스펙트럼을 블록으로 나누지 않으면 죽는다고 생각합니다. 하지만, 좋아요, np.. 몇 개월 후에 어떻게 생각하는지 봅시다.
나는 3주 동안 휴가를 가는데, 일주일에 한 번 연락을 유지하려고 노력할 것입니다.
문안 인사
귀하의 신속하고 유용한 답변이 그리울 것입니다. 즐거운 휴가, 빨리 돌아와.
각 부분에 하나의 피크만 할당할 목적으로 스펙트럼을 블록으로 나누는 것에 대해서는 논쟁의 여지가 없습니다. 당신은 그것이 유용하다고 말했고 당신은 나보다 훨씬 더 많은 경험을 가지고 있습니다. 그래서 저는 믿습니다. 내 요점은 모든 필터가 동일한 블록 길이/기간 비율을 갖는 단일 패스로 계산을 수행할 수 있다는 것입니다. 결국 이전 게시물에서 당신이 말한
...또는, 관련 "최대 기간 대 스캔 길이"의 "블록"에서 스캔하는 다중 주파수, 다중 범위 스캐너를 구축할 수 있습니다...정말 독창적이고 혁신적일 것입니다.
이것이 바로 _v2 및 _v3이 하는 일입니다. 나는 그것이 거래 의미에서 도움이 될 수 있는지 알아 내려고 노력하고 있습니다.
두 개 이상의 기간 중 가장 최신 기간을 표시할 수 있기 때문에 기간을 선택할 때 이 기능이 유용할 수 있다고 생각합니다. 그러나 시도하고 버렸을 수도 있습니다.
나는 당신의 휴가를 방해하고 싶지 않고, 내 주장이 길며, 아무도 이 포럼을 괴롭히지 않는 것 같으므로, 나는 당신이 포스트로 돌아올 때까지 기다릴 것입니다.
나는 이 실이 자신만의 주기를 가지고 있다는 아이디어를 좋아합니다. 새로운 회원이 새로운 삶과 아이디어를 가져올 때 높은 곳에서 낮은 곳으로, 다시 높은 곳으로 돌아갑니다.
#486에서 라이브러리를 선택하고 MAXIMUMDEGREE를 원하는 값(예: 20000)으로 변경하여 스펙트럼을 플롯하고 PC의 마력에 따라 200시간/M1 차트에서 피크를 찾을 수 있습니다.
또한 #491의 표시기가 필요합니다(최종 노이즈 제거 필터 포함).
200시간 M1 차트의 스펙트럼을 플롯하려면 외부 매개변수에 대해 다음 값을 선택합니다. degree(=10000?), length(=12000?), max_period(=24000.0?);
그것은 당신에게 달려 있습니다.
;-)
RC.. 당신이 여전히 이 스레드를 괴롭히고 있다는 사실을 알게 되어 기쁩니다. 나는 수년 동안 MESA의 적용에 대해 궁금했고 당신의 훌륭한 도구는 조금 탐구할 수 있는 능력과 동기를 제공합니다.
M1의 스펙트럼과 M30의 스펙트럼을 비교하기 위해 Goertzel_v2를 사용하여 스펙트럼 추정을 수행했습니다. 결과는 첨부된 이미지에 표시됩니다.
이것은 순환 구성 요소가 적절한 위치에 있음을 보여주는 것 같습니다. 하는 방법은 매우 간단합니다. 제안하신 대로 MESA 코드를 시도해 보겠습니다. 하지만 시간이 좀 걸립니다. 학위 10,000?
질문이 있습니다. Goertzel의 문제 중 하나는 진폭 정규화의 어려움입니다. 문제는 예를 들어 100시간의 구성 요소가 3주기 동안 지속되고 30시간의 동일한 진폭 구성 요소가 3주기 동안 지속되며 둘 다 현재 막대로 끝나는 경우 발생합니다. 표준 Goertzel 또는 해당 문제에 대한 DFT를 사용하여 스펙트럼을 계산하면 분석의 블록 길이로 정규화되고 블록 길이가 더 긴 주기 신호의 최소 3주기를 보기 위해 선택되면 더 짧은 주기 구성 요소는 진폭의 1/10 또는 에너지의 1/100입니다. 그러나 현재 막대의 필터링된 가격에 동일한 영향을 미칩니다. 저는 Goertzel 필터의 가변 길이 세트를 사용하여 이 문제를 해결할 수 있다고 제안했습니다. 각각이 다른 창을 보고 별도로 정규화될 수 있기 때문입니다. (Goertzel_v2 및 _v3). 이것은 합리적으로 잘 작동하지만 여전히 몇 가지 결함이 있습니다.
내 질문: MESA 방법은 동일한 문제를 겪습니까? 즉, 고정 블록 길이가 있으므로 더 긴 신호가 전체 분석 창 에 있고 더 짧은 신호가 창의 마지막 1/10에만 있는 경우 , MESA에서 찾은 피크의 진폭은 1/10 비율을 갖습니까?
두 번째 질문: 가변 길이 G 필터 세트는 더 이상 필터의 분석 창에 없는 구성 요소에 반응하지 않습니다. 반면에 고정 길이 G 필터는 창에서 발생하는 위치와 관계없이 짧은 구성 요소에 대해 거의 동일한 진폭으로 응답합니다. 따라서 VLG 필터는 현재 구성 요소를 찾는 데 도움이 됩니다. 사라진 물건을 누가 찾고 싶습니까? 내 질문: 구성 요소가 창의 어디에 있든 MESA가 응답합니까? MESA 창이 비교적 짧을 수 있다는 것을 알고 있습니다. 10:1 지속 시간 신호 범위에 응답할 만큼 충분히 짧을 수 있습니까? MESA를 사용하여 추정된 진폭은 구성 요소의 지속 시간이 다를 때 구성 요소의 진폭을 정확하게 나타냅니까?
richcap: Goertzel과 MESA는 모두 "평균" 스펙트럼 추정기입니다. 즉, 관측 창에서 스펙트럼 전력을 "평균"으로 렌더링합니다.
스펙트럼 전력 밀도 추정기가 매우 다르더라도 둘 다 동일한 평균 문제를 겪습니다.
따라서 서로 다른 시계열 창 길이 내에서 스펙트럼 전력을 측정하는 것이 좋습니다.
어쨌든, 먼저 기간을 결정한 다음 무엇을 거래하고 싶은지 결정해야 한다고 생각합니다.
가격 조치 또는 기타 낮은 지연 지표를 통해 "평균", 꾸준한 주기를 거래하시겠습니까? 아니면 스펙트럼 분석 출력을 트리거로 사용하시겠습니까?
