Lol, 이것은 나노 입자 이론과 같습니다. Point-C에서 2-Lots로 결정했습니다. 왜 당신과 같은 지분 을 보유하고 있는 사람이 2-Lots로 가기로 결정하지 않았습니까?
어, 그게 바로 요점입니다. 헤징 전략과 비헤지 전략 모두 C 지점에서 롱 2랏입니다. B 지점에서 공개 매수와 공개 매도가 있고 매도를 마감하고 또 다른 매수 주문 을 여는 경우 순포지션은 다음과 같이 변경되었습니다. +2로 평평합니다. 전략의 두 구현은 모두 C 지점에서 플랫에서 롱 2로트로 이동합니다. 그들은 단지 다른 방식으로 그것을 할 뿐입니다. (헤지 전략이 주문 A에서 매수를 미결 상태로 유지하고 1랏 대신 2랏에 대한 새로운 구매 주문을 여는 것이라면 동등한 비 헤징 버전은 3랏을 매수하는 것입니다. 왜냐하면 그것이 정확히 동일하기 때문입니다. )
나는 가격이 C 지점 이후에 오르든 내리든 상관없이 헤지된 주문과 재정적으로 동등한 일련의 비헤지 주문이 있음을 보여 주었습니다. 그럼에도 불구하고 당신은 그것들이 재정적으로 동일할 수 있다고 믿는 것처럼 보이지만 시장에서 동일한 순포지션을 가지지 않고 어떻게든. 어떻게 이것이 가능하다고 생각하시는지 모르겠습니다.
zzuegg가 예시로 확인한 최상의 경우에는 헤징 및 비헤지 대안이 재정적으로 동일합니다. 이것은 스왑이 없고 거래된 로트 수가 동일하다는 것에 의존합니다. 19:58의 zzuegg의 예에서 헤징 및 비 헤징 변형은 모두 총 3랏을 거래합니다. 하지만 가장 좋은 경우입니다. 21:31의 dabbler의 예에서 헤지 전략은 3랏을 거래하고 비 헤징 변형은 2랏을 거래합니다. 고정 스프레드에 커미션이 추가된(스프레드에 포함된 커미션이 아닌) 브로커와 거래하고 있다고 가정해 보겠습니다. 그러면 2로트보다 3로트를 거래하는 것이 비용이 더 많이 든다는 것이 자명합니다. 헤징 전략은 기껏해야 비 헤징 전략과 동일할 수 있지만 더 좋을 수 없으며 어떤 경우에는 더 나쁠 수도 있습니다. 또한 헤지 그리드가 항상 하루 이내에 해결되지 않는 한 교환합니다.
Zzuegg의 경로에 충실하면 Non-Hedge의 조합이 그가 나열한 것입니다. 그리고 jjc가 얼마 전에 표시한 것. A에서 1-Lot를 판매한 다음 C에서 2-Lot를 판매하는 것입니다. <-- 우리가 동등 하게 만들려고 하기 때문에 이것은 귀하의 250$ 이익을 창출합니다. Zzuegg의 총 랏=3, Zzuegg의 손절매 총 랏=3, JJC(해석) 총 랏=3. 스프레드는 모두 같을 것입니다. 그래서 다시 묻습니다. 왜 헤징이 더 나빠졌습니까?
그러나 Dabber는 C 지점까지만 가도록 차트를 짧게 변경하고 싶습니다. 그리고 그가 그렇게 하려고 한다면 저도 A에서 B 지점에서만 멈추고 싶습니다.
당신은 150pips + 스프레드를 느슨하게 하지만 내 계산에 따르면 나는 150pips를 포함한 스프레드를 느슨하게 합니다. 나는 항상 스프레드를 포함하여 내 정지를 계산합니다. (당연히 승률을 대가로)
아마도 그것은 개인적인 일이지만 50pips를 풀고 싶다면 50pips+spread를 풀고 싶지 않습니다.
