또한 GMT 오프셋에 대한 혼란. Dukascopy 데이터는 GMT+0입니다. 내 브로커가 현재 GMT+2이고 DST를 따르고 있음에도 불구하고 GMT 오프셋을 0으로 설정하여 백테스트할 수 있다고 가정합니다. 테스터 데이터는 브로커와 완전히 독립적이므로 브로커의 오후 17시는 여전히 오후 17시 GMT+0일 것입니다.
나는 GMT와 Data-Time에 대해 혼란스러워합니다. :). 그러나 Dukascopy의 데이터를 사용하는 경우라고 생각합니다. 그런 다음 백테스트를 수행 하는 동안 브로커는 Dukascopy로 가르쳐야 합니다. 데이터가 Forexite에서 가져온 것이라면 백테스트를 수행하는 동안 브로커를 Forexite 로 알려야 합니다. 백 테스터 @-X-Gmt 내에서 주문하려면 Brokers Time Shift와 그들이 DST에 맞춰 조정하는 경우와 시기를 알아야 합니다.
이것에 대한 나의 혼란은 내가 세계시(Universal Time)에 의존하는 시스템을 만들지 않은 주된 이유이며, Tick 데이터를 다운로드하는 것을 귀찮게 하지 않은 이유 중 하나이기도 합니다.
이 스레드 내에서 WHRorder의 코드를 살펴보십시오. 라이브를 실행하는 동안 표준시를 얻기 위해 백 테스터 및 DLL에서 Shifts를 사용하는 방법에 대한 꽤 좋은 예를 제공합니다.
백 테스팅은 시스템 성능에 대한 추정치이므로 참조하십시오. 너무 심각하게 생각하시는 것 같아요. Tick-data에 대한 일반적인 권장 사항은 5년 이내에 200건이 훨씬 넘는 거래를 하는 시스템에 대한 것입니다. 또한 일반적으로 열렸을 때 동일한 분 표시줄 내에 닫히는 시스템에 권장됩니다. 한 자리 수의 이익을 추구하는 대부분의 시스템이 이 범주에 속합니다.
당신의 시스템이 골치 아픈 스캘퍼라고 진정으로 믿는다면, 나는 그것이 또한 장기간의 라이브 테스트에 가치가 있을 것이라고 말합니다. 하지만 5년 동안 200번의 거래를 생각하면 그렇지 않다고 생각합니다. 이것은 어디까지나 제 의견일 뿐입니다.
Re: 빨간색 막대, M1에서 MN1까지 모든 hst 파일을 복사하고 있다고 100% 확신합니까?
예를 들어,
GBPUSD1.hst
GBPUSD5.hst
GBPUSD15.hst
GBPUSD30.hst
GBPUSD60.hst
GBPUSD240.hst
GBPUSD1440.hst
GBPUSD10080.hst
GBPUSD43200.hst
예, 데이터를 다운로드한 후 가장 먼저 스크립트를 실행하여 모든 hst 파일과 h1 fxt 파일을 생성했습니다.
모든 hst 파일을 metatrader/history 폴더에, fxt 파일을 metatrader/tester/history에 넣었습니다.
백테스터 가 FXT 파일만 사용한다고 생각했나요?
또한 GMT 오프셋에 대한 혼란. Dukascopy 데이터는 GMT+0입니다. 내 브로커가 현재 GMT+2이고 DST를 따르고 있음에도 불구하고 GMT 오프셋을 0으로 설정하여 백테스트할 수 있다고 가정합니다. 테스터 데이터는 브로커와 완전히 독립적이므로 브로커의 오후 17시는 여전히 오후 17시 GMT+0일 것입니다.
나는 GMT와 Data-Time에 대해 혼란스러워합니다. :). 그러나 Dukascopy의 데이터를 사용하는 경우라고 생각합니다. 그런 다음 백테스트를 수행 하는 동안 브로커는 Dukascopy로 가르쳐야 합니다. 데이터가 Forexite에서 가져온 것이라면 백테스트를 수행하는 동안 브로커를 Forexite 로 알려야 합니다. 백 테스터 @-X-Gmt 내에서 주문하려면 Brokers Time Shift와 그들이 DST에 맞춰 조정하는 경우와 시기를 알아야 합니다.
이것에 대한 나의 혼란은 내가 세계시(Universal Time)에 의존하는 시스템을 만들지 않은 주된 이유이며, Tick 데이터를 다운로드하는 것을 귀찮게 하지 않은 이유 중 하나이기도 합니다.
이 스레드 내에서 WHRorder의 코드를 살펴보십시오. 라이브를 실행하는 동안 표준시를 얻기 위해 백 테스터 및 DLL에서 Shifts를 사용하는 방법에 대한 꽤 좋은 예를 제공합니다.
백 테스팅은 시스템 성능에 대한 추정치이므로 참조하십시오. 너무 심각하게 생각하시는 것 같아요. Tick-data에 대한 일반적인 권장 사항은 5년 이내에 200건이 훨씬 넘는 거래를 하는 시스템에 대한 것입니다. 또한 일반적으로 열렸을 때 동일한 분 표시줄 내에 닫히는 시스템에 권장됩니다. 한 자리 수의 이익을 추구하는 대부분의 시스템이 이 범주에 속합니다.
당신의 시스템이 골치 아픈 스캘퍼라고 진정으로 믿는다면, 나는 그것이 또한 장기간의 라이브 테스트에 가치가 있을 것이라고 말합니다. 하지만 5년 동안 200번의 거래를 생각하면 그렇지 않다고 생각합니다. 이것은 어디까지나 제 의견일 뿐입니다.
백테스터가 FXT 파일만 사용한다고 생각했나요?
내 시스템은 스캘퍼입니다. 몇 초 또는 몇 분 안에 거래를 마감할 수 있습니다. 따라서 정확한 틱 데이터가 필요합니다. 내가 확인한 GMT 오프셋은 데이터가 GMT이므로 0으로 남겨두어야 합니다.
나를 괴롭히는 유일한 것은 빨간색 모델링 막대(이 스레드의 누군가는 모델링이 필요하지 않기 때문이라고 말했습니다)와 Dukascopy 데이터에서 발생하지 않는 일반 기록 데이터를 사용할 때의 손실입니다.