후자의 경우 대역통과 필터 스택(귀하가 제안한 대로)이 가장 좋은 방법일 수 있습니다. 전자의 경우 goertzel 또는 MESA를 고수할 수 있습니다(또는 최근에 "Goertzel Group" ;-)에 대해 한 것처럼 가입할 수 있습니다.
트레이딩 TF가 먼저, 트레이딩 스타일이 두 번째로 와야 한다는 데 동의합니다. 그 다음에야 스펙트럼 분석이 가능합니다.
BTW 랜덤 워크 시리즈에 의해 생성된 스펙트럼을 본 적이 있습니까? 이러한 계열은 단기간에 주기적인 시퀀스를 생성할 수 있으므로 스펙트럼은 분석 방법에 상관없이 가격 계열의 스펙트럼과 거의 유사합니다. Occam의 면도날은 랜덤 워크 모델이 불합리한 피드백 지연이 있는 공진 구조를 요구하는 모델보다 더 나은 선택일 수 있다고 제안합니다. 심바는 매우 오랜 기간 동안 설명을 하고 허스트는 달의 위상에 따라 달라지는 구조를 봤다고 주장하지만 오늘날에는 10시간도 긴 시간입니다. 그러나 일부는 순환 구조를 사용하여 거래를 잘 수행했으며 나는 이에 대한 경험이 없습니다.
MadCow: 트레이딩 TF가 먼저, 트레이딩 스타일이 두 번째로 와야 한다는 데 동의합니다. 그 다음에야 스펙트럼 분석이 가능합니다. BTW 랜덤 워크 시리즈에 의해 생성된 스펙트럼을 본 적이 있습니까? 이러한 계열은 단기간에 주기적인 시퀀스를 생성할 수 있으므로 스펙트럼은 분석 방법에 상관없이 가격 계열의 스펙트럼과 거의 유사합니다. Occam의 면도날은 랜덤 워크 모델이 불합리한 피드백 지연이 있는 공진 구조를 요구하는 모델보다 더 나은 선택일 수 있다고 제안합니다. 심바는 매우 오랜 기간 동안 설명을 하고 허스트는 달의 위상에 따라 달라지는 구조를 봤다고 주장하지만 오늘날에는 10시간도 긴 시간입니다. 그러나 일부는 순환 구조를 사용하여 거래를 잘 수행했으며 나는 이에 대한 경험이 없습니다.
엠코우,
나는 Simba에 대해 오랫동안 알지 못합니다...제가 틀렸거나 제 의미를 이해하지 못하셨을 것입니다. 왜냐하면 당신이 모든 시간대에 동일한 주기에 대한 내 결과를 "복제"했기 때문입니다. 좋아요, 귀하의 경우에는 m1 및 m30이지만 이미 여러 동시 tfs(M5.M15,M30,H1)에 대해 ..그래서 지금, 우리는 모든 TF에서 찾을 수 있는 사이클이 있다는 데 동의합니까?...시간을 내 결과를 테스트하는 데 시간을 들였습니다. ....BTW...허스트가 문페이즈에 의존하는 구조를 발견했다고 주장한다면...친구야, 연구해봐, 네 목숨이 달려 있는 것처럼,기사, 책, 뉴스레터, ..아무것도, 절대적으로 아무것도 보내주세요 Hurst는 틀렸다고 말했습니다...이 포럼의 일반 토론-astro-thread에서 내 게시물을 확인 하는 것을 귀찮게 했습니까?...그들은 아마도 당신의 세계 모델을 확장할 것입니다.
친애하는 각하, 나는 세계 순환 현실에 대한 당신의 눈을 열었습니다.예, 믿거나 말거나,나는 당신의 신념 모델을 깨뜨렸습니다...또는 그렇지 않습니까?...리치캡과 나 모두를 깨닫지 못했다면 안경이 필요할 것입니다 우리가 몇 달 전에 걸었던 같은 길을 걷는 구도자들에 대한 감사의 감정으로 당신을 도우려고했습니다.
Occam razor의 제안은 긍정적 인 기대를 가지고 거래를 잊어 버려야한다는 것을 의미합니다. 믿으면 ....그래서 개그가 여기에 게시하는 것은 무엇입니까? ...틀린 경우 10 시간은 긴 시간입니다 ... 그리고 당신이 옳다면 짧은 시간 ... 10 시간은 아무것도 아닙니다 ...이 수준의 시간은 관련이 없기 때문에 소음이 이것을 확인합니다 ...
긍정적인 기대도 없고 결과도 없습니다...그래서 Occam의 면도기를 넣어야 할 곳에 놓으십시오 ...주머니에...모든 것에 의문을 제기하지 마세요.Richcap과 내가 지금까지 말한 모든 것이 옳았는지 아닌지... ?
나는 Simba에 대해 오랫동안 알지 못합니다...제가 틀렸거나 제 의미를 이해하지 못하셨을 것입니다. 왜냐하면 당신이 모든 시간대에 동일한 주기에 대한 내 결과를 "복제"했기 때문입니다. 좋아요, 귀하의 경우에는 m1 및 m30이지만 이미 여러 동시 tfs(M5.M15,M30,H1)에 대해 ..그래서 지금, 우리는 모든 TF에서 찾을 수 있는 사이클이 있다는 데 동의합니까?...시간을 내 결과를 테스트하는 데 시간을 들였습니다. ....BTW...허스트가 문페이즈에 의존하는 구조를 발견했다고 주장한다면...친구야, 연구해봐, 네 목숨이 달려 있는 것처럼,기사, 책, 뉴스레터, ..아무것도, 절대적으로 아무것도 보내주세요 Hurst는 틀렸다고 말했습니다...이 포럼의 일반 토론-astro-thread에서 내 게시물을 확인하는 것을 귀찮게 했습니까?...그들은 아마도 당신의 세계 모델을 확장할 것입니다.
친애하는 각하, 나는 세계 순환 현실에 대한 당신의 눈을 열었습니다.예, 믿거나 말거나,나는 당신의 신념 모델을 깨뜨렸습니다...또는 그렇지 않습니까?...리치캡과 나 모두를 깨닫지 못했다면 안경이 필요할 것입니다 우리가 몇 달 전에 걸었던 같은 길을 걷는 구도자들에 대한 감사의 감정으로 당신을 도우려고했습니다.
Occam razor의 제안은 긍정적 인 기대를 가지고 거래를 잊어 버려야한다는 것을 의미합니다. 믿으면 ....그래서 개그가 여기에 게시하는 것은 무엇입니까? ...틀린 경우 10 시간은 긴 시간입니다 ... 그리고 당신이 옳다면 짧은 시간 ... 10 시간은 아무것도 아닙니다 ...이 수준의 시간은 관련이 없기 때문에 소음이 이것을 확인합니다 ...