나는 당신이 내 요점을 이해할 수 있기를 바랍니다. 나는 그것을 설명할 적절한 단어를 찾을 수 없습니다
아니, 그게 아니야. 우리는 둘 다 Bid1 - Bid2와 같은 가격 움직임을 그리고 있었습니다. 예, 당신이 잃는 것인 중지 주문 을 설정했다면, 하지만 우리는 단지 가격 움직임을 그리고 있었습니다. 귀하의 시나리오에서 두 위치 모두 이익으로 마감되었음을 주목하십시오. 내 시나리오에서 한 포지션이 손실로 마감되었습니다. 나는 이것이 패리티 문제라고 생각합니다. 거래에서 "레그"가 홀수인 경우 스프레드 비용은 동일합니다. 짝수의 경우 차이가 있는 것으로 보입니다.
내 나쁜, 내가 TV에서 영화를 보면서 글을 쓰고 있었기 때문에 구매 와 판매가 교환되었습니다(지금 수정됨). 미안합니다.
예, ABCD를 ABC로 바꿨습니다. 왜요? ABCD는 zzuegg에 의해 증명된 것처럼 두 방법 모두에서 동일합니다. 나는 그의 계산에 동의했다. 그 거래에 게임 오버. 새로운 예. 새로운 예에는 차이점이 있습니다.
내가 C 지점에서 멈춘 이유는 시스템의 규칙이 말하는 것입니다. 이익을 얻으면 중지하십시오. 당신은 내가 당신을 어떻게든 "짧게 바꾸는" 것에 대해 화를 내는 것 같습니다.
아, 새로운 문제는 너무 재미있습니다. 내가 보는 것과 같은 헤지. Hedge@A가 될 것입니다. Buy@B를 닫습니다. 그리고 Win@C를 확보하십시오. 흠, 나는 우리가 동등한 스프레드를 가지고 있다고 생각합니다. 그리고 Lord는 스왑 설정이 무엇인지 알고 있습니다. <--- 그래서 당신은 내 요점을 알 수 있습니다....헤지 등가물 또는 비-헤지 등가물을 찾는 것은 미래를 아는 것에 크게 의존합니다.
아마도 그것이 우리가 눈을 마주할 수 없는 곳이기 때문에 나는 이것에 대해 당신과 동의할 것입니다. 누군가가 동시에 헤지 오더를 하고 동시에 청산을 진행한다면, 그것은 항상 방향성 포지션을 취하는 것보다 나쁠 것입니다. <--- OMG 공감하려고 해도 틀려요. 내 얼굴을 때리는 것, 이것도 가격이 어느 방향으로 가느냐에 달려 있습니다. 수정 구슬 누구?
내 다이어그램에서 시간은 왼쪽에서 오른쪽으로 이동합니다. 순 매수 포지션은 파란색 입니다. 순 매도 포지션은 빨간색 입니다. 순 위치 크기는 선을 따라 중간에 표시됩니다. 녹색 노드는 포지션이 마감된 곳에서 승리합니다. Up은 더 높은 가격으로 롱 포지션의 승리를 의미합니다.
편집 : 이전 이미지가 잘못되어 이미지가 변경되었습니다.
내 다이어그램은 동일한 지점에서 끝나는 병렬 경로를 무시하도록 단순화되었습니다. 실제로 C3에 대한 무한한 수의 경로가 있으며 심지어 그리드에 고정되어 있습니다. 그런 다음 계산은 무한 급수의 합계가 되거나 반복 관계에 대한 솔루션을 찾습니다(이 후자는 슬프게도 내 수학적 능력을 벗어납니다).
무작위 걷기를 가정하면 C1에 도달할 확률은 50%이며 스프레드는 무시됩니다. 귀하의 숙제 질문은 C2에 도달할 확률이 얼마입니까?
편집 : 원래 질문은 C3에 대해 요청했지만 변경된 플롯으로 인해 C2가 중요하지 않은 계산이 되었습니다.
