 참조
죄송합니다. 표시등을 수정해 주셔서 감사합니다 =))
썸네일 무시해주세요
안녕하세요 래디컬모스입니다!
이것은 EA만 필요하지만 "시장"이 목표(구매 또는 판매)에 도달하면 EA가 10핍 또는 20핍 위/아래로 매수/매도 주문을 입력한다고 말합니다.
예를 들어 시장이 우리의 판매 정지에 도달하기 위해 범위를 낮추고 있다고 가정해 보겠습니다. 첫 번째 히트는 시장이 하향 움직임에 있을 때이므로 매도 중지가 활성화됩니다. 이를 바탕으로 그날만 매도한다는 것을 알고 있기 때문에 실제로 시장이 되돌릴 때까지 기다렸다가 다시 목표에 접근하여 주문을 받아야 합니다.
그냥 생각이지만, 생각해보면 많은 의미가 있고 손절매가 훨씬 적습니다 =)
편집: 예를 들어. 지난 주에 귀하의 공식을 사용하여 손절매를 달성하고 손실을 입었습니다. 어제 당신의 공식에 따라 당신이 우리가 해야 한다고 말한 지역에서 gbp/usd를 샀습니다. 그런 다음 나는 시장을 봤습니다.... 너무 자주 하는 것처럼 되돌렸습니다. 그래서 저는 약 10핍 더 낮은 가격에 두 번째 매수에 들어갔습니다. 시장이 다시 움직이고 나는 두 배의 이익으로 하루를 마감했습니다!! 나는 우리가 두 번 입력해야 한다고 말하는 것은 아니지만 여기서 내 요점은 되돌림을 보는 것입니다.
*예시 이미지 참조답변과 차트 감사합니다. 나는 당신이 차트를 살펴보고 있기 때문에 당신이 말하는 것에 완전히 동의합니다. 나는 매도/매수 정지 에 도달한 직후 가격이 되돌아간 횟수를 알아차렸습니다.
당신이 언급한 방법을 사용하면 더 많은 핍을 채울 수 있을 뿐만 아니라 SL 히트도 줄일 수 있습니다. 남은 것은 당신이 언급한 방식으로 움직임을 악용하는 정확한 방법입니다.
제가 제안할 수 있는 한 가지 방법은 Fibo 수준입니다. 대부분의 움직임은 일반적으로 강한 추세 이후 추세를 계속하기 전에 50% 수준으로 되돌아갑니다. 그것이 내 논리적 진입 수준이 될 것입니다. 귀하의 제안을 환영합니다.
내가 알아차린 또 다른 점은 한 방향 이동만 사용하는 대신 거래의 양쪽 모두에 동일한 수준을 사용할 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 우리는 매수 스톱에 도달하고 SL 히트를 얻을 수 있습니다. 이는 시장이 하락세로 반전될 수 있음을 의미합니다. 따라서 매도 주문도 미결 상태로 유지하면 대신 같은 날 손실을 만회할 수 있습니다. 당신이 내 말을 이해하기를 바랍니다.
따라서 매도 주문도 미결 상태로 유지하면 대신 같은 날 손실을 만회할 수 있습니다. 당신이 내 말을 이해하기를 바랍니다.
예, 하지만 이것은 같은 날에만 매수 또는 매도하는 "기본" 규칙에 어긋나지 않습니까?