긍정적인 기대도 없고 결과도 없습니다...그래서 Occam의 면도기를 넣어야 할 곳에 놓으십시오 ...주머니에...모든 것에 의문을 제기하지 마세요.Richcap과 내가 지금까지 말한 모든 것이 옳았는지 아닌지... ?
문안 인사
에스
심바..
답변해주셔서 기쁩니다. 랜덤워크에 대한 언급이 누군가의 반응을 불러일으킬 것이라고 생각했습니다. 내가 당신의 분노를 일으키지 않았기를 바랍니다. 아마도 다른 사람들은 그들의 주장에 동의할 것이고 나는 그들에게서만 배울 것입니다.
한 달쯤 전에 나는 당신의 충고를 받아들여 허스트의 책을 읽었습니다. 달에 대한 그의 언급을 기억하는 것 같지만 빠른 재검색으로는 찾지 못했습니다. 아마도 읽으면서 내 무의식적인 사고 과정이었을 것입니다. 시간나는대로 다른 글들도 읽어봐야겠습니다.
저는 배우러 왔습니다. 오래 전에 나는 권위의 말씀을 시험하지 않고는 받아들일 수 없다는 것을 배웠습니다. 나의 회의론은 내가 수년에 걸쳐 많은 함정을 피하는 데 도움이 되었으며 표면적으로만이 아니라 기본에서 배우는 데 도움이 되었습니다. 나는 랜덤 워크 모델이 옳다고 말하지 않는다. 내가 이 스레드에서 본 모든 관찰된 스펙트럼을 설명하거나 FX 시리즈를 사용하여 스스로 계산할 수 있다고 말합니다. 귀하와 RichCap이 순환 모델로 성공적인 거래를 하고 있다면 이는 랜덤 워크 모델이 충분한 설명이 아니라는 증거이거나 귀하가 거래자 경험/직관을 갖고 있다는 증거일 수 있습니다. 나는 당신의 제안을 사용하여 순환 모델을 계속 테스트할 것입니다.
내가 회의적인 이유를 보여주기 위해 여러 이미지를 보여 드리겠습니다. 먼저 랜덤 워크 시리즈와 주기 160에서 사인파가 있는 동일한 시리즈입니다.
이제 블록 길이 = 3*maxPer = 900, 고정 블록 길이 및 끝점 병합이 있는 표준 Goertzel을 사용하는 랜덤 워크 단독의 스펙트럼입니다.
마지막으로 노이즈가 있는 신호의 스펙트럼입니다.
나는 하나를 다른 것과 구별하기가 어렵다고 생각한다. 신호가 있을 때 어떻게 알 수 있습니까?
답변해주셔서 기쁩니다. 랜덤워크에 대한 언급이 누군가의 반응을 불러일으킬 것이라고 생각했습니다. 내가 당신의 분노를 일으키지 않았기를 바랍니다. 아마도 다른 사람들은 그들의 주장에 동의할 것이고 나는 그들에게서만 배울 것입니다.
한 달쯤 전에 나는 당신의 충고를 받아들여 허스트의 책을 읽었습니다. 달에 대한 그의 언급을 기억하는 것 같지만 빠른 재검색으로는 찾지 못했습니다. 아마도 읽으면서 내 무의식적인 사고 과정이었을 것입니다. 시간나는대로 다른 글들도 읽어봐야겠습니다.
저는 배우러 왔습니다. 오래 전에 나는 권위의 말씀을 시험하지 않고는 받아들일 수 없다는 것을 배웠습니다. 나의 회의론은 내가 수년에 걸쳐 많은 함정을 피하는 데 도움이 되었으며 표면적으로만이 아니라 기본에서 배우는 데 도움이 되었습니다. 나는 랜덤 워크 모델이 옳다고 말하지 않는다. 내가 이 스레드에서 본 모든 관찰된 스펙트럼을 설명하거나 FX 시리즈를 사용하여 스스로 계산할 수 있다고 말합니다. 귀하와 RichCap이 순환 모델로 성공적인 거래를 하고 있다면 이는 랜덤 워크 모델이 충분한 설명이 아니라는 증거이거나 귀하가 거래자 경험/직관을 갖고 있다는 증거일 수 있습니다. 나는 당신의 제안을 사용하여 순환 모델을 계속 테스트할 것입니다.
내가 회의적인 이유를 보여주기 위해 여러 이미지를 보여 드리겠습니다. 먼저 랜덤 워크 시리즈와 주기 160에서 사인파가 있는 동일한 시리즈입니다.
이제 블록 길이 = 3*maxPer = 900, 고정 블록 길이 및 끝점 병합이 있는 표준 Goertzel을 사용하는 랜덤 워크 단독의 스펙트럼입니다.
마지막으로 노이즈가 있는 신호의 스펙트럼입니다.
나는 하나를 다른 것과 구별하기가 어렵다고 생각한다. 신호가 있을 때 어떻게 알 수 있습니까?
1-노이즈가 있을 때 어떻게 알 수 있습니까? 알고 있다면 신호를 추출할 수 있습니다.
2-SSA,HPf,TMA,JMAs...etc...심지어 중앙에 있는 smas 잡음 제거도 잡음을 걸러냅니다.
추신: 내 분노도 휴가 중입니다. 나는 좋은 토론을 좋아하지만 처음부터 "나를 설득"하지 마십시오.
답변해주셔서 기쁩니다. 랜덤워크에 대한 언급이 누군가의 반응을 불러일으킬 것이라고 생각했습니다. 내가 당신의 분노를 일으키지 않았기를 바랍니다. 아마도 다른 사람들은 그들의 주장에 동의할 것이고 나는 그들에게서만 배울 것입니다.
한 달쯤 전에 나는 당신의 충고를 받아들여 허스트의 책을 읽었습니다. 달에 대한 그의 언급을 기억하는 것 같지만 빠른 재검색으로는 찾지 못했습니다. 아마도 읽으면서 내 무의식적인 사고 과정이었을 것입니다. 시간나는대로 다른 글들도 읽어봐야겠습니다.
저는 배우러 왔습니다. 오래 전에 나는 권위의 말씀을 시험하지 않고는 받아들일 수 없다는 것을 배웠습니다. 나의 회의론은 내가 수년에 걸쳐 많은 함정을 피하는 데 도움이 되었으며 표면적으로만이 아니라 기본에서 배우는 데 도움이 되었습니다. 나는 랜덤 워크 모델이 옳다고 말하지 않는다. 내가 이 스레드에서 본 모든 관찰된 스펙트럼을 설명하거나 FX 시리즈를 사용하여 스스로 계산할 수 있다고 말합니다. 귀하와 RichCap이 순환 모델로 성공적인 거래를 하고 있다면 이는 랜덤 워크 모델이 충분한 설명이 아니라는 증거이거나 귀하가 거래자 경험/직관을 갖고 있다는 증거일 수 있습니다. 나는 당신의 제안을 사용하여 순환 모델을 계속 테스트할 것입니다.