우리는 TP와 SL 없이 거래를 엽니다(구매 또는 판매는 중요하지 않음). 그런 다음 우리가 이전에 선택한 이익을 얻으면 이전에 선택한 손실이 발생하면 주문을 닫고 더 큰 로트와 반대 거래를 엽니다. 그런 다음 두 번째 및 첫 번째 거래가 이전에 선택한 이익을 얻으면 이전에 선택한 두 번째 거래가 손실되면 주문을 닫고 두 번째와 반대되는 더 큰 로트로 세 번째 거래를 엽니다... 등등.
나는 우리가 동의하지 않는 곳을 봅니다.
당신은 150pips + 스프레드를 느슨하게 하지만 내 계산에 따르면 나는 150pips를 포함한 스프레드를 느슨하게 합니다. 나는 항상 스프레드를 포함하여 내 정지를 계산합니다. (당연히 승률을 대가로)
아마도 그것은 개인적인 일이지만 50pips를 풀고 싶다면 50pips+spread를 풀고 싶지 않습니다.
나는 당신이 내 요점을 이해할 수 있기를 바랍니다. 나는 그것을 설명할 적절한 단어를 찾을 수 없습니다
Lol, 이것은 나노 입자 이론과 같습니다. Point-C에서 2-Lots로 결정했습니다. 왜 당신과 같은 지분 을 보유하고 있는 사람이 2-Lots로 가기로 결정하지 않았습니까?
어, 그게 바로 요점입니다. 헤징 전략과 비헤지 전략 모두 C 지점에서 롱 2랏입니다. B 지점에서 공개 매수와 공개 매도가 있고 매도를 마감하고 또 다른 매수 주문 을 여는 경우 순포지션은 다음과 같이 변경되었습니다. +2로 평평합니다. 전략의 두 구현은 모두 C 지점에서 플랫에서 롱 2로트로 이동합니다. 그들은 단지 다른 방식으로 그것을 할 뿐입니다. (헤지 전략이 주문 A에서 매수를 미결 상태로 유지하고 1랏 대신 2랏에 대한 새로운 구매 주문을 여는 것이라면 동등한 비 헤징 버전은 3랏을 매수하는 것입니다. 왜냐하면 그것이 정확히 동일하기 때문입니다. )
나는 가격이 C 지점 이후에 오르든 내리든 상관없이 헤지된 주문과 재정적으로 동등한 일련의 비헤지 주문이 있음을 보여 주었습니다. 그럼에도 불구하고 당신은 그것들이 재정적으로 동일할 수 있다고 믿는 것처럼 보이지만 시장에서 동일한 순포지션을 가지지 않고 어떻게든. 어떻게 이것이 가능하다고 생각하시는지 모르겠습니다.
zzuegg가 예시로 확인한 최상의 경우에는 헤징 및 비헤지 대안이 재정적으로 동일합니다. 이것은 스왑이 없고 거래된 로트 수가 동일하다는 것에 의존합니다. 19:58의 zzuegg의 예에서 헤징 및 비 헤징 변형은 모두 총 3랏을 거래합니다. 하지만 가장 좋은 경우입니다. 21:31의 dabbler의 예에서 헤지 전략은 3랏을 거래하고 비 헤징 변형은 2랏을 거래합니다. 고정 스프레드에 커미션이 추가된(스프레드에 포함된 커미션이 아닌) 브로커와 거래하고 있다고 가정해 보겠습니다. 그러면 2로트보다 3로트를 거래하는 것이 비용이 더 많이 든다는 것이 자명합니다. 헤징 전략은 기껏해야 비 헤징 전략과 동일할 수 있지만 더 좋을 수 없으며 어떤 경우에는 더 나쁠 수도 있습니다. 또한 헤지 그리드가 항상 하루 이내에 해결되지 않는 한 교환합니다.
이것은 내가 무슨 말을 해야 할지조차 모를 정도로 예의 급격한 변화입니다. 정말 ABCD 예제를 ABC 예제로 바꾸고 가격을 바로 내리셨나요? 이것이 그래프가 이해하기 어려운 이유입니다. 가격은 중력을 무시하는 것 같습니다.