내가 회의적인 이유를 보여주기 위해 여러 이미지를 보여 드리겠습니다. 먼저 랜덤 워크 시리즈와 주기 160에서 사인파가 있는 동일한 시리즈입니다.
이제 블록 길이 = 3*maxPer = 900, 고정 블록 길이 및 끝점 병합이 있는 표준 Goertzel을 사용하는 랜덤 워크 단독의 스펙트럼입니다.
마지막으로 노이즈가 있는 신호의 스펙트럼입니다.
나는 하나를 다른 것과 구별하기가 어렵다고 생각한다. 신호가 있을 때 어떻게 알 수 있습니까?
광우,
그래서, 당신에게 사이클이 존재한다는 것을 증명해야 합니까? ...전에 말했듯이, 당신이 그들을 믿지 않는다면, 그냥 다른 방법을 거래, 나는 문제가 없습니다, 내 의도는 어떤 거래 방법에 대해 누군가를 설득하는 것이 아닙니다 ... 주로, 당신이 그냥 일어난다면 그들이 작동할 수 있다고 믿으려면 여기 또는 다른 관련 스레드에서 흥미로운 자료를 찾을 수 있습니다. 그렇지 않으면... 시간을 낭비하지 마십시오. 저는 아닙니다(richcap도 ...그리고 그는 아주 좋은 친구입니다. 나는 그를 아주 잘 알고 있기 때문에 당신을 설득할 생각은 전혀 없습니다.
나는 사이클이 무엇을 보든 동일하다고 말했습니다... 당신은 리치캡 도구와 조언을 사용하여 분석을 수행했으며 동일한 결론에 도달했습니다(200m30 바에 대한 M30, M1 사이클 등) ...내 다른 주장을 모두 확인할 때, 내가 처음부터 옳았다는 것을 알게 될 것입니다.전에도 말했듯이,나는 거기에 있었고,그것을 해냈고,메달을 얻었습니다....그리고 그것을 증명할 흉터.
랜덤 워크 모델은 증명된 적이 없습니다(하지만 사이클이 존재한다는 것을 증명해야 합니까? ).Benoit Mandelbrott는 그 반대를 증명했습니다...때로는 예측 가능성의 창이 있다는 것 ...가끔은 하지 않는 경우가 있습니다...Lyapunov 지수 는 시장이 "예측 가능한" 기간을 측정하는 데 도움이 될 수 있습니다...사이클은 방향을 잡는 데 도움이 될 수 있습니다.
원하는만큼 임의의 걷기를 첨부 할 수 있습니다. fastjk는 매우 전문적인 방식으로 동일하게 수행 했으므로 반복하지 않겠습니다. 원하는 경우 스레드의 이전 게시물을 읽고, 할 때, 무작위성이 문제가 아니라는 것이 분명한지 확인하십시오. 문제는 시장의 리듬에 맞게 미세 조정할 수 있는 순환 도구 기능이었습니다.
MadCow, 당신이 회의적이라면 당신의 주장 전체를 친절하게 게시해 주십시오. 그러면 우리는 그것을 환불하거나 그냥 평소처럼 거래하는 동안 당신과 동의할 것입니다... 전에 말했듯이, 우리는 그렇지 않습니다 자전거의 아름다움에 대해 누군가를 설득하는 데 관심이 있습니다. 정반대 ....하지만 우리는 우리가 걸었던 같은 길을 걷는 사람들을 좋아합니다.
디지털 필터의 스레드에 들어와 디지털 필터를 믿지 않는다는 사실을 밝히는 사람들은 환영합니다. 하지만 처음에 손을 보여주세요. Richcap이나 나 둘 다 "나를 설득"하는 게임은 하지 않을 것입니다. ..우리는 상관하지 않습니다(그리고 나는 richcap을 아주 잘 압니다. 그가 몇 가지 게시물 전에 암시했듯이 우리는 거의 1년 동안 함께 일해 왔습니다)....하지만 당신의 주장이 흥미롭다면 우리를 설득할 수 있습니다. 그들을 우리와 대조하거나 ... 아니면
무작위성을 우리에게 확신시키고 싶다면 시장의 Hurst 지수를 게시하고 주요 시장(sp500,eurusd,udjpy,gold,silver,tnotes,tbonds)을 지난 15년 동안... ....전혀 없고 상관관계가 많습니다.
솔직히, 나는 당신이 이 스레드에서 무엇을 얻고자 하는지 모릅니다(당신은 이미 사이클이 존재하고 다른 시간 프레임에서 측정하면 동일하다는 지식을 얻었거나 최소한 힌트를 얻었고 도구는 이 여부를 결정하십시오.)
어서 오십시오,
스펙트럼을 블록으로 나누지 않으면 죽는다고 생각합니다. 하지만, 좋아요, np.. 몇 개월 후에 어떻게 생각하는지 봅시다.
나는 3주 동안 휴가를 가는데, 일주일에 한 번 연락을 유지하려고 노력할 것입니다.
문안 인사귀하의 신속하고 유용한 답변이 그리울 것입니다. 즐거운 휴가, 빨리 돌아와.
각 부분에 하나의 피크만 할당할 목적으로 스펙트럼을 블록으로 나누는 것에 대해서는 논쟁의 여지가 없습니다. 당신은 그것이 유용하다고 말했고 당신은 나보다 훨씬 더 많은 경험을 가지고 있습니다. 그래서 저는 믿습니다. 내 요점은 모든 필터가 동일한 블록 길이/기간 비율을 갖는 단일 패스로 계산을 수행할 수 있다는 것입니다. 결국 이전 게시물에서 당신이 말한
이것이 바로 _v2 및 _v3이 하는 일입니다. 나는 그것이 거래 의미에서 도움이 될 수 있는지 알아 내려고 노력하고 있습니다.
두 개 이상의 기간 중 가장 최신 기간을 표시할 수 있기 때문에 기간을 선택할 때 이 기능이 유용할 수 있다고 생각합니다. 그러나 시도하고 버렸을 수도 있습니다.
나는 당신의 휴가를 방해하고 싶지 않고, 내 주장이 길며, 아무도 이 포럼을 괴롭히지 않는 것 같으므로, 나는 당신이 포스트로 돌아올 때까지 기다릴 것입니다.