그래프에서 매도를 열고 B에서 닫으면 가격이 계속 하락합니다. 따라서 구매 주문 을 하는 것은 결코 도움이 되지 않습니다.
그래서 당신은 가격이 50만큼 떨어졌다가 100만큼 올랐다는 것을 의미한다고 생각합니다. 그것은 Zzuegg의 예와 반대의 경우일 것입니다. 급격한 변화 #1.
그런 다음 귀하의 예에서 46핍으로 행복한 것 같습니다. 그러나 hum..hum..hum, 판매로 이익을 취하는 대신 하루라고 부릅니다.
당신은 아니오로 결정합니다. 나는 울타리를 놓을 것입니다. 그런 다음 내가 헤지에서 시작했을 때보다 적은 이익을 위해 C에서 모든 포지션을 닫을 것입니다. 급격한 변화 #2.
다음의 급격한 변화는 Point-C에서 Point-D로의 이동을 완전히 무시하고 여전히 어떤 형태의 방정식을 만들었다고 주장할 것입니다.
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Zzuegg의 경로에 충실하면 Non-Hedge의 조합이 그가 나열한 것입니다. 그리고 jjc가 얼마 전에 표시한 것. A에서 1-Lot를 판매한 다음 C에서 2-Lot를 판매하는 것입니다. <-- 우리가 동등 하게 만들려고 하기 때문에 이것은 귀하의 250$ 이익을 창출합니다. Zzuegg의 총 랏=3, Zzuegg의 손절매 총 랏=3, JJC(해석) 총 랏=3. 스프레드는 모두 같을 것입니다. 그래서 다시 묻습니다. 왜 헤징이 더 나빠졌습니까?
그러나 Dabber는 C 지점까지만 가도록 차트를 짧게 변경하고 싶습니다. 그리고 그가 그렇게 하려고 한다면 저도 A에서 B 지점에서만 멈추고 싶습니다.
나는 우리가 동의하지 않는 곳을 봅니다.
당신은 150pips + 스프레드를 느슨하게 하지만 내 계산에 따르면 나는 150pips를 포함한 스프레드를 느슨하게 합니다. 나는 항상 스프레드를 포함하여 내 정지를 계산합니다. (당연히 승률을 대가로)
아마도 그것은 개인적인 일이지만 50pips를 풀고 싶다면 50pips+spread를 풀고 싶지 않습니다.
나는 당신이 내 요점을 이해할 수 있기를 바랍니다. 나는 그것을 설명할 적절한 단어를 찾을 수 없습니다
이것은 내가 무슨 말을 해야 할지조차 모를 정도로 예의 급격한 변화입니다. 정말 ABCD 예제를 ABC 예제로 바꾸고 가격을 바로 내리셨나요? 이것이 그래프가 이해하기 어려운 이유입니다. 가격은 중력을 무시하는 것 같습니다.
내 나쁜, 내가 TV에서 영화를 보면서 글을 쓰고 있었기 때문에 구매 와 판매가 교환되었습니다(지금 수정됨). 미안합니다.
예, ABCD를 ABC로 바꿨습니다. 왜요? ABCD는 zzuegg에 의해 증명된 것처럼 두 방법 모두에서 동일합니다. 나는 그의 계산에 동의했다. 그 거래에 게임 오버. 새로운 예. 새로운 예에는 차이점이 있습니다.
내가 C 지점에서 멈춘 이유는 시스템의 규칙이 말하는 것입니다. 이익을 얻으면 중지하십시오. 당신은 내가 당신을 어떻게든 "짧게 바꾸는" 것에 대해 화를 내는 것 같습니다.
내 나쁜, 내가 TV에서 영화를 보면서 글을 쓰고 있었기 때문에 구매 와 판매가 교환되었습니다(지금 수정됨). 미안합니다.