다시 한 번 감사합니다
광우
Richcap, 코드를 공유해 주셔서 감사합니다.
Amibroker용으로 작성된 이 다른 MESA 버전을 알고 있습니까?
AmiBroker - AFL 라이브러리
코드에 포함되지 않은 다양한 전처리(필터링, 추세 제거)를 구현하며 실제 데이터에서 더 나은 결과를 얻을 수 있으므로 이점을 얻을 수 있습니다.
도움이 되기를 바랍니다.Fle님, 감사합니다.
사실 저는 #491 게시물에서 노이즈 제거 기능을 구현했습니다.
#486에 게시된 라이브러리와 함께 작동합니다.
챠오 ;-)
흥미로운 접근 방식, 친애하는 MadCow.
나는 이 실이 자신만의 주기를 가지고 있다는 아이디어를 좋아합니다. 새로운 회원이 새로운 삶과 아이디어를 가져올 때 높은 곳에서 낮은 곳으로, 다시 높은 곳으로 돌아갑니다.
이를 조사하는 유일한 간단한 방법은 동일한(절대) 기간(예: 200시간 정도) 동안 M1 신호와 H1 신호의 스펙트럼을 보는 것입니다. M1에 필요한 길이가 코딩된 알고리즘의 기능을 초과하기 때문에 현재 사용 가능한 R_MESA 도구로는 이 작업을 수행할 수 없습니다.
#486에서 라이브러리를 선택하고 MAXIMUMDEGREE를 원하는 값(예: 20000)으로 변경하여 스펙트럼을 플롯하고 PC의 마력에 따라 200시간/M1 차트에서 피크를 찾을 수 있습니다.
또한 #491의 표시기가 필요합니다(최종 노이즈 제거 필터 포함).
200시간 M1 차트의 스펙트럼을 플롯하려면 외부 매개변수에 대해 다음 값을 선택합니다. degree(=10000?), length(=12000?), max_period(=24000.0?);
그것은 당신에게 달려 있습니다.
;-)
흥미로운 접근 방식, 친애하는 MadCow.
나는 이 실이 자신만의 주기를 가지고 있다는 아이디어를 좋아합니다. 새로운 회원이 새로운 삶과 아이디어를 가져올 때 높은 곳에서 낮은 곳으로, 다시 높은 곳으로 돌아갑니다.
#486에서 라이브러리를 선택하고 MAXIMUMDEGREE를 원하는 값(예: 20000)으로 변경하여 스펙트럼을 플롯하고 PC의 마력에 따라 200시간/M1 차트에서 피크를 찾을 수 있습니다.
또한 #491의 표시기가 필요합니다(최종 노이즈 제거 필터 포함).
200시간 M1 차트의 스펙트럼을 플롯하려면 외부 매개변수에 대해 다음 값을 선택합니다. degree(=10000?), length(=12000?), max_period(=24000.0?);
그것은 당신에게 달려 있습니다.
;-)RC.. 당신이 여전히 이 스레드를 괴롭히고 있다는 사실을 알게 되어 기쁩니다. 나는 수년 동안 MESA의 적용에 대해 궁금했고 당신의 훌륭한 도구는 조금 탐구할 수 있는 능력과 동기를 제공합니다.
M1의 스펙트럼과 M30의 스펙트럼을 비교하기 위해 Goertzel_v2를 사용하여 스펙트럼 추정을 수행했습니다. 결과는 첨부된 이미지에 표시됩니다.
이것은 순환 구성 요소가 적절한 위치에 있음을 보여주는 것 같습니다. 하는 방법은 매우 간단합니다. 제안하신 대로 MESA 코드를 시도해 보겠습니다. 하지만 시간이 좀 걸립니다. 학위 10,000?
질문이 있습니다. Goertzel의 문제 중 하나는 진폭 정규화의 어려움입니다. 문제는 예를 들어 100시간의 구성 요소가 3주기 동안 지속되고 30시간의 동일한 진폭 구성 요소가 3주기 동안 지속되며 둘 다 현재 막대로 끝나는 경우 발생합니다. 표준 Goertzel 또는 해당 문제에 대한 DFT를 사용하여 스펙트럼을 계산하면 분석의 블록 길이로 정규화되고 블록 길이가 더 긴 주기 신호의 최소 3주기를 보기 위해 선택되면 더 짧은 주기 구성 요소는 진폭의 1/10 또는 에너지의 1/100입니다. 그러나 현재 막대의 필터링된 가격에 동일한 영향을 미칩니다. 저는 Goertzel 필터의 가변 길이 세트를 사용하여 이 문제를 해결할 수 있다고 제안했습니다. 각각이 다른 창을 보고 별도로 정규화될 수 있기 때문입니다. (Goertzel_v2 및 _v3). 이것은 합리적으로 잘 작동하지만 여전히 몇 가지 결함이 있습니다.
내 질문: MESA 방법은 동일한 문제를 겪습니까? 즉, 고정 블록 길이가 있으므로 더 긴 신호가 전체 분석 창 에 있고 더 짧은 신호가 창의 마지막 1/10에만 있는 경우 , MESA에서 찾은 피크의 진폭은 1/10 비율을 갖습니까?
두 번째 질문: 가변 길이 G 필터 세트는 더 이상 필터의 분석 창에 없는 구성 요소에 반응하지 않습니다. 반면에 고정 길이 G 필터는 창에서 발생하는 위치와 관계없이 짧은 구성 요소에 대해 거의 동일한 진폭으로 응답합니다. 따라서 VLG 필터는 현재 구성 요소를 찾는 데 도움이 됩니다. 사라진 물건을 누가 찾고 싶습니까? 내 질문: 구성 요소가 창의 어디에 있든 MESA가 응답합니까? MESA 창이 비교적 짧을 수 있다는 것을 알고 있습니다. 10:1 지속 시간 신호 범위에 응답할 만큼 충분히 짧을 수 있습니까? MESA를 사용하여 추정된 진폭은 구성 요소의 지속 시간이 다를 때 구성 요소의 진폭을 정확하게 나타냅니까?
내 질문: MESA 방법은 동일한 문제를 겪습니까? 즉, 고정 블록 길이가 있으므로 더 긴 신호가 전체 분석 창에 있고 더 짧은 신호가 창의 마지막 1/10에만 있는 경우 , MESA에서 찾은 피크의 진폭은 1/10 비율을 갖습니까?
Goertzel과 MESA는 모두 "평균" 스펙트럼 추정기입니다. 즉, 관측 창에서 스펙트럼 전력을 "평균"으로 렌더링합니다.
스펙트럼 전력 밀도 추정기 가 매우 다르더라도 둘 다 동일한 평균 문제를 겪습니다.
따라서 서로 다른 시계열 창 길이 내에서 스펙트럼 전력을 측정하는 것이 좋습니다.
어쨌든, 먼저 기간을 결정한 다음 무엇을 거래하고 싶은지 결정해야 한다고 생각합니다.
가격 조치 또는 기타 낮은 지연 지표를 통해 "평균", 꾸준한 주기를 거래하시겠습니까? 아니면 스펙트럼 분석 출력을 트리거로 사용하시겠습니까?
후자의 경우 대역통과 필터 스택(귀하가 제안한 대로)이 가장 좋은 방법일 수 있습니다. 전자의 경우 goertzel 또는 MESA를 고수할 수 있습니다(또는 최근에 "Goertzel Group" ;-)에 대해 한 것처럼 가입할 수 있습니다.
Goertzel과 MESA는 모두 "평균" 스펙트럼 추정기입니다. 즉, 관측 창에서 스펙트럼 전력을 "평균"으로 렌더링합니다.
스펙트럼 전력 밀도 추정기가 매우 다르더라도 둘 다 동일한 평균 문제를 겪습니다.
따라서 서로 다른 시계열 창 길이 내에서 스펙트럼 전력을 측정하는 것이 좋습니다.
어쨌든, 먼저 기간을 결정한 다음 무엇을 거래하고 싶은지 결정해야 한다고 생각합니다.
가격 조치 또는 기타 낮은 지연 지표를 통해 "평균", 꾸준한 주기를 거래하시겠습니까? 아니면 스펙트럼 분석 출력을 트리거로 사용하시겠습니까?
후자의 경우 대역통과 필터 스택(귀하가 제안한 대로)이 가장 좋은 방법일 수 있습니다. 전자의 경우 goertzel 또는 MESA를 고수할 수 있습니다(또는 최근에 "Goertzel Group" ;-)에 대해 한 것처럼 가입할 수 있습니다.트레이딩 TF가 먼저, 트레이딩 스타일이 두 번째로 와야 한다는 데 동의합니다. 그 다음에야 스펙트럼 분석이 가능합니다.
BTW 랜덤 워크 시리즈에 의해 생성된 스펙트럼을 본 적이 있습니까? 이러한 계열은 단기간에 주기적인 시퀀스를 생성할 수 있으므로 스펙트럼은 분석 방법에 상관없이 가격 계열의 스펙트럼과 거의 유사합니다. Occam의 면도날은 랜덤 워크 모델이 불합리한 피드백 지연이 있는 공진 구조를 요구하는 모델보다 더 나은 선택일 수 있다고 제안합니다. 심바는 매우 오랜 기간 동안 설명을 하고 허스트는 달의 위상에 따라 달라지는 구조를 봤다고 주장하지만 오늘날에는 10시간도 긴 시간입니다. 그러나 일부는 순환 구조를 사용하여 거래를 잘 수행했으며 나는 이에 대한 경험이 없습니다.
허스트와 달
트레이딩 TF가 먼저, 트레이딩 스타일이 두 번째로 와야 한다는 데 동의합니다. 그 다음에야 스펙트럼 분석이 가능합니다. BTW 랜덤 워크 시리즈에 의해 생성된 스펙트럼을 본 적이 있습니까? 이러한 계열은 단기간에 주기적인 시퀀스를 생성할 수 있으므로 스펙트럼은 분석 방법에 상관없이 가격 계열의 스펙트럼과 거의 유사합니다. Occam의 면도날은 랜덤 워크 모델이 불합리한 피드백 지연이 있는 공진 구조를 요구하는 모델보다 더 나은 선택일 수 있다고 제안합니다. 심바는 매우 오랜 기간 동안 설명을 하고 허스트는 달의 위상에 따라 달라지는 구조를 봤다고 주장하지만 오늘날에는 10시간도 긴 시간입니다. 그러나 일부는 순환 구조를 사용하여 거래를 잘 수행했으며 나는 이에 대한 경험이 없습니다.
엠코우,
나는 Simba에 대해 오랫동안 알지 못합니다...제가 틀렸거나 제 의미를 이해하지 못하셨을 것입니다. 왜냐하면 당신이 모든 시간대에 동일한 주기에 대한 내 결과를 "복제"했기 때문입니다. 좋아요, 귀하의 경우에는 m1 및 m30이지만 이미 여러 동시 tfs(M5.M15,M30,H1)에 대해 ..그래서 지금, 우리는 모든 TF에서 찾을 수 있는 사이클이 있다는 데 동의합니까?...시간을 내 결과를 테스트하는 데 시간을 들였습니다.
....BTW...허스트가 문페이즈에 의존하는 구조를 발견했다고 주장한다면...친구야, 연구해봐, 네 목숨이 달려 있는 것처럼,기사, 책, 뉴스레터, ..아무것도, 절대적으로 아무것도 보내주세요 Hurst는 틀렸다고 말했습니다...이 포럼의 일반 토론-astro-thread에서 내 게시물을 확인 하는 것을 귀찮게 했습니까?...그들은 아마도 당신의 세계 모델을 확장할 것입니다.
친애하는 각하, 나는 세계 순환 현실에 대한 당신의 눈을 열었습니다.예, 믿거나 말거나,나는 당신의 신념 모델을 깨뜨렸습니다...또는 그렇지 않습니까?...리치캡과 나 모두를 깨닫지 못했다면 안경이 필요할 것입니다 우리가 몇 달 전에 걸었던 같은 길을 걷는 구도자들에 대한 감사의 감정으로 당신을 도우려고했습니다.
Occam razor의 제안은 긍정적 인 기대를 가지고 거래를 잊어 버려야한다는 것을 의미합니다. 믿으면 ....그래서 개그가 여기에 게시하는 것은 무엇입니까? ...틀린 경우 10 시간은 긴 시간입니다 ... 그리고 당신이 옳다면 짧은 시간 ... 10 시간은 아무것도 아닙니다 ...이 수준의 시간은 관련이 없기 때문에 소음이 이것을 확인합니다 ...
긍정적인 기대도 없고 결과도 없습니다...그래서 Occam의 면도기를 넣어야 할 곳에 놓으십시오
...주머니에...모든 것에 의문을 제기하지 마세요.Richcap과 내가 지금까지 말한 모든 것이 옳았는지 아닌지...
?
문안 인사
에스
엠코우,
나는 Simba에 대해 오랫동안 알지 못합니다...제가 틀렸거나 제 의미를 이해하지 못하셨을 것입니다. 왜냐하면 당신이 모든 시간대에 동일한 주기에 대한 내 결과를 "복제"했기 때문입니다. 좋아요, 귀하의 경우에는 m1 및 m30이지만 이미 여러 동시 tfs(M5.M15,M30,H1)에 대해 ..그래서 지금, 우리는 모든 TF에서 찾을 수 있는 사이클이 있다는 데 동의합니까?...시간을 내 결과를 테스트하는 데 시간을 들였습니다.