예, ABCD를 ABC로 바꿨습니다. 왜요? ABCD는 zzuegg에 의해 증명된 것처럼 두 방법 모두에서 동일합니다. 나는 그의 계산에 동의했다. 그 거래에 게임 오버. 새로운 예. 새로운 예에는 차이점이 있습니다.
내가 C 지점에서 멈춘 이유는 시스템의 규칙이 말하는 것입니다. 이익을 얻으면 중지하십시오. 당신은 내가 당신을 어떻게든 "짧게 바꾸는" 것에 대해 화를 내는 것 같습니다.
아, 새로운 문제는 너무 재미있습니다. 내가 보는 것과 같은 헤지. Hedge@A가 될 것입니다. Buy@B를 닫습니다. 그리고 Win@C를 확보하십시오. 흠, 나는 우리가 동등한 스프레드를 가지고 있다고 생각합니다. 그리고 Lord는 스왑 설정이 무엇인지 알고 있습니다. <--- 그래서 당신은 내 요점을 알 수 있습니다....헤지 등가물 또는 비-헤지 등가물을 찾는 것은 미래를 아는 것에 크게 의존합니다.
아마도 그것이 우리가 눈을 마주할 수 없는 곳이기 때문에 나는 이것에 대해 당신과 동의할 것입니다. 누군가가 동시에 헤지 오더를 하고 동시에 청산을 진행한다면, 그것은 항상 방향성 포지션을 취하는 것보다 나쁠 것입니다. <--- OMG 공감하려고 해도 틀려요. 내 얼굴을 때리는 것, 이것도 가격이 어느 방향으로 가느냐에 달려 있습니다. 수정 구슬 누구?
추가: 내가 말하고자 하는 것은 동시가 함께 지내는 것보다 더 나쁘다는 것입니다.
만세!
( 시스 목소리 ) 당신의 도표는 약한 노인입니다.
내 다이어그램에서 시간은 왼쪽에서 오른쪽으로 이동합니다. 순 매수 포지션은 파란색 입니다. 순 매도 포지션은 빨간색 입니다. 순 위치 크기는 선을 따라 중간에 표시됩니다. 녹색 노드는 포지션이 마감된 곳에서 승리합니다. Up은 더 높은 가격으로 롱 포지션의 승리를 의미합니다.
편집 : 이전 이미지가 잘못되어 이미지가 변경되었습니다.
내 다이어그램은 동일한 지점에서 끝나는 병렬 경로를 무시하도록 단순화되었습니다. 실제로 C3에 대한 무한한 수의 경로가 있으며 심지어 그리드에 고정되어 있습니다. 그런 다음 계산은 무한 급수의 합계가 되거나 반복 관계에 대한 솔루션을 찾습니다(이 후자는 슬프게도 내 수학적 능력을 벗어납니다).
무작위 걷기를 가정하면 C1에 도달할 확률은 50%이며 스프레드는 무시됩니다. 귀하의 숙제 질문은 C2에 도달할 확률이 얼마입니까?
편집 : 원래 질문은 C3에 대해 요청했지만 변경된 플롯으로 인해 C2가 중요하지 않은 계산이 되었습니다.
안녕하세요!
이 "전략"에 대해 어떻게 생각하시는지 알고 싶습니다.
우리는 TP와 SL 없이 거래를 엽니다(구매 또는 판매는 중요하지 않음). 그런 다음 우리가 이전에 선택한 이익을 얻으면 이전에 선택한 손실이 발생하면 주문을 닫고 더 큰 로트와 반대 거래를 엽니다. 그런 다음 두 번째 및 첫 번째 거래가 이전에 선택한 이익을 얻으면 이전에 선택한 두 번째 거래가 손실되면 주문을 닫고 두 번째와 반대되는 더 큰 로트로 세 번째 거래를 엽니다... 등등.
내가 생각하는 것은 가격이 조만간 어떤 방향으로 갈 것이라는 것입니다.
귀하의 의견에 감사 드리며 자세한 내용은 사진을보십시오 !
많은 감사....
이 "전략"이 무엇을 의미하는지 알고 싶습니다.