....BTW...허스트가 문페이즈에 의존하는 구조를 발견했다고 주장한다면...친구야, 연구해봐, 네 목숨이 달려 있는 것처럼,기사, 책, 뉴스레터, ..아무것도, 절대적으로 아무것도 보내주세요 Hurst는 틀렸다고 말했습니다...이 포럼의 일반 토론-astro-thread에서 내 게시물을 확인하는 것을 귀찮게 했습니까?...그들은 아마도 당신의 세계 모델을 확장할 것입니다.
친애하는 각하, 나는 세계 순환 현실에 대한 당신의 눈을 열었습니다.예, 믿거나 말거나,나는 당신의 신념 모델을 깨뜨렸습니다...또는 그렇지 않습니까?...리치캡과 나 모두를 깨닫지 못했다면 안경이 필요할 것입니다 우리가 몇 달 전에 걸었던 같은 길을 걷는 구도자들에 대한 감사의 감정으로 당신을 도우려고했습니다.
Occam razor의 제안은 긍정적 인 기대를 가지고 거래를 잊어 버려야한다는 것을 의미합니다. 믿으면 ....그래서 개그가 여기에 게시하는 것은 무엇입니까? ...틀린 경우 10 시간은 긴 시간입니다 ... 그리고 당신이 옳다면 짧은 시간 ... 10 시간은 아무것도 아닙니다 ...이 수준의 시간은 관련이 없기 때문에 소음이 이것을 확인합니다 ...
긍정적인 기대도 없고 결과도 없습니다...그래서 Occam의 면도기를 넣어야 할 곳에 놓으십시오
...주머니에...모든 것에 의문을 제기하지 마세요.Richcap과 내가 지금까지 말한 모든 것이 옳았는지 아닌지...
?
문안 인사
에스심바..
답변해주셔서 기쁩니다. 랜덤워크에 대한 언급이 누군가의 반응을 불러일으킬 것이라고 생각했습니다. 내가 당신의 분노를 일으키지 않았기를 바랍니다. 아마도 다른 사람들은 그들의 주장에 동의할 것이고 나는 그들에게서만 배울 것입니다.
한 달쯤 전에 나는 당신의 충고를 받아들여 허스트의 책을 읽었습니다. 달에 대한 그의 언급을 기억하는 것 같지만 빠른 재검색으로는 찾지 못했습니다. 아마도 읽으면서 내 무의식적인 사고 과정이었을 것입니다. 시간나는대로 다른 글들도 읽어봐야겠습니다.
저는 배우러 왔습니다. 오래 전에 나는 권위의 말씀을 시험하지 않고는 받아들일 수 없다는 것을 배웠습니다. 나의 회의론은 내가 수년에 걸쳐 많은 함정을 피하는 데 도움이 되었으며 표면적으로만이 아니라 기본에서 배우는 데 도움이 되었습니다. 나는 랜덤 워크 모델이 옳다고 말하지 않는다. 내가 이 스레드에서 본 모든 관찰된 스펙트럼을 설명하거나 FX 시리즈를 사용하여 스스로 계산할 수 있다고 말합니다. 귀하와 RichCap이 순환 모델로 성공적인 거래를 하고 있다면 이는 랜덤 워크 모델이 충분한 설명이 아니라는 증거이거나 귀하가 거래자 경험/직관을 갖고 있다는 증거일 수 있습니다. 나는 당신의 제안을 사용하여 순환 모델을 계속 테스트할 것입니다.
내가 회의적인 이유를 보여주기 위해 여러 이미지를 보여 드리겠습니다. 먼저 랜덤 워크 시리즈와 주기 160에서 사인파가 있는 동일한 시리즈입니다.
이제 블록 길이 = 3*maxPer = 900, 고정 블록 길이 및 끝점 병합이 있는 표준 Goertzel을 사용하는 랜덤 워크 단독의 스펙트럼입니다.
마지막으로 노이즈가 있는 신호의 스펙트럼입니다.
나는 하나를 다른 것과 구별하기가 어렵다고 생각한다. 신호가 있을 때 어떻게 알 수 있습니까?
소음
심바..
답변해주셔서 기쁩니다. 랜덤워크에 대한 언급이 누군가의 반응을 불러일으킬 것이라고 생각했습니다. 내가 당신의 분노를 일으키지 않았기를 바랍니다. 아마도 다른 사람들은 그들의 주장에 동의할 것이고 나는 그들에게서만 배울 것입니다.
한 달쯤 전에 나는 당신의 충고를 받아들여 허스트의 책을 읽었습니다. 달에 대한 그의 언급을 기억하는 것 같지만 빠른 재검색으로는 찾지 못했습니다. 아마도 읽으면서 내 무의식적인 사고 과정이었을 것입니다. 시간나는대로 다른 글들도 읽어봐야겠습니다.
저는 배우러 왔습니다. 오래 전에 나는 권위의 말씀을 시험하지 않고는 받아들일 수 없다는 것을 배웠습니다. 나의 회의론은 내가 수년에 걸쳐 많은 함정을 피하는 데 도움이 되었으며 표면적으로만이 아니라 기본에서 배우는 데 도움이 되었습니다. 나는 랜덤 워크 모델이 옳다고 말하지 않는다. 내가 이 스레드에서 본 모든 관찰된 스펙트럼을 설명하거나 FX 시리즈를 사용하여 스스로 계산할 수 있다고 말합니다. 귀하와 RichCap이 순환 모델로 성공적인 거래를 하고 있다면 이는 랜덤 워크 모델이 충분한 설명이 아니라는 증거이거나 귀하가 거래자 경험/직관을 갖고 있다는 증거일 수 있습니다. 나는 당신의 제안을 사용하여 순환 모델을 계속 테스트할 것입니다.
내가 회의적인 이유를 보여주기 위해 여러 이미지를 보여 드리겠습니다. 먼저 랜덤 워크 시리즈와 주기 160에서 사인파가 있는 동일한 시리즈입니다.
이제 블록 길이 = 3*maxPer = 900, 고정 블록 길이 및 끝점 병합이 있는 표준 Goertzel을 사용하는 랜덤 워크 단독의 스펙트럼입니다.
마지막으로 노이즈가 있는 신호의 스펙트럼입니다.
나는 하나를 다른 것과 구별하기가 어렵다고 생각한다. 신호가 있을 때 어떻게 알 수 있습니까?1-노이즈가 있을 때 어떻게 알 수 있습니까? 알고 있다면 신호를 추출할 수 있습니다.
2-SSA,HPf,TMA,JMAs...etc...심지어 중앙에 있는 smas 잡음 제거도 잡음을 걸러냅니다.
추신: 내 분노도 휴가 중입니다. 나는 좋은 토론을 좋아하지만 처음부터 "나를 설득"하지 마십시오.
에스
증명해봐
심바..
답변해주셔서 기쁩니다. 랜덤워크에 대한 언급이 누군가의 반응을 불러일으킬 것이라고 생각했습니다. 내가 당신의 분노를 일으키지 않았기를 바랍니다. 아마도 다른 사람들은 그들의 주장에 동의할 것이고 나는 그들에게서만 배울 것입니다.
한 달쯤 전에 나는 당신의 충고를 받아들여 허스트의 책을 읽었습니다. 달에 대한 그의 언급을 기억하는 것 같지만 빠른 재검색으로는 찾지 못했습니다. 아마도 읽으면서 내 무의식적인 사고 과정이었을 것입니다. 시간나는대로 다른 글들도 읽어봐야겠습니다.
저는 배우러 왔습니다. 오래 전에 나는 권위의 말씀을 시험하지 않고는 받아들일 수 없다는 것을 배웠습니다. 나의 회의론은 내가 수년에 걸쳐 많은 함정을 피하는 데 도움이 되었으며 표면적으로만이 아니라 기본에서 배우는 데 도움이 되었습니다. 나는 랜덤 워크 모델이 옳다고 말하지 않는다. 내가 이 스레드에서 본 모든 관찰된 스펙트럼을 설명하거나 FX 시리즈를 사용하여 스스로 계산할 수 있다고 말합니다. 귀하와 RichCap이 순환 모델로 성공적인 거래를 하고 있다면 이는 랜덤 워크 모델이 충분한 설명이 아니라는 증거이거나 귀하가 거래자 경험/직관을 갖고 있다는 증거일 수 있습니다. 나는 당신의 제안을 사용하여 순환 모델을 계속 테스트할 것입니다.
내가 회의적인 이유를 보여주기 위해 여러 이미지를 보여 드리겠습니다. 먼저 랜덤 워크 시리즈와 주기 160에서 사인파가 있는 동일한 시리즈입니다.
이제 블록 길이 = 3*maxPer = 900, 고정 블록 길이 및 끝점 병합이 있는 표준 Goertzel을 사용하는 랜덤 워크 단독의 스펙트럼입니다.
마지막으로 노이즈가 있는 신호의 스펙트럼입니다.
나는 하나를 다른 것과 구별하기가 어렵다고 생각한다. 신호가 있을 때 어떻게 알 수 있습니까?광우,
그래서, 당신에게 사이클이 존재한다는 것을 증명해야 합니까?
...전에 말했듯이, 당신이 그들을 믿지 않는다면, 그냥 다른 방법을 거래, 나는 문제가 없습니다, 내 의도는 어떤 거래 방법에 대해 누군가를 설득하는 것이 아닙니다 ... 주로, 당신이 그냥 일어난다면 그들이 작동할 수 있다고 믿으려면 여기 또는 다른 관련 스레드에서 흥미로운 자료를 찾을 수 있습니다. 그렇지 않으면... 시간을 낭비하지 마십시오. 저는 아닙니다(richcap도 ...그리고 그는 아주 좋은 친구입니다. 나는 그를 아주 잘 알고 있기 때문에 당신을 설득할 생각은 전혀 없습니다.
나는 사이클이 무엇을 보든 동일하다고 말했습니다... 당신은 리치캡 도구와 조언을 사용하여 분석을 수행했으며 동일한 결론에 도달했습니다(200m30 바에 대한 M30, M1 사이클 등) ...내 다른 주장을 모두 확인할 때, 내가 처음부터 옳았다는 것을 알게 될 것입니다.전에도 말했듯이,나는 거기에 있었고,그것을 해냈고,메달을 얻었습니다....그리고 그것을 증명할 흉터.
랜덤 워크 모델은 증명된 적이 없습니다(하지만 사이클이 존재한다는 것을 증명해야 합니까?
).Benoit Mandelbrott는 그 반대를 증명했습니다...때로는 예측 가능성의 창이 있다는 것
...가끔은 하지 않는 경우가 있습니다...Lyapunov 지수 는 시장이 "예측 가능한" 기간을 측정하는 데 도움이 될 수 있습니다...사이클은 방향을 잡는 데 도움이 될 수 있습니다.
원하는만큼 임의의 걷기를 첨부 할 수 있습니다. fastjk는 매우 전문적인 방식으로 동일하게 수행 했으므로 반복하지 않겠습니다. 원하는 경우 스레드의 이전 게시물을 읽고, 할 때, 무작위성이 문제가 아니라는 것이 분명한지 확인하십시오. 문제는 시장의 리듬에 맞게 미세 조정할 수 있는 순환 도구 기능이었습니다.
MadCow, 당신이 회의적이라면 당신의 주장 전체를 친절하게 게시해 주십시오. 그러면 우리는 그것을 환불하거나 그냥 평소처럼 거래하는 동안 당신과 동의할 것입니다... 전에 말했듯이, 우리는 그렇지 않습니다 자전거의 아름다움에 대해 누군가를 설득하는 데 관심이 있습니다. 정반대 ....하지만 우리는 우리가 걸었던 같은 길을 걷는 사람들을 좋아합니다.
디지털 필터의 스레드에 들어와 디지털 필터를 믿지 않는다는 사실을 밝히는 사람들은 환영합니다. 하지만 처음에 손을 보여주세요. Richcap이나 나 둘 다 "나를 설득"하는 게임은 하지 않을 것입니다. ..우리는 상관하지 않습니다(그리고 나는 richcap을 아주 잘 압니다. 그가 몇 가지 게시물 전에 암시했듯이 우리는 거의 1년 동안 함께 일해 왔습니다)....하지만 당신의 주장이 흥미롭다면 우리를 설득할 수 있습니다. 그들을 우리와 대조하거나 ... 아니면
무작위성을 우리에게 확신시키고 싶다면 시장의 Hurst 지수를 게시하고 주요 시장(sp500,eurusd,udjpy,gold,silver,tnotes,tbonds)을 지난 15년 동안... ....전혀 없고 상관관계가 많습니다.
솔직히, 나는 당신이 이 스레드에서 무엇을 얻고자 하는지 모릅니다(당신은 이미 사이클이 존재하고 다른 시간 프레임에서 측정하면 동일하다는 지식을 얻었거나 최소한 힌트를 얻었고 도구는 이 여부를 결정하십시오.)